Preguntas de backtesting

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¿Cuántos datos se necesitan para validar una estrategia de negociación de corto plazo?

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Preguntado el 12 de Septiembre, 2011 por Chris Bunch
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¿Qué broker/feed/APIsetup permite registrar los datos más precisos (de forma barata)?

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Preguntado el 1 de Febrero, 2011 por Eggs McLaren
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¿Existen herramientas buenas para probar estrategias de opciones?

Resuelta
Preguntado el 1 de Febrero, 2011 por penti
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La evaluación de estrategias de trading automatizado: la práctica aceptada

Resuelta
Preguntado el 27 de Octubre, 2011 por Shuft
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¿Cómo construir un modelo de cambio de régimen que conozca sus propios límites?

Resuelta
Preguntado el 4 de Octubre, 2011 por penti
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El Comercio De Bibliotecas De C++

Abierta
Preguntado el 1 de Abril, 2011 por Jim
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La literatura en la generación sintética de la serie de tiempo para las pruebas

Abierta
Preguntado el 5 de Septiembre, 2011 por Regina
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¿Qué modelos matemáticos hizo a Harry Markopolos ejecutar para probar que Bernie Madoff 1% por mes, la ganancia fue un esquema Ponzi?

Resuelta
Preguntado el 15 de Agosto, 2015 por Maryanne
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¿Cuáles son los factores de riesgo en el análisis de las estrategias?

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Preguntado el 9 de Julio, 2011 por Bruce the Hoon
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Qué pedir en un buen marco de la creación de prototipos?

Resuelta
Preguntado el 21 de Septiembre, 2011 por Christopher Scott
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¿Cómo evaluar correctamente los rendimientos del backtest?

Resuelta
Preguntado el 4 de Diciembre, 2011 por Toby Mills
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¿Algún artículo de investigación sobre la pérdida de la parada?

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Preguntado el 17 de Enero, 2012 por ashwnacharya
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R Probadores de espalda: Quantstrat vs SIT

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Preguntado el 25 de Enero, 2016 por user19084
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Obteniendo datos de ETF de Google Finance

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Preguntado el 7 de Julio, 2015 por scottishwildcat
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t-estadísticas de la media de retorno, el uso de Newey-West errores estándar

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Preguntado el 12 de Abril, 2013 por Felix
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¿Son mejores las estrategias con periodos de tenencia más cortos?

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Preguntado el 14 de Septiembre, 2011 por Chris Bunch
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¿Qué métodos diferentes de selección de parejas existen? (Para el comercio de pares)

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Preguntado el 11 de Febrero, 2013 por Felix
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¿Cuáles son las técnicas de conjunto para predecir rendimientos?

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Preguntado el 8 de Febrero, 2011 por TomG
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¿Qué es un aceptable Ratio de Sharpe para un prop escritorio?

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Preguntado el 8 de Octubre, 2015 por ScottyDont
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¿Cómo encontrar fondos con un largo historial para utilizarlos en el backtest?

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Preguntado el 12 de Octubre, 2015 por Robhatespenguins
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¿Cómo puedo respaldar una estrategia de arbitraje de bonos convertibles en R/Matlab?

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Preguntado el 29 de Julio, 2011 por Chris Bunch
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Los datos sobre la bancarrota de EE.UU. tasa vs estándar de valoración de los ratios de

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Preguntado el 15 de Marzo, 2011 por Eltariel
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¿Superponer los datos de prueba de valor en riesgo es un problema?

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Preguntado el 20 de Noviembre, 2014 por Daniel
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Arriba y Abajo de días en el GBPUSD y un Filtro

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Preguntado el 27 de Agosto, 2015 por Peter Lang
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Supongamos que estamos equivocados acerca de la clase de las distribuciones de economía financiera y de la econometría. Ahora, ¿qué?

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Preguntado el 31 de Marzo, 2020 por Shocker
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Pruebas de significación de los rendimientos medios a partir del ratio de Sharpe

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Preguntado el 24 de Noviembre, 2015 por James Risto
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¿Existe algo así como el comercio oportunista "supersticioso"?

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Preguntado el 8 de Febrero, 2011 por penti
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La significación estadística de los sistemas de negociación que el uso de indicadores con mucho lookbacks

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Preguntado el 14 de Octubre, 2012 por cocos2dbeginner
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Cruz de precios de Oferta y demanda para el comercio de Forex

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Preguntado el 8 de Mayo, 2012 por Nir
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Cómo calcular la desintegración alfa de una estrategia?

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Preguntado el 21 de Noviembre, 2011 por Kyle Cronin
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