Preguntas de cartera-gestión-de05

1

1Resp

1189Vistas

Cómo implementar el modelo de optimización de cartera de desviación media y absoluta de Konno utilizando métodos de LP en Excel

Abierta

Preguntado el 10 de Marzo, 2015 por Mahmoud Al-Qudsi

44

5Resp

28072Vistas

¿Por qué la cartera de varianza mínima proporciona buenos rendimientos?

Resuelta

Preguntado el 1 de Febrero, 2012 por Matthew Maravillas

17

3Resp

6039Vistas

¿Cómo puedo calcular la asimetría de una cartera de activos?

Abierta

Preguntado el 1 de Agosto, 2011 por Jorge Alves

11

2Resp

3419Vistas

Calcular el volumen de negocio de la cartera

Resuelta

Preguntado el 8 de Agosto, 2015 por RoboKaren

9

2Resp

1049Vistas

¿Por qué las acciones con baja desviación estándar suelen tener una rentabilidad futura superior?

Abierta

Preguntado el 29 de Octubre, 2012 por Gavin McTaggart

7

3Resp

605Vistas

Si el inversor medio mantenga los productos básicos como parte de una amplia cartera diversificada?

Resuelta

Preguntado el 25 de Agosto, 2011 por Chris Bunch

6

3Resp

1192Vistas

Ratio de Sharpe : ¿por qué el factor de normalización?

Abierta

Preguntado el 18 de Diciembre, 2015 por xxShell

6

1Resp

462Vistas

¿Cómo puedo utilizar de una manera más eficiente la volatilidad del estimador para mejorar la co-varianza de la matriz?

Resuelta

Preguntado el 9 de Mayo, 2017 por traindriver

5

1Resp

388Vistas

¿Es cara la baja volatilidad hoy en día? ¿Cómo podemos analizarlo?

Resuelta

Preguntado el 17 de Diciembre, 2015 por scottishwildcat

5

1Resp

929Vistas

modelos factoriales y utilización de la regresión transversal

Resuelta

Preguntado el 18 de Agosto, 2014 por Rob Dickerson

6

1Resp

542Vistas

Optimización de la media-CVaR de Rockafellar-Uryasev

Resuelta

Preguntado el 7 de Febrero, 2018 por tdyen

5

3Resp

1297Vistas

Cálculo de la cartera adecuada (tamaño de la posición para cada tramo) en una estrategia larga/corta

Resuelta

Preguntado el 20 de Octubre, 2012 por Guy

4

1Resp

664Vistas

En Medio del Análisis de Varianza, ¿por qué no de la frontera eficiente de ser empujado a la izquierda cerca del eje?

Abierta

Preguntado el 22 de Septiembre, 2013 por Norman Ramsey

4

1Resp

1035Vistas

Black-Litterman ejemplo

Resuelta

Preguntado el 3 de Enero, 2015 por paulAl

4

2Resp

224Vistas

Computación $\gamma$ y $\mu$ en la frontera eficiente

Abierta

Preguntado el 6 de Octubre, 2015 por dago

3

3Resp

1064Vistas

¿Puedo realizar una optimización de la asignación de activos si éstos están perfectamente descorrelacionados?

Resuelta

Preguntado el 13 de Febrero, 2012 por Ash

3

1Resp

433Vistas

Black Litterman: ¿Es posible tener múltiples vistas (de diferentes fuentes) sobre el mismo activo?

Abierta

Preguntado el 24 de Mayo, 2016 por Ignacio Vazquez-Abrams

4

4Resp

4525Vistas

Calcular la rentabilidad de los bonos a partir de los rendimientos

Abierta

Preguntado el 12 de Octubre, 2014 por Joepie

3

1Resp

277Vistas

Examen de Apuestas Contra la Beta

Resuelta

Preguntado el 11 de Agosto, 2018 por lisa

2

1Resp

236Vistas

Estrategia de máxima diversificación sin activo libre de riesgo

Resuelta

Preguntado el 27 de Abril, 2019 por DarkTemplarMark

3

5Resp

764Vistas

La frontera eficiente no tiene buena pinta

Resuelta

Preguntado el 22 de Febrero, 2019 por ing0

2

2Resp

275Vistas

nombre de esta estrategia de optimización de la cartera

Abierta

Preguntado el 11 de Agosto, 2018 por Mo.

