Preguntas de estocástico-cálculo05

6

1Resp

1452Vistas

Aplicar el lema de Ito a la martingala exponencial

Resuelta

Preguntado el 2 de Diciembre, 2015 por saint_groceon

5

1Resp

594Vistas

¿el precio descontado es una martingala bajo cualquier medida?

Resuelta

Preguntado el 25 de Agosto, 2016 por Steve Kemp

4

1Resp

342Vistas

La distribución de saltar las brechas para la Exacción de los procesos de

Abierta

Preguntado el 15 de Febrero, 2014 por Nikolai Prokoschenko

5

3Resp

551Vistas

Determinar $E[W_p W_q W_r]$

Resuelta

Preguntado el 6 de Octubre, 2014 por zcrar70

4

3Resp

598Vistas

Demostrar que $E[B_t|\mathscr{F}_s] = B_s$ para $B_t = W_t^3 - 3 t W_t$

Resuelta

Preguntado el 6 de Octubre, 2014 por zcrar70

4

1Resp

627Vistas

única medida de martingala equivalente en mercados incompletos

Abierta

Preguntado el 15 de Diciembre, 2013 por Duey

4

2Resp

295Vistas

Mostrar que las dos soluciones de la SDE son equivalentes

Resuelta

Preguntado el 11 de Marzo, 2018 por szantaii

4

1Resp

273Vistas

¿Cuál es la expectativa de S^2 de GBM?

Cerrada

Preguntado el 17 de Octubre, 2019 por mike

3

1Resp

334Vistas

Derivación mediante el Lemma de Ito del proceso de precios

Abierta

Preguntado el 1 de Agosto, 2015 por louis xie

3

2Resp

284Vistas

Encontrar el movimiento browniano asociado a una combinación lineal de movimientos brownianos dependientes

Abierta

Preguntado el 14 de Abril, 2019 por user33326

3

1Resp

715Vistas

Cómo expresar la volatilidad de los dos se correlaciona procesos de Ito $Wt_1, Wt_2$ expresado en términos de $W_t$ ?

Resuelta

Preguntado el 26 de Abril, 2016 por Stoic

3

1Resp

194Vistas

demostrar la normalidad, con momentos dados, de este proceso:

Resuelta

Preguntado el 5 de Marzo, 2016 por jonescb

3

3Resp

302Vistas

Cómo demostrarlo $X_s=\int^s_0 f(u)dW_u$ es independiente de $X_t-X_s$

Abierta

Preguntado el 21 de Enero, 2019 por Joan

3

1Resp

392Vistas

Opción de búsqueda para encontrar el precio de las acciones

Abierta

Preguntado el 14 de Marzo, 2016 por Craig

3

2Resp

886Vistas

La varianza de la Multi-dimensionalidad OU proceso

Resuelta

Preguntado el 24 de Mayo, 2014 por PhillC

4

1Resp

341Vistas

Límites de integración al aplicar el teorema de Fubini estocástico al movimiento Browniano

Resuelta

Preguntado el 27 de Enero, 2019 por PhillC

3

1Resp

739Vistas

¿Cuál es la probabilidad de que un Puente Browniano golpea a un superior de la barrera de $U$ antes de una menor barrera de $L$ ?

Abierta

Preguntado el 19 de Julio, 2016 por Hope Pires

6

2Resp

1719Vistas

Intergral de movimiento Browniano w.r.t. El movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 22 de Marzo, 2016 por Rich

3

2Resp

204Vistas

Esperanza condicional con Indicador de Funciones para el Proceso de Poisson en el Primer Salto de Tiempo (Opción de fijación de Precios de la PDE)

Resuelta

Preguntado el 30 de Enero, 2019 por Mike Pone

3

1Resp

214Vistas

Límites para el Call Spread

Resuelta

Preguntado el 5 de Diciembre, 2019 por Pat Trainor

4

1Resp

245Vistas

¿Bajo qué condiciones el proceso aleatorio dado es martingala y bajo qué submartingala?

Resuelta

Preguntado el 14 de Junio, 2020 por sabbour

4

2Resp

1136Vistas

¿Por qué la tasa de corto en el Casco Blanco modelo siguen una distribución normal?

