Preguntas de fijación-de-precios05

1

1Resp

562Vistas

Determinación del precio de un derivado mediante la valoración neutral del riesgo.

Resuelta

Preguntado el 26 de Diciembre, 2017 por Hugh

6

0Resp

372Vistas

Modelo de Hull-White aplicado en la práctica

Abierta

Preguntado el 14 de Agosto, 2020 por tatwright

1

2Resp

1189Vistas

Modelo de Dupire y modelo de Volatilidad Local

Abierta

Preguntado el 25 de Noviembre, 2014 por Bob Gifford

1

1Resp

528Vistas

¿Cuál es el modelo estándar del mercado en renta variable, divisas y tipos de interés exóticos?

Resuelta

Preguntado el 5 de Marzo, 2019 por amorfis

1

2Resp

238Vistas

Transformada de Fourier

Resuelta

Preguntado el 22 de Noviembre, 2015 por paradoja

1

1Resp

273Vistas

¿Para qué sirve tener un modelo preciso de valoración de opciones?

Abierta

Preguntado el 6 de Enero, 2020 por Jayen

4

0Resp

119Vistas

¿Cuál es el nombre de este esquema de fijación de precios por pares?

Abierta

Preguntado el 16 de Abril, 2018 por stephen lionheart

10

3Resp

5017Vistas

Calibración del modelo de valoración de opciones en la práctica

Abierta

Preguntado el 17 de Junio, 2015 por gorkem

4

1Resp

507Vistas

Selección de datos para Empírica de Precios Núcleo de Estimación (Factor de Descuento Estocástico)

Abierta

Preguntado el 28 de Noviembre, 2014 por jmucchiello

16

1Resp

1903Vistas

¿Cómo se calcula el precio de las opciones de la caja de OANDA?

Abierta

Preguntado el 1 de Febrero, 2011 por saint_groceon

17

5Resp

3499Vistas

Consenso sobre la distribución de Cauchy para los precios de las acciones

Abierta

Preguntado el 6 de Noviembre, 2013 por Jens Ayton

3

1Resp

639Vistas

Volatilidad implícita y precio de las opciones vainilla

Abierta

Preguntado el 6 de Noviembre, 2014 por Amir

9

1Resp

469Vistas

Vainilla Opción de Precios de Local Vol Superficie (usa ni MC ni PDE)

Resuelta

Preguntado el 29 de Enero, 2019 por nullDev

3

1Resp

200Vistas

Alguien puede proporcionar una buena explicación definitiva para rho en relación a la opción de riesgos?

Abierta

Preguntado el 10 de Agosto, 2019 por Arief

6

1Resp

1923Vistas

¿Cómo debe la opción de que los precios varían con la utilización de la Heston versus el modelo Black-Scholes?

Abierta

Preguntado el 16 de Diciembre, 2015 por Stoic

3

2Resp

235Vistas

¿Por qué es de $S(t) = e^{\alpha + \beta t + \sigma W(t)}$ se utiliza como modelo para los precios?

Abierta

Preguntado el 15 de Abril, 2020 por Rick T

3

1Resp

503Vistas

Estimación paramétrica de la densidad neutral de riesgo/distribución implícita

Abierta

Preguntado el 8 de Marzo, 2017 por ermau

6

2Resp

419Vistas

Puede el concepto negativo de probabilidades de ser utilizado para el precio de una opción de compra?

Abierta

Preguntado el 20 de Julio, 2016 por zcrar70

5

2Resp

498Vistas

Foward-opción de inicio de precios

Resuelta

Preguntado el 8 de Abril, 2013 por Robert Groves

5

1Resp

259Vistas

Es Dupire local de la volatilidad del modelo de ruta de acceso independiente para recuperar histórica del precio de la opción?

Abierta

Preguntado el 6 de Marzo, 2020 por Abbot Bradley

5

1Resp

1138Vistas

Condiciones suficientes para que no haya arbitraje estático

Resuelta

Preguntado el 23 de Agosto, 2012 por sgibbons

5

1Resp

1652Vistas

Cómo el precio de esta canasta opción?

