Preguntas de garch

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Modelo GARCH, la expectativa de volatilidad?

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Preguntado el 7 de Julio, 2015 por supakawaiiboi055
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Ajuste de la cópula y simulación

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Preguntado el 24 de Abril, 2016 por Zayne S Halsall
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¿Por qué se supone que el intercepto GARCH es estrictamente positivo?

Resuelta
Preguntado el 31 de Mayo, 2016 por Elaine
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Modelización Garch en Stata

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Preguntado el 2 de Septiembre, 2011 por Chris Cudmore
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¿Existe alguna forma de estimar y pronosticar fácilmente el modelo ARIMA-GARCH estacional en algún software?

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Preguntado el 18 de Diciembre, 2014 por user13866
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Modelo GJR-GARCH en R

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Preguntado el 10 de Mayo, 2012 por Tsuyoshi Ito
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Paquete MSGARCH en R

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Preguntado el 28 de Septiembre, 2016 por Thom
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Se puede utilizar GARCH-MIDAS para intradía de datos?

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Preguntado el 24 de Enero, 2019 por penguat
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La Volatilidad Del Retorno De Distribución/Garch Modelado

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Preguntado el 9 de Junio, 2013 por Ivan Hamilton
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¿Existe alguna forma de ajustar la función VaR de R PerformanceAnalytics con el método EWMA o GARCH?

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Preguntado el 15 de Septiembre, 2014 por linus
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Multivariado GARCH en Python

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Preguntado el 9 de Septiembre, 2015 por Ngoc Pham
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La comprensión de los condicionantes en un proceso GARCH

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Preguntado el 15 de Junio, 2014 por Andrew J. Brehm
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El paquete R ARMA-GARCH rugarch no siempre converge

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Preguntado el 9 de Febrero, 2013 por Loren Pechtel
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¿Matlab apoyo de variables exógenas en los modelos GARCH?

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Preguntado el 29 de Noviembre, 2013 por Trey Jackson
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ruGarch - Interpretar los resultados de las pruebas

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Preguntado el 14 de Febrero, 2016 por math
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Pronóstico usando GARCH en R

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Preguntado el 4 de Junio, 2015 por Keith
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Estimación de 2 pasos del modelo DCC GARCH en Python

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Preguntado el 16 de Agosto, 2015 por Giorgio Mossa
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Grados de libertad en el cálculo de la significación de los coeficientes GARCH

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Preguntado el 11 de Marzo, 2016 por Radu Marius Florin
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Cuando las dos series temporales con diferente longitud, ¿cómo podríamos analizarlas con un modelo GARCH bivariado?

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Preguntado el 12 de Febrero, 2015 por user15201
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GARCH Parámetros Estándar de los Errores

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Preguntado el 24 de Enero, 2019 por Nizbel99
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¿Cómo encontrar el modelo GARCH más adecuado para una cartera compuesta por 3 ETFs en R?

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Preguntado el 7 de Diciembre, 2014 por MowDownJoe
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Alta frecuencia de precio del modelo de pronóstico ARMA GARCH o de otro?

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Preguntado el 19 de Mayo, 2015 por Algesoft
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Evaluación de la volatilidad con el modelo Garch

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Preguntado el 7 de Diciembre, 2013 por javapowered
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Autocorrelación en los residuos del modelo GARCH

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Preguntado el 5 de Octubre, 2015 por porg
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Pronóstico condicional devuelve en DCC-GARCH-cópula enfoque en R

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Preguntado el 10 de Junio, 2016 por Elaine
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Explique la covarianza incondicional en el modelo GARCH de correlación condicional dinámica (DCC)

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Preguntado el 1 de Abril, 2015 por user15201
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¿Debo usar la volatilidad de GARCH o la desviación estándar en la regresión transversal?

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Preguntado el 9 de Diciembre, 2012 por Gavin McTaggart
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Actualización del modelo GARCH(1,1)

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Preguntado el 5 de Julio, 2016 por Not Now
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BEKK - Modelo GARCH en Stata

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Preguntado el 31 de Octubre, 2015 por porg
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La maximización de un GARCH probabilidad: Buenas prácticas de restricción de las soluciones y los valores iniciales

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Preguntado el 20 de Abril, 2020 por Shocker
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