Preguntas de el-arbitraje

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¿Cuáles son las respuestas a estas preguntas en la tarjeta de la cubierta y la opción de fijación de precios?

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Preguntado el 27 de Abril, 2016 por Nate Murray
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Precios de opciones libres de arbitraje: ejemplo de la vida real

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Preguntado el 21 de Mayo, 2017 por Steve Armstrong
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Utilizando acumulativa vuelve a protegerse en contra de la tendencia general

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Preguntado el 13 de Septiembre, 2019 por franzlorenzon
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¿Por qué es la volatilidad sonrisa importante

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Preguntado el 11 de Mayo, 2015 por Jeff Paulsen
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Definiciones equivalentes de Auto-Financiación de la Cartera de

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Preguntado el 24 de Noviembre, 2015 por EdenMachine
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Calibración de un proceso Ornstein Uhlenbeck en los residuos de la regresión

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Preguntado el 3 de Octubre, 2014 por Franck Dernoncourt
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¿Con qué frecuencia ETF creación de unidades de cestas de cambio?

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Preguntado el 29 de Octubre, 2011 por Robert Cartaino
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Cómo fijar el precio de esta opción sin utilizar el marco BS

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Preguntado el 6 de Abril, 2014 por Johnston
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Donde puedo encontrar literatura (libros, artículos, etc.) sobre los conceptos básicos de HFT / el arbitraje en las estrategias?

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Preguntado el 18 de Octubre, 2014 por Abyss Knight
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El precio de un simple reclamo contingente

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Preguntado el 12 de Abril, 2014 por Convict
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Black-Scholes evaluar el cuadrado de el precio de las acciones

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Preguntado el 15 de Diciembre, 2016 por Adarsh Vengarathodi
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¿Los precios de las acciones en el promedio de la gota por la totalidad de los dividendos?

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Preguntado el 4 de Enero, 2020 por Wanjiku Gitau
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Hacer todos los activos de satisfacer el "black scholes tipo PDE", o simplemente las existencias?

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Preguntado el 6 de Marzo, 2017 por user26148
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Europea vs América valores derivados, interesante pregunta

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Preguntado el 7 de Julio, 2016 por belle
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Comprender las dimensiones de la condición de deriva HJM

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Preguntado el 4 de Agosto, 2016 por Resa
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Opción de compra sobrevalorada y paridad put-call

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Preguntado el 20 de Marzo, 2019 por Jacob
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Recomendación de paquetes estadísticos .NET

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Preguntado el 19 de Octubre, 2012 por rzarouali
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Precio de una opción de compra de arbitraje de riesgo

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Preguntado el 20 de Marzo, 2018 por David Robles
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Pregunta sobre find no arbitrage trading strategy

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Preguntado el 23 de Agosto, 2015 por Ramon Suarez
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Arbitraje fiscal sobre las ganancias de capital y los dividendos

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Preguntado el 20 de Junio, 2015 por Alicia D
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Ley de precio único en tiempo continuo

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Preguntado el 29 de Noviembre, 2014 por Maciek
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¿Una opción de trading por debajo de la paridad siempre indica una oportunidad de arbitraje?

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Preguntado el 21 de Octubre, 2014 por Jacobbus
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En un mundo de Black-Scholes, ¿por qué la volatilidad debe aumentar estrictamente en el tiempo de expiración?

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Preguntado el 25 de Junio, 2014 por garg
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Cobertura/Arbitraje con árbol binomial de periodos múltiples

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Preguntado el 22 de Mayo, 2020 por Derethus
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¿Existen valores del precio de ejercicio para los cuales una opción de venta americana y una opción de venta europea tienen el mismo precio sin arbitraje?

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Preguntado el 6 de Abril, 2020 por jefe2000
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Aprovechar pequeñas correlaciones para obtener beneficios fiables

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Preguntado el 10 de Abril, 2014 por Trevor Abell
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Sin almuerzo gratis y topología de estrella débil

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Preguntado el 21 de Agosto, 2021 por hybrid2102
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SPX opciones vs VIX de trading de futuros

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Preguntado el 8 de Febrero, 2011 por syntheticbrain
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Implícita dividendo estimación

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Preguntado el 26 de Abril, 2013 por Keith G
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Es posible entender la teoría financiera sin las matemáticas?

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Preguntado el 12 de Febrero, 2014 por user77115
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