1

0Resp

163Vistas

dado el historial de inversiones de alguien, ¿hay alguna manera de calcular su aversión al riesgo?

Abierta

Preguntado el 21 de Abril, 2016 por Dan

1

2Resp

259Vistas

Qué duración de los bonos del tesoro añadir a la cartera de acciones

Abierta

Preguntado el 28 de Octubre, 2019 por Timothy Khouri

1

0Resp

271Vistas

Calcule los nuevos pesos de la cartera dados los rendimientos de hoy

Abierta

Preguntado el 11 de Enero, 2019 por Charlie Martin

1

1Resp

207Vistas

¿Qué rendimientos se utilizarán para la optimización de carteras?

Resuelta

Preguntado el 1 de Marzo, 2020 por DarkTemplarMark

1

2Resp

194Vistas

¿Cómo se utilizan/analizan exactamente los valores predeterminados correlacionados?

Abierta

Preguntado el 18 de Julio, 2016 por Libyano

5

0Resp

468Vistas

¿Cómo determinar qué&#39 de conducir el VaR?

Abierta

Preguntado el 23 de Septiembre, 2020 por Murat Arslan

1

0Resp

1450Vistas

¿Cómo calcular VaR de una cartera de acciones simple?

Abierta

Preguntado el 29 de Marzo, 2017 por user27210

1

1Resp

474Vistas

¿si se vende en corto? Y se ha producido la emisión de derecho, por lo que ¿Tiene la emisión de derecho posiciones negativas en la cartera o no?

Abierta

Preguntado el 19 de Abril, 2017 por ChristopheCVB

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Ratio de Sharpe : ¿por qué el factor de normalización?

¿Cómo puedo utilizar de una manera más eficiente la volatilidad del estimador para mejorar la co-varianza de la matriz?

¿Es cara la baja volatilidad hoy en día? ¿Cómo podemos analizarlo?

modelos factoriales y utilización de la regresión transversal

Optimización de la media-CVaR de Rockafellar-Uryasev

Cálculo de la cartera adecuada (tamaño de la posición para cada tramo) en una estrategia larga/corta

En Medio del Análisis de Varianza, ¿por qué no de la frontera eficiente de ser empujado a la izquierda cerca del eje?

Black-Litterman ejemplo

Computación $\gamma$ y $\mu$ en la frontera eficiente

¿Puedo realizar una optimización de la asignación de activos si éstos están perfectamente descorrelacionados?

Black Litterman: ¿Es posible tener múltiples vistas (de diferentes fuentes) sobre el mismo activo?

Calcular la rentabilidad de los bonos a partir de los rendimientos

Examen de Apuestas Contra la Beta

Estrategia de máxima diversificación sin activo libre de riesgo

La frontera eficiente no tiene buena pinta

nombre de esta estrategia de optimización de la cartera

dado el historial de inversiones de alguien, ¿hay alguna manera de calcular su aversión al riesgo?

Qué duración de los bonos del tesoro añadir a la cartera de acciones

Calcule los nuevos pesos de la cartera dados los rendimientos de hoy

¿Qué rendimientos se utilizarán para la optimización de carteras?

¿Cómo se utilizan/analizan exactamente los valores predeterminados correlacionados?

¿Cómo determinar qué&#39 de conducir el VaR?

¿Cómo calcular VaR de una cartera de acciones simple?

¿si se vende en corto? Y se ha producido la emisión de derecho, por lo que ¿Tiene la emisión de derecho posiciones negativas en la cartera o no?

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