Resuelta

Preguntado el 27 de Junio, 2016 por brad

6

1Resp

1252Vistas

Pregunta sobre un ejemplo de "Dynamic Hedging" de Nassim Taleb

Resuelta

Preguntado el 4 de Marzo, 2017 por croat_kevin

33

1Resp

529Vistas

¿Cuál es el Riesgo Neutral Medida?

Abierta

Preguntado el 26 de Junio, 2020 por Permian

3

1Resp

473Vistas

Montaje estocástico de la varianza de las distribuciones para el índice de retorno de datos

Abierta

Preguntado el 24 de Julio, 2014 por Ruben Bartelink

2

1Resp

211Vistas

¿Cómo tratar el diferencial entre oferta y demanda que provoca estimaciones negativas de las densidades neutrales al riesgo a partir de los precios de las opciones?

Resuelta

Preguntado el 21 de Marzo, 2018 por Sideshow Bob

3

1Resp

198Vistas

La intuición detrás de precios modelado por el Movimiento Browniano Geométrico

Resuelta

Preguntado el 11 de Abril, 2020 por Eldorado

2

1Resp

1135Vistas

Pregunta en OptionMetrics: "Strike Price veces 1000" difiere demasiado de la del Índice de precios

Abierta

Preguntado el 5 de Septiembre, 2012 por Bishop

3

1Resp

572Vistas

CallableFloatingRateBond en QuantLib: sólo una cuestión de herencia múltiple?

Resuelta

Preguntado el 16 de Septiembre, 2015 por kbrinley

1

0Resp

201Vistas

¿Cuál es más probable que los precios de llamada y colocación, respectivamente, si el precio de las acciones disminuye en $1?

Abierta

Preguntado el 13 de Octubre, 2015 por scro

Preguntas de fijación-de-precios

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Determinación del precio de un derivado mediante la valoración neutral del riesgo.

Modelo de Hull-White aplicado en la práctica

Modelo de Dupire y modelo de Volatilidad Local

¿Cuál es el modelo estándar del mercado en renta variable, divisas y tipos de interés exóticos?

Transformada de Fourier

¿Para qué sirve tener un modelo preciso de valoración de opciones?

¿Cuál es el nombre de este esquema de fijación de precios por pares?

Calibración del modelo de valoración de opciones en la práctica

Selección de datos para Empírica de Precios Núcleo de Estimación (Factor de Descuento Estocástico)

¿Cómo se calcula el precio de las opciones de la caja de OANDA?

Consenso sobre la distribución de Cauchy para los precios de las acciones

Volatilidad implícita y precio de las opciones vainilla

Vainilla Opción de Precios de Local Vol Superficie (usa ni MC ni PDE)

Alguien puede proporcionar una buena explicación definitiva para rho en relación a la opción de riesgos?

¿Cómo debe la opción de que los precios varían con la utilización de la Heston versus el modelo Black-Scholes?

¿Por qué es de $S(t) = e^{\alpha + \beta t + \sigma W(t)}$ se utiliza como modelo para los precios?

Estimación paramétrica de la densidad neutral de riesgo/distribución implícita

Puede el concepto negativo de probabilidades de ser utilizado para el precio de una opción de compra?

Foward-opción de inicio de precios

Es Dupire local de la volatilidad del modelo de ruta de acceso independiente para recuperar histórica del precio de la opción?

Condiciones suficientes para que no haya arbitraje estático

Cómo el precio de esta canasta opción?

Pregunta sobre un ejemplo de "Dynamic Hedging" de Nassim Taleb

¿Cuál es el Riesgo Neutral Medida?

Montaje estocástico de la varianza de las distribuciones para el índice de retorno de datos

¿Cómo tratar el diferencial entre oferta y demanda que provoca estimaciones negativas de las densidades neutrales al riesgo a partir de los precios de las opciones?

La intuición detrás de precios modelado por el Movimiento Browniano Geométrico

Pregunta en OptionMetrics: "Strike Price veces 1000" difiere demasiado de la del Índice de precios

CallableFloatingRateBond en QuantLib: sólo una cuestión de herencia múltiple?

¿Cuál es más probable que los precios de llamada y colocación, respectivamente, si el precio de las acciones disminuye en $1?

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