Preguntas de black05 | Finanhelp.com

2

2Resp

252Vistas

¿El método de las diferencias finitas implícitas garantiza siempre un precio positivo y estable de la derivada?

Abierta

Preguntado el 3 de Julio, 2020 por jedijf

2

1Resp

5725Vistas

Precio de una opción de inicio en un Black-Scholes marco

Resuelta

Preguntado el 18 de Julio, 2016 por belle

3

1Resp

495Vistas

Pregunta sobre la vega de una acción

Resuelta

Preguntado el 5 de Febrero, 2018 por Kate

2

2Resp

552Vistas

La fórmula de Black-Scholes para las opciones de compra, que mide la probabilidad

Resuelta

Preguntado el 18 de Octubre, 2016 por Drejon

2

1Resp

427Vistas

Cómo estimar los parámetros de Black Scholes utilizando el método de estimación de máxima verosimilitud

Abierta

Preguntado el 17 de Mayo, 2018 por nfsk

3

2Resp

235Vistas

¿Cómo utilizar black scholes para el comercio al contado?

Abierta

Preguntado el 6 de Abril, 2020 por Xepoch

1

2Resp

348Vistas

¿Cómo puedo demostrar que un determinado precio es el precio de la opción europea en el marco de Black-Scholes?

Resuelta

Preguntado el 6 de Noviembre, 2020 por zengr

1

1Resp

272Vistas

Ecuación de Black Scholes lineal o no lineal

Abierta

Preguntado el 12 de Octubre, 2019 por JamesR

28

2Resp

23101Vistas

Transformación de la ecuación diferencial de Black-Scholes a la ecuación de difusión, y viceversa

Resuelta

Preguntado el 1 de Febrero, 2011 por penti

34

2Resp

6739Vistas

¿Cómo utilizamos los modelos de precios de las opciones (como el modelo Black-Scholes) para ganar dinero en la práctica?

Resuelta

Preguntado el 15 de Enero, 2013 por infinitetape

1

1Resp

211Vistas

Cobertura delta: valor teórico frente a precio real

Resuelta

Preguntado el 30 de Septiembre, 2019 por Maciek

2

1Resp

257Vistas

Condición inicial de Black-Scholes a Difusión

Resuelta

Preguntado el 19 de Diciembre, 2018 por Tiger_Zhao

1

1Resp

1241Vistas

Fijación de precios de los swaps americanos con el método de Monte-Carlo

Resuelta

Preguntado el 15 de Abril, 2014 por lcrmorin

1

2Resp

2110Vistas

Discrepancia entre el modelo binomial, Black-Scholes y la simulación de Monte-Carlo

Resuelta

Preguntado el 2 de Febrero, 2016 por Gaurav

2

2Resp

460Vistas

Black Scholes sobre las opciones en eurodólares

Resuelta

Preguntado el 5 de Diciembre, 2018 por Bhaskar Gudimetla

6

2Resp

3589Vistas

¿Se puede usar el Delta para calcular la prima de la opción dado un objetivo específico?

Resuelta

Preguntado el 7 de Diciembre, 2010 por Jim

2

1Resp

453Vistas

Black Scholes en el caso de los dividendos

Resuelta

Preguntado el 7 de Mayo, 2018 por Dan Andreatta

4

0Resp

304Vistas

¿Cómo derivar una EDP de precios para un activo que sigue un proceso de reversión media?

Resuelta

Preguntado el 30 de Junio, 2021 por zob

6

2Resp

744Vistas

¿Qué significa "calibrar vols"?

Resuelta

Preguntado el 21 de Mayo, 2020 por Evan Plaice

4

2Resp

518Vistas

Precios en la vida real frente a la teoría

Resuelta

Preguntado el 23 de Marzo, 2020 por Omar Kohl

1

2Resp

237Vistas

Cartera Black-Scholes

Resuelta

Preguntado el 14 de Septiembre, 2021 por Vance Lucas

1

1Resp

143Vistas

¿Refiere que el precio de una opción no es el valor presente esperado de los pagos según Black y Scholes?

Resuelta

Preguntado el 20 de Junio, 2017 por jrutter

1

1Resp

152Vistas

Black-Scholes nocturno

Resuelta

Preguntado el 31 de Julio, 2020 por ksav

2

1Resp

268Vistas

¿Funciona la fórmula de Black-Scholes cuando la unidad de tiempo está en horas?

Resuelta

Preguntado el 2 de Abril, 2020 por Dan

1

2Resp

744Vistas

Sesgos de Black Scholes

Resuelta

Preguntado el 29 de Diciembre, 2016 por HackToHell

4

1Resp

854Vistas

¿Por qué la volatilidad implícita de Bachelier está más sesgada que la de Black-Scholes?

Resuelta

Preguntado el 1 de Marzo, 2018 por MadBoy

1

2Resp

342Vistas

¿Cuál es la causa de la diferencia en el valor teórico vs el valor observado de una opción (call) bajo el modelo de Black-Scholes?

Resuelta

Preguntado el 22 de Marzo, 2018 por Craig Stuntz

1

1Resp

315Vistas

Modificación de la ecuación básica de Black Scholes para variables dependientes del tiempo - Per Wilmott?

Resuelta

Preguntado el 22 de Julio, 2019 por Arief

2

2Resp

186Vistas

Resolver el Black-Scholes para cualquier pago arbitrario

Resuelta

Preguntado el 17 de Abril, 2021 por hunminpark

2

1Resp

107Vistas

Precio neutro del riesgo las prestaciones "no" garantizadas de una póliza de seguro

Resuelta

Preguntado el 26 de Junio, 2019 por burnedpixel

Preguntas de black

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