Preguntas de brownian05 | Finanhelp.com

3

1Resp

231Vistas

Probabilidad condicional de que el movimiento browniano (con deriva y escala) alcance la barrera

Resuelta

Preguntado el 17 de Marzo, 2021 por random

1

1Resp

302Vistas

Probabilidad de que la rentabilidad supere un determinado nivel antes de un determinado tiempo (Black-Scholes)

Resuelta

Preguntado el 11 de Julio, 2016 por Calvin Fisher

1

1Resp

245Vistas

Simulaciones de Monte Carlo de acciones correlacionadas por movimiento browniano geométrico

Resuelta

Preguntado el 15 de Octubre, 2020 por Nick DeVore

1

2Resp

295Vistas

Preguntas sobre la rentabilidad compuesta continua frente a la rentabilidad esperada a largo plazo

Resuelta

Preguntado el 4 de Julio, 2017 por Hoorayo

1

2Resp

269Vistas

Cómo entender la distribución lognormal en el siguiente caso

Resuelta

Preguntado el 16 de Diciembre, 2019 por Pat Trainor

1

1Resp

172Vistas

Expectativa y varianza del movimiento browniano estándar

Resuelta

Preguntado el 17 de Marzo, 2019 por Rubid

7

1Resp

323Vistas

Fijación de precios de las opciones con el puente browniano

Resuelta

Preguntado el 1 de Diciembre, 2019 por steven Teal

1

2Resp

231Vistas

Cómo llegar a la expectativa de la función de utilidad negativa mediante la expansión de la serie de Taylor

Resuelta

Preguntado el 24 de Agosto, 2015 por colirv

2

1Resp

263Vistas

Solución exacta del precio de las acciones con el modelo de tipos de interés de Vasicek

Resuelta

Preguntado el 21 de Abril, 2020 por Hamza

1

1Resp

361Vistas

Predicción de series temporales mediante el modelo de difusión de salto y las redes neuronales

Resuelta

Preguntado el 24 de Mayo, 2019 por Rolf W. Rasmussen

2

2Resp

355Vistas

Problema de Ito multivariante $M_t=\frac{X_t}{Y_t}$

Resuelta

Preguntado el 29 de Abril, 2016 por Stoic

2

1Resp

168Vistas

El lema de Ito para un Forward

Resuelta

Preguntado el 14 de Mayo, 2020 por Peter Kellner

1

1Resp

99Vistas

Razón por la que una opción de compra binaria europea debería valer la mitad que su homóloga americana cuando está a la deriva y fuera del dinero

Resuelta

Preguntado el 10 de Abril, 2021 por user50229

1

1Resp

840Vistas

Aplicación de Matlab para modelar el proceso de comilla de las acciones

Resuelta

Preguntado el 25 de Diciembre, 2016 por Peter

3

1Resp

129Vistas

Dinámica general de un activo negociable bajo la medida de riesgo neutro

Resuelta

Preguntado el 7 de Octubre, 2020 por Chaotic

1

1Resp

508Vistas

Movimiento browniano geométrico: d(S) frente a d(ln(S))

Resuelta

Preguntado el 2 de Enero, 2016 por 7wp

1

1Resp

393Vistas

Simulación del movimiento browniano - problema de escala

Resuelta

Preguntado el 12 de Julio, 2016 por Kris

1

1Resp

152Vistas

Mostrando a BM $W(s)$ es independiente de $W(t)-W(s)$

Resuelta

Preguntado el 10 de Febrero, 2020 por matqkks

1

1Resp

212Vistas

Correlación instantánea en el modelo Hull White de 2 factores

Resuelta

Preguntado el 5 de Agosto, 2020 por Harish

1

1Resp

192Vistas

Covarianza del movimiento browniano diferenciado

Resuelta

Preguntado el 12 de Abril, 2014 por Anastasia

7

3Resp

561Vistas

¿Por qué el término de difusión sigue siendo el mismo cuando cambiamos la medida de los precios?

Resuelta

Preguntado el 24 de Enero, 2022 por neuront

1

1Resp

215Vistas

Simulación Modelo Heston, markovianidad

Resuelta

Preguntado el 17 de Enero, 2020 por Daniel

1

1Resp

126Vistas

Opción Americana bajo el precio de acciones Ornstein-Uhlenbeck

Abierta

Preguntado el 24 de Febrero, 2022 por Handoko

1

1Resp

278Vistas

Integral del movimiento browniano wrt. tiempo sobre [t;T]

Resuelta

Preguntado el 14 de Marzo, 2022 por NSGod

9

1Resp

430Vistas

Cambio de numéraire para dos activos de riesgo sin cuenta bancaria (¿fórmula de Margrabe?)

Resuelta

Preguntado el 26 de Diciembre, 2020 por random

1

1Resp

542Vistas

Determinar la probabilidad de llegar a un precio en un tiempo T

Resuelta

Preguntado el 1 de Agosto, 2018 por Michael Thorpe

1

1Resp

168Vistas

Cómo simular precios de acciones correlacionados (no rendimientos)

Resuelta

Preguntado el 30 de Septiembre, 2021 por bulletmark

2

1Resp

210Vistas

La descomposición Cholesky reduce la volatilidad de los procesos de Wiener simulados / movimientos brownianos

Resuelta

Preguntado el 7 de Junio, 2022 por NSGod

4

1Resp

264Vistas

Simulación de movimientos brownianos iterados

Resuelta

Preguntado el 15 de Junio, 2022 por wtfsven

3

1Resp

122Vistas

Integral de la función del movimiento browniano con respecto al tiempo (Contexto: cálculo de la variación cuadrática)

Abierta

Preguntado el 13 de Julio, 2022 por method

Preguntas de brownian

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Probabilidad condicional de que el movimiento browniano (con deriva y escala) alcance la barrera

Probabilidad de que la rentabilidad supere un determinado nivel antes de un determinado tiempo (Black-Scholes)

Simulaciones de Monte Carlo de acciones correlacionadas por movimiento browniano geométrico

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Cómo entender la distribución lognormal en el siguiente caso

Expectativa y varianza del movimiento browniano estándar

Fijación de precios de las opciones con el puente browniano

Cómo llegar a la expectativa de la función de utilidad negativa mediante la expansión de la serie de Taylor

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Predicción de series temporales mediante el modelo de difusión de salto y las redes neuronales

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Dinámica general de un activo negociable bajo la medida de riesgo neutro

Movimiento browniano geométrico: d(S) frente a d(ln(S))

Simulación del movimiento browniano - problema de escala

Mostrando a BM $W(s)$ es independiente de $W(t)-W(s)$

Correlación instantánea en el modelo Hull White de 2 factores

Covarianza del movimiento browniano diferenciado

¿Por qué el término de difusión sigue siendo el mismo cuando cambiamos la medida de los precios?

Simulación Modelo Heston, markovianidad

Opción Americana bajo el precio de acciones Ornstein-Uhlenbeck

Integral del movimiento browniano wrt. tiempo sobre [t;T]

Cambio de numéraire para dos activos de riesgo sin cuenta bancaria (¿fórmula de Margrabe?)

Determinar la probabilidad de llegar a un precio en un tiempo T

Cómo simular precios de acciones correlacionados (no rendimientos)

La descomposición Cholesky reduce la volatilidad de los procesos de Wiener simulados / movimientos brownianos

Simulación de movimientos brownianos iterados

Integral de la función del movimiento browniano con respecto al tiempo (Contexto: cálculo de la variación cuadrática)

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