Preguntas de derivatives05

2

1Resp

272Vistas

futuro del eurodólar

Resuelta

Preguntado el 4 de Noviembre, 2017 por Alexander

1

1Resp

213Vistas

Cuentas de margen y entrega de futuros

Resuelta

Preguntado el 26 de Marzo, 2018 por Vincent Pfenninger

1

1Resp

1016Vistas

Quantlib: Se produce un error al intentar fijar el precio de un Swap

Resuelta

Preguntado el 27 de Noviembre, 2017 por sumit_uk1

2

1Resp

129Vistas

¿Por qué se dice que las pérdidas de la estrategia de opciones Short Put son ilimitadas cuando están limitadas por el hecho de que las acciones no caen por debajo de cero?

Resuelta

Preguntado el 10 de Febrero, 2021 por anthony

1

1Resp

563Vistas

Cómo utilizar el principio de reflexión para resolver la solución analítica de la doble barrera de salida

Resuelta

Preguntado el 4 de Junio, 2017 por A.Oreo

2

1Resp

215Vistas

Intuición para la consistencia de los precios de los derivados bajo diferentes numerarios y medidas

Resuelta

Preguntado el 22 de Enero, 2020 por Amod Gokhale

5

1Resp

451Vistas

Al suscribir un contrato de futuros, ¿el depósito de garantía debe ser ocioso o puedo obtener beneficios de él?

Resuelta

Preguntado el 11 de Noviembre, 2010 por Jonas Pegerfalk

1

1Resp

162Vistas

¿El precio a plazo es igual al precio futuro?

Resuelta

Preguntado el 3 de Junio, 2020 por Rick T

1

1Resp

118Vistas

Precio de llamada en caso de AOA

Resuelta

Preguntado el 10 de Noviembre, 2019 por user49191

1

1Resp

121Vistas

Modelo de estructura temporal para futuros STIR negociados en bolsa y sus opciones

Resuelta

Preguntado el 17 de Mayo, 2019 por Can Berk Güder

1

2Resp

834Vistas

Importancia del z-spread en la negociación de CDS-Bond Basis

Resuelta

Preguntado el 29 de Agosto, 2017 por Sean Q

1

1Resp

359Vistas

¿Dónde está la liquidez en las bolsas de derivados europeas?

Resuelta

Preguntado el 21 de Septiembre, 2015 por VolkerK

1

1Resp

503Vistas

Método de Boltzmann reticular para la fijación de precios de las opciones

Resuelta

Preguntado el 21 de Enero, 2014 por Dancer

1

1Resp

1737Vistas

Mercado de un contrato de CDS y anualidades de riesgo

Resuelta

Preguntado el 8 de Febrero, 2018 por Permian

1

1Resp

424Vistas

Límites óptimos superior e inferior

Resuelta

Preguntado el 15 de Noviembre, 2014 por fields

4

1Resp

916Vistas

¿Qué modelos utiliza Bloomberg/Reuters para derivar la volatilidad implícita de los derivados de tipos de interés con tipos a plazo negativos?

Abierta

Preguntado el 23 de Noviembre, 2016 por Kordonme

1

1Resp

119Vistas

Los titulares de hipotecas como emisores de opciones

Resuelta

Preguntado el 9 de Mayo, 2019 por JJS

1

1Resp

222Vistas

¿Alguna recomendación de buen libro para aprender sobre Los Griegos?

Resuelta

Preguntado el 4 de Julio, 2019 por ttsiodras

1

1Resp

170Vistas

Precios de $(S(T_0)-S(T))^+$

Resuelta

Preguntado el 20 de Febrero, 2021 por Karl Nicoll

1

3Resp

853Vistas

¿Es esto legal: ir en largo en opciones de compra y aumentar artificialmente el precio del activo subyacente segundos antes del vencimiento?

Resuelta

Preguntado el 22 de Octubre, 2016 por shantanu

1

1Resp

132Vistas

¿Quién es su contraparte cuando hace largos/cortos con apalancamiento?

Resuelta

Preguntado el 9 de Abril, 2020 por ILIV

2

1Resp

182Vistas

Terminología básica de los CDS

Resuelta

Preguntado el 6 de Abril, 2019 por jamesmstone

3

3Resp

549Vistas

¿Qué son exactamente los "swaps del índice S&P 500" en poder de UPRO?

Resuelta

Preguntado el 19 de Mayo, 2020 por JMF

2

2Resp

788Vistas

¿Cuál es el mejor libro para aprender sobre la volatilidad local frente a la estocástica, la modelización y la fijación de precios de los productos exóticos?

Resuelta

Preguntado el 3 de Julio, 2019 por M.R. Mehrnejad

9

2Resp

4713Vistas

Opciones de venta con mucho dinero

Resuelta

Preguntado el 2 de Febrero, 2021 por Arsole

5

1Resp

480Vistas

Replicar una derivada cuadrada con calls y puts

Resuelta

Preguntado el 15 de Agosto, 2017 por deepesh sharma

1

2Resp

190Vistas

¿Método de comparación de dos modelos de valoración de opciones?

Resuelta

Preguntado el 27 de Febrero, 2021 por Drake

1

1Resp

152Vistas

Fijación de precios de las opciones Black Sholes con todos menos con Delta

Resuelta

Preguntado el 23 de Agosto, 2019 por Paul S

1

1Resp

119Vistas

Diferentes resultados entre GLD, IAU y PHYS

Resuelta

Preguntado el 24 de Marzo, 2020 por Mike Mazur

1

1Resp

323Vistas

Rebasamiento de las volatilidades de la tapa

Resuelta

Preguntado el 23 de Febrero, 2018 por Govindraj

Preguntas de derivatives

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Precio de llamada en caso de AOA

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Importancia del z-spread en la negociación de CDS-Bond Basis

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Método de Boltzmann reticular para la fijación de precios de las opciones

Mercado de un contrato de CDS y anualidades de riesgo

Límites óptimos superior e inferior

¿Qué modelos utiliza Bloomberg/Reuters para derivar la volatilidad implícita de los derivados de tipos de interés con tipos a plazo negativos?

Los titulares de hipotecas como emisores de opciones

¿Alguna recomendación de buen libro para aprender sobre Los Griegos?

Precios de $(S(T_0)-S(T))^+$

¿Es esto legal: ir en largo en opciones de compra y aumentar artificialmente el precio del activo subyacente segundos antes del vencimiento?

¿Quién es su contraparte cuando hace largos/cortos con apalancamiento?

Terminología básica de los CDS

¿Qué son exactamente los "swaps del índice S&P 500" en poder de UPRO?

¿Cuál es el mejor libro para aprender sobre la volatilidad local frente a la estocástica, la modelización y la fijación de precios de los productos exóticos?

Opciones de venta con mucho dinero

Replicar una derivada cuadrada con calls y puts

¿Método de comparación de dos modelos de valoración de opciones?

Fijación de precios de las opciones Black Sholes con todos menos con Delta

Diferentes resultados entre GLD, IAU y PHYS

Rebasamiento de las volatilidades de la tapa

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