Resuelta

Preguntado el 17 de Mayo, 2015 por lid

3

1Resp

494Vistas

Prueba de la fórmula de Dupire

Resuelta

Preguntado el 4 de Agosto, 2016 por Spredzy

3

2Resp

255Vistas

$\mathop{\mathbb{E^{}}}\left\lbrace 1_{S_T > K} \; S_T \derecho\rbrace$ ? Exp. de un indicador func. y una difusión con los no-proporcional vol

Resuelta

Preguntado el 8 de Diciembre, 2015 por Nancy

3

1Resp

242Vistas

Proceso con variación cuadrática negativa

Abierta

Preguntado el 23 de Enero, 2020 por steven Teal

3

1Resp

249Vistas

Derivación de $dR(t)$ Para el tipo de cambio inverso

Resuelta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2017 por Neil

3

1Resp

248Vistas

¿Cómo se soluciona $\int_t^T \exp[\int_0^u-( r-\delta_s)ds] dW_u$ ? Integral doble con general determinista de la función $\delta(t)$

Abierta

Preguntado el 9 de Diciembre, 2015 por Nancy

2

1Resp

287Vistas

Cómo se realiza el PCA en el artículo "Modelos de Markov..."

Resuelta

Preguntado el 19 de Junio, 2016 por mmacaulay

2

1Resp

317Vistas

Dos documentos - dos soluciones diferentes del proceso Ornstein-Uhlenbeck

Abierta

Preguntado el 11 de Junio, 2018 por pbu

2

2Resp

343Vistas

Transformación en Martingale

Resuelta

Preguntado el 7 de Abril, 2015 por user1008646

Preguntas de estocástico-cálculo

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Cualquiera puede responder

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Aplicar el lema de Ito a la martingala exponencial

¿el precio descontado es una martingala bajo cualquier medida?

La distribución de saltar las brechas para la Exacción de los procesos de

Determinar $E[W_p W_q W_r]$

Demostrar que $E[B_t|\mathscr{F}_s] = B_s$ para $B_t = W_t^3 - 3 t W_t$

única medida de martingala equivalente en mercados incompletos

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Derivación mediante el Lemma de Ito del proceso de precios

Encontrar el movimiento browniano asociado a una combinación lineal de movimientos brownianos dependientes

Cómo expresar la volatilidad de los dos se correlaciona procesos de Ito $Wt_1, Wt_2$ expresado en términos de $W_t$ ?

demostrar la normalidad, con momentos dados, de este proceso:

Cómo demostrarlo $X_s=\int^s_0 f(u)dW_u$ es independiente de $X_t-X_s$

Opción de búsqueda para encontrar el precio de las acciones

La varianza de la Multi-dimensionalidad OU proceso

Límites de integración al aplicar el teorema de Fubini estocástico al movimiento Browniano

¿Cuál es la probabilidad de que un Puente Browniano golpea a un superior de la barrera de $U$ antes de una menor barrera de $L$ ?

Intergral de movimiento Browniano w.r.t. El movimiento browniano

Esperanza condicional con Indicador de Funciones para el Proceso de Poisson en el Primer Salto de Tiempo (Opción de fijación de Precios de la PDE)

Límites para el Call Spread

¿Bajo qué condiciones el proceso aleatorio dado es martingala y bajo qué submartingala?

¿Por qué la tasa de corto en el Casco Blanco modelo siguen una distribución normal?

Prueba de la fórmula de Dupire

$\mathop{\mathbb{E^{}}}\left\lbrace 1_{S_T > K} \; S_T \derecho\rbrace$ ? Exp. de un indicador func. y una difusión con los no-proporcional vol

Proceso con variación cuadrática negativa

Derivación de $dR(t)$ Para el tipo de cambio inverso

¿Cómo se soluciona $\int_t^T \exp[\int_0^u-( r-\delta_s)ds] dW_u$ ? Integral doble con general determinista de la función $\delta(t)$

Cómo se realiza el PCA en el artículo "Modelos de Markov..."

Dos documentos - dos soluciones diferentes del proceso Ornstein-Uhlenbeck

Transformación en Martingale

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