Preguntas de fijación-de-precios05

4

1Resp

439Vistas

Cuál es el mejor procedimiento para el modelado de ejercicio de las opciones de estrategias, racional o de comportamiento?

Abierta

Preguntado el 6 de Diciembre, 2011 por Chris Bunch

6

1Resp

437Vistas

¿Precisión de la opción de compra utilizando el enfoque de martingala neutral al riesgo con el límite del precio de las acciones al cuadrado?

Resuelta

Preguntado el 16 de Marzo, 2020 por yegor256

3

1Resp

283Vistas

¿Cuáles son las respuestas a estas preguntas en la tarjeta de la cubierta y la opción de fijación de precios?

Abierta

Preguntado el 27 de Abril, 2016 por Nate Murray

3

1Resp

844Vistas

¿Por qué mi aplicación del modelo CRR no converge?

Resuelta

Preguntado el 11 de Octubre, 2018 por Erik

3

1Resp

327Vistas

¿Por qué hay dos expresiones para el Black-Scholes de cobertura de la cartera de

Resuelta

Preguntado el 15 de Marzo, 2016 por Fabien Hure

2

1Resp

291Vistas

Opción de fijación de precios utilizando el modelo CCR - derivación problema

Resuelta

Preguntado el 31 de Marzo, 2015 por user15796

2

1Resp

273Vistas

Energy Risk Quant--¿Hay foros de discusión para temas de cuantificación relacionados con la energía?

Abierta

Preguntado el 21 de Febrero, 2017 por mandom

2

1Resp

313Vistas

Fijación de precios en condiciones de riesgo-neutral probabilidades de extraño derivados?

Abierta

Preguntado el 19 de Mayo, 2019 por Summer

2

2Resp

3220Vistas

Cómo calcular el modelo de Vomma of Black Scholes

Abierta

Preguntado el 18 de Enero, 2013 por Remus Rusanu

2

1Resp

5720Vistas

Precio de una opción de inicio en un Black-Scholes marco

Resuelta

Preguntado el 18 de Julio, 2016 por belle

3

1Resp

289Vistas

Técnicas de regresión para bermudan Monte-Carlo

Abierta

Preguntado el 15 de Noviembre, 2018 por justSteve

1

1Resp

556Vistas

Determinación del precio de un derivado mediante la valoración neutral del riesgo.

Resuelta

Preguntado el 26 de Diciembre, 2017 por Hugh

6

0Resp

362Vistas

Modelo de Hull-White aplicado en la práctica

Abierta

Preguntado el 14 de Agosto, 2020 por tatwright

1

2Resp

1180Vistas

Modelo de Dupire y modelo de Volatilidad Local

Abierta

Preguntado el 25 de Noviembre, 2014 por Bob Gifford

1

1Resp

519Vistas

¿Cuál es el modelo estándar del mercado en renta variable, divisas y tipos de interés exóticos?

Resuelta

Preguntado el 5 de Marzo, 2019 por amorfis

1

2Resp

231Vistas

Transformada de Fourier

Resuelta

Preguntado el 22 de Noviembre, 2015 por paradoja

1

1Resp

265Vistas

¿Para qué sirve tener un modelo preciso de valoración de opciones?

Abierta

Preguntado el 6 de Enero, 2020 por Jayen

4

0Resp

113Vistas

¿Cuál es el nombre de este esquema de fijación de precios por pares?

Abierta

Preguntado el 16 de Abril, 2018 por stephen lionheart

10

3Resp

5012Vistas

Calibración del modelo de valoración de opciones en la práctica

Abierta

Preguntado el 17 de Junio, 2015 por gorkem

4

1Resp

501Vistas

Selección de datos para Empírica de Precios Núcleo de Estimación (Factor de Descuento Estocástico)

Abierta

Preguntado el 28 de Noviembre, 2014 por jmucchiello

16

1Resp

1895Vistas

¿Cómo se calcula el precio de las opciones de la caja de OANDA?

Abierta

Preguntado el 1 de Febrero, 2011 por saint_groceon

17

5Resp

3491Vistas

Consenso sobre la distribución de Cauchy para los precios de las acciones

Abierta

Preguntado el 6 de Noviembre, 2013 por Jens Ayton

3

1Resp

633Vistas

Volatilidad implícita y precio de las opciones vainilla

Abierta

Preguntado el 6 de Noviembre, 2014 por Amir

9

1Resp

459Vistas

Vainilla Opción de Precios de Local Vol Superficie (usa ni MC ni PDE)

Resuelta

Preguntado el 29 de Enero, 2019 por nullDev

6

1Resp

1915Vistas

¿Cómo debe la opción de que los precios varían con la utilización de la Heston versus el modelo Black-Scholes?

Abierta

Preguntado el 16 de Diciembre, 2015 por Stoic

3

2Resp

228Vistas

¿Por qué es de $S(t) = e^{\alpha + \beta t + \sigma W(t)}$ se utiliza como modelo para los precios?

Abierta

Preguntado el 15 de Abril, 2020 por Rick T

3

1Resp

498Vistas

Estimación paramétrica de la densidad neutral de riesgo/distribución implícita

Abierta

Preguntado el 8 de Marzo, 2017 por ermau

6

2Resp

412Vistas

Puede el concepto negativo de probabilidades de ser utilizado para el precio de una opción de compra?

Abierta

Preguntado el 20 de Julio, 2016 por zcrar70

5

2Resp

493Vistas

Foward-opción de inicio de precios

Resuelta

Preguntado el 8 de Abril, 2013 por Robert Groves

5

1Resp

251Vistas

Es Dupire local de la volatilidad del modelo de ruta de acceso independiente para recuperar histórica del precio de la opción?

Abierta

Preguntado el 6 de Marzo, 2020 por Abbot Bradley

Preguntas de fijación-de-precios

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Cuál es el mejor procedimiento para el modelado de ejercicio de las opciones de estrategias, racional o de comportamiento?

¿Precisión de la opción de compra utilizando el enfoque de martingala neutral al riesgo con el límite del precio de las acciones al cuadrado?

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¿Por qué mi aplicación del modelo CRR no converge?

¿Por qué hay dos expresiones para el Black-Scholes de cobertura de la cartera de

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Determinación del precio de un derivado mediante la valoración neutral del riesgo.

Modelo de Hull-White aplicado en la práctica

Modelo de Dupire y modelo de Volatilidad Local

¿Cuál es el modelo estándar del mercado en renta variable, divisas y tipos de interés exóticos?

Transformada de Fourier

¿Para qué sirve tener un modelo preciso de valoración de opciones?

¿Cuál es el nombre de este esquema de fijación de precios por pares?

Calibración del modelo de valoración de opciones en la práctica

Selección de datos para Empírica de Precios Núcleo de Estimación (Factor de Descuento Estocástico)

¿Cómo se calcula el precio de las opciones de la caja de OANDA?

Consenso sobre la distribución de Cauchy para los precios de las acciones

Volatilidad implícita y precio de las opciones vainilla

Vainilla Opción de Precios de Local Vol Superficie (usa ni MC ni PDE)

¿Cómo debe la opción de que los precios varían con la utilización de la Heston versus el modelo Black-Scholes?

¿Por qué es de $S(t) = e^{\alpha + \beta t + \sigma W(t)}$ se utiliza como modelo para los precios?

Estimación paramétrica de la densidad neutral de riesgo/distribución implícita

Puede el concepto negativo de probabilidades de ser utilizado para el precio de una opción de compra?

Foward-opción de inicio de precios

Es Dupire local de la volatilidad del modelo de ruta de acceso independiente para recuperar histórica del precio de la opción?

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