Preguntas de browniano-movimiento

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computación que implica incrementos independientes

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Preguntado el 21 de Febrero, 2015 por Matt
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¿Cuál es esta relación: los rendimientos esperados de las acciones divididos por la tasa libre de riesgo?

Abierta
Preguntado el 4 de Septiembre, 2015 por Jonas Lincoln
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Simulación del movimiento browniano geométrico bajo medida neutral al riesgo

Abierta
Preguntado el 31 de Marzo, 2017 por kiepmad
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¿Usar el puente Browniano?

Resuelta
Preguntado el 16 de Abril, 2014 por Aamer Shah
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Distribución del tiempo de paso del puente browniano

Resuelta
Preguntado el 27 de Julio, 2014 por Aamer Shah
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La simulación de Stock de cierre, precios altos y bajos

Abierta
Preguntado el 7 de Febrero, 2015 por Bwooce
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Derivado parcial de una integral

Resuelta
Preguntado el 20 de Octubre, 2016 por SidhuHarry
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Correlación de la caries en la distribución logarítmico-normal

Resuelta
Preguntado el 14 de Marzo, 2013 por andol
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Irrelevancia de la deriva en datos de alta frecuencia

Resuelta
Preguntado el 15 de Junio, 2016 por Brad
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Cómo expresar la volatilidad de los dos se correlaciona procesos de Ito $Wt_1, Wt_2$ expresado en términos de $W_t$?

Resuelta
Preguntado el 26 de Abril, 2016 por Stoic
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Estadísticas de la diferencia entre dos GBMs

Abierta
Preguntado el 10 de Abril, 2013 por Mahmoud Hossam
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Procesos utilizados en las finanzas cuantitativas

Resuelta
Preguntado el 22 de Febrero, 2016 por xxShell
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Simulación de GBM

Resuelta
Preguntado el 28 de Enero, 2013 por js.
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Dos movimientos brownianos correlacionados

Resuelta
Preguntado el 23 de Febrero, 2016 por xxShell
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Consenso sobre la distribución de Cauchy para los precios de las acciones

Abierta
Preguntado el 6 de Noviembre, 2013 por Jens Ayton
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La modelización de EUR/USD de Ornstein-Uhlenbeck + saltos?

Abierta
Preguntado el 30 de Enero, 2016 por xxShell
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Pregunta básica sobre Ito integrales

Abierta
Preguntado el 22 de Mayo, 2018 por user34373
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Calibración de una GBM - ¿cuál debe ser dt?

Resuelta
Preguntado el 30 de Octubre, 2014 por gorkem
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Autocovariance de incrementos de un semimartingale

Abierta
Preguntado el 4 de Diciembre, 2018 por downhand
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Modelización de los rendimientos en la medida del mundo real con o sin deriva

Abierta
Preguntado el 5 de Mayo, 2017 por scottishwildcat
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El precio de los activos descontados es martingala en el modelo BS

Abierta
Preguntado el 1 de Enero, 2019 por FARSHAD
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Solución a SDE ser la Evolución del Precio de Proceso de

Resuelta
Preguntado el 16 de Febrero, 2020 por matqkks
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Los agujeros negros en la práctica: Cobertura Delta

Abierta
Preguntado el 25 de Diciembre, 2016 por Ashley Davis
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Ito Lema problema

Resuelta
Preguntado el 12 de Mayo, 2019 por Kesavan Muthuvel
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Ventajas de pathwise cálculo sobre estocástico de cálculo en la continua auto-financiación de comercio de modelos

Resuelta
Preguntado el 16 de Marzo, 2020 por neuront
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Pago esperado en el futuro

Resuelta
Preguntado el 7 de Febrero, 2019 por L Wheels
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Demostrar que $E[B_t|\mathscr{F}_s] = B_s$ para $B_t = W_t^3 - 3 t W_t$

Resuelta
Preguntado el 6 de Octubre, 2014 por zcrar70
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El cálculo de la integral estocástica de $\exp(-rt)S_t$

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Preguntado el 20 de Mayo, 2018 por Craig Stuntz
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¿Cuál es la varianza de esta Ito integral?

Resuelta
Preguntado el 9 de Agosto, 2016 por DMan
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Matriz de covarianza y descomposición de Cholesky

Resuelta
Preguntado el 4 de Febrero, 2015 por jasonbar
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