Preguntas de capm05 | Finanhelp.com

8

1Resp

1602Vistas

¿Cómo utilizar los modelos factoriales para la predicción?

Abierta

Preguntado el 6 de Diciembre, 2016 por Mo.

4

1Resp

253Vistas

Correlación -1 y desviación típica

Cerrada

Preguntado el 6 de Marzo, 2016 por Damien Boo

4

2Resp

1452Vistas

Hace Fama francés de Tres factores del Modelo de Trabajo fuera de la Muestra (después de 1993)?

Abierta

Preguntado el 30 de Julio, 2013 por Nicu Zecheru

3

3Resp

34921Vistas

Cómo calcular el beta desapalancado

Abierta

Preguntado el 29 de Abril, 2013 por Brent D

4

1Resp

701Vistas

Ejemplo de Retornos de Equilibrio Implícito

Resuelta

Preguntado el 14 de Enero, 2019 por Ngoc Pham

3

1Resp

320Vistas

Cómo conseguir Correlación con las Opciones de datos?

Abierta

Preguntado el 13 de Enero, 2016 por YeppThat'sMe

3

1Resp

428Vistas

Beta y la Asunción de IID Devuelve

Resuelta

Preguntado el 1 de Marzo, 2014 por Mark

3

1Resp

524Vistas

Derivación matemática del riesgo residual

Resuelta

Preguntado el 30 de Mayo, 2016 por Søren Spelling Lund

3

2Resp

534Vistas

Qué se puede hacer con r-cuadrado bajo a la hora de calcular de alta frecuencia beta

Abierta

Preguntado el 21 de Septiembre, 2015 por louis xie

3

1Resp

2119Vistas

¿Cómo estimar el parámetro de integración del mercado en el modelo Singer-Terhaar para E(r)?

Abierta

Preguntado el 22 de Diciembre, 2013 por dancing clown

3

1Resp

313Vistas

En el documento "apostar contra la beta", ¿qué es exactamente el "factor BAB"?

Abierta

Preguntado el 5 de Junio, 2018 por bigshop

2

2Resp

368Vistas

El Mercado de seguridad de Línea y Tasa de rendimiento Requerida para los Proyectos

Abierta

Preguntado el 26 de Febrero, 2016 por Szymon Simon Cyganek

2

1Resp

556Vistas

El cálculo de la beta del mercado

Resuelta

Preguntado el 12 de Junio, 2018 por MMM

2

1Resp

870Vistas

¿cómo podemos saber que el rendimiento residual no estará correlacionado con el rendimiento del mercado?

Resuelta

Preguntado el 28 de Abril, 2016 por user8170

2

1Resp

190Vistas

Óptimo de asignación de activos en la cartera de activos

Resuelta

Preguntado el 28 de Agosto, 2019 por user929404

2

2Resp

268Vistas

Estimados betas y cartera óptima

Abierta

Preguntado el 4 de Junio, 2019 por Edgardo

2

1Resp

996Vistas

Calculando el error de precios en la Regresión Fama-Macbeth para el modelo de 5 factores de Fama/French

Resuelta

Preguntado el 29 de Enero, 2019 por ing0

2

2Resp

419Vistas

¿Cuánto capital asignar entre dos estrategias de negociación teniendo en cuenta la media diaria de pérdidas y ganancias y sus ratios de Sharpe?

Abierta

Preguntado el 2 de Agosto, 2017 por Phil

2

2Resp

204Vistas

¿Alguien sabe dónde puedo encontrar una herramienta fronteriza eficiente y libre, o un gráfico informativo y legitamato/académico de la frontera eficiente?

Resuelta

Preguntado el 13 de Marzo, 2015 por Paolo Tedesco

2

0Resp

364Vistas

Regresión con carteras fama-francesas con pequeña cantidad de acciones

Abierta

Preguntado el 13 de Abril, 2016 por user20296

1

1Resp

205Vistas

Añadiendo más factores al modelo de factor 4 de Fama French Carhart

Abierta

Preguntado el 24 de Junio, 2020 por LnxWzrd

3

0Resp

479Vistas

¿Cómo utilizar WACC para inversiones?

Abierta

Preguntado el 20 de Diciembre, 2014 por Shaul

1

0Resp

225Vistas

Interpretación de la gráfica de la línea del mercado de capitales

Abierta

Preguntado el 15 de Julio, 2015 por Sandra

1

1Resp

285Vistas

¿Comparar gestores de fondos con alfas insignificantes?

Abierta

Preguntado el 28 de Diciembre, 2013 por Deestan

5

0Resp

431Vistas

La beta media de los constituyentes del índice con respecto al índice es de 0,60

Resuelta

Preguntado el 22 de Septiembre, 2012 por Usuario no registrado

1

1Resp

1092Vistas

¿El precio de mercado del riesgo es siempre negativo?

Resuelta

Preguntado el 9 de Diciembre, 2020 por Andyb

2

1Resp

263Vistas

Convertir Alfa Geométrico Directo PME a TIR Aritmética Excesiva (Alfa PME / Prima Privada Implícita)

Resuelta

Preguntado el 1 de Abril, 2019 por Christine

1

1Resp

313Vistas

Duración del período y puntos de datos máximos en la estimación del factor beta a 5 años

Resuelta

Preguntado el 9 de Abril, 2018 por user29318

2

1Resp

548Vistas

LMC, LMS y precios

Resuelta

Preguntado el 16 de Febrero, 2016 por Anil

2

1Resp

1570Vistas

¿Cómo construir un modelo de factores como el de Fama y French (2014)?

Resuelta

Preguntado el 23 de Abril, 2017 por Mike

Preguntas de capm

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¿Cómo utilizar los modelos factoriales para la predicción?

Correlación -1 y desviación típica

Hace Fama francés de Tres factores del Modelo de Trabajo fuera de la Muestra (después de 1993)?

Cómo calcular el beta desapalancado

Ejemplo de Retornos de Equilibrio Implícito

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Qué se puede hacer con r-cuadrado bajo a la hora de calcular de alta frecuencia beta

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El cálculo de la beta del mercado

¿cómo podemos saber que el rendimiento residual no estará correlacionado con el rendimiento del mercado?

Óptimo de asignación de activos en la cartera de activos

Estimados betas y cartera óptima

Calculando el error de precios en la Regresión Fama-Macbeth para el modelo de 5 factores de Fama/French

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¿Alguien sabe dónde puedo encontrar una herramienta fronteriza eficiente y libre, o un gráfico informativo y legitamato/académico de la frontera eficiente?

Regresión con carteras fama-francesas con pequeña cantidad de acciones

Añadiendo más factores al modelo de factor 4 de Fama French Carhart

¿Cómo utilizar WACC para inversiones?

Interpretación de la gráfica de la línea del mercado de capitales

¿Comparar gestores de fondos con alfas insignificantes?

La beta media de los constituyentes del índice con respecto al índice es de 0,60

¿El precio de mercado del riesgo es siempre negativo?

Convertir Alfa Geométrico Directo PME a TIR Aritmética Excesiva (Alfa PME / Prima Privada Implícita)

Duración del período y puntos de datos máximos en la estimación del factor beta a 5 años

LMC, LMS y precios

¿Cómo construir un modelo de factores como el de Fama y French (2014)?

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