Preguntas de asset-pricing05

2

1Resp

116Vistas

¿Por qué estimar la rentabilidad (conocida) del mercado en la regresión transversal de Fama-MacBeth?

Resuelta

Preguntado el 31 de Enero, 2023 por Nilo

1

1Resp

65Vistas

Acciones y opción de compra

Abierta

Preguntado el 28 de Febrero, 2023 por transmetro

2

1Resp

68Vistas

Derivación de la función de utilidad de aversión al riesgo relativo constante

Resuelta

Preguntado el 2 de Marzo, 2023 por kevin

2

1Resp

61Vistas

[Casco]: Poner Ejemplo de límite inferior confuso

Resuelta

Preguntado el 6 de Marzo, 2023 por AlfaTeK

1

2Resp

91Vistas

¿Existe alguna diferencia entre expectativas heterogéneas y coste heterogéneo del capital? ¿Cómo se fijan los precios de los activos en estas situaciones?

Resuelta

Preguntado el 6 de Marzo, 2023 por HeyZues2014

1

1Resp

58Vistas

Modelos de fijación de precios de activos con CBDC

Resuelta

Preguntado el 2 de Abril, 2023 por Firman Rosdiansyah

6

1Resp

242Vistas

¿Por qué puedo utilizar modelos de equilibrio de precios de activos para predecir rendimientos futuros?

Resuelta

Preguntado el 14 de Abril, 2023 por shenflow

2

1Resp

70Vistas

Más allá del marco media-varianza, ¿pueden ser los rendimientos esperados mayores para un individuo debido a una mayor aversión al riesgo?

Abierta

Preguntado el 16 de Abril, 2023 por HeyZues2014

3

1Resp

241Vistas

Black-Scholes - Fórmula Theta Futuroopción Divisaopción

Resuelta

Preguntado el 31 de Mayo, 2015 por Jon Norton

1

1Resp

1692Vistas

¿Por qué una martingala es una medida neutral al riesgo?

Resuelta

Preguntado el 22 de Enero, 2017 por Peter

1

1Resp

192Vistas

¿Por qué la transformada de Esscher es la transformada adecuada para la fórmula de fijación de precios?

Abierta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2021 por Jonathan David Arndt

1

1Resp

205Vistas

¿Cómo se utiliza el CAPM para fijar el precio de un activo una vez que se ha utilizado para obtener la rentabilidad esperada del activo?

Resuelta

Preguntado el 30 de Julio, 2020 por Craig Stuntz

4

1Resp

228Vistas

Existencia de un límite superior para las betas/coeficientes de los factores de riesgo

Resuelta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2022 por user29318

1

1Resp

68Vistas

¿Deben normalizarse siempre los precios de los activos por M2

Abierta

Preguntado el 27 de Junio, 2022 por Dirk Jäckel

1

1Resp

69Vistas

Incorporación del riesgo idiosincrático como factor de fijación de precios con GMM

Resuelta

Preguntado el 17 de Febrero, 2023 por Nilo

3

1Resp

117Vistas

Precios/rendimientos nominales frente a reales (ajustados a la inflación) en la valoración transversal de activos

Resuelta

Preguntado el 1 de Junio, 2023 por Nilo

2

1Resp

137Vistas

La prueba GRS no rechaza un factor sin sentido en lugar del factor de mercado

Resuelta

Preguntado el 27 de Junio, 2023 por Nilo

3

1Resp

80Vistas

¿Cuándo podrían calcularse explícitamente las funciones de valor en las ecuaciones de Bellman?

Resuelta

Preguntado el 26 de Agosto, 2023 por Jimothy

1

1Resp

47Vistas

¿Incluir un factor de precios adicional necesariamente reduce los errores de precios?

Abierta

Preguntado el 29 de Noviembre, 2023 por Nilo

1

1Resp

102Vistas

Pregunta sobre la definición del núcleo de precios en el documento "Quality minus junk"

Resuelta

Preguntado el 12 de Abril, 2024 por Doktor J

2

1Resp

59Vistas

¿El valor cercano a cero de las acciones de Fannie y Freddie indica la validez del Modelo de Descuento de Dividendos?

Abierta

Preguntado el 11 de Septiembre, 2023 por David Bonnici

3

1Resp

63Vistas

La interpretación económica de los factores estocásticos de descuento (SDF) cargas

Resuelta

Preguntado el 2 de Mayo, 2024 por Christopher D. Long

5

1Resp

79Vistas

Pregunta sobre la nota al pie de la página 33 de la teoría de fijación de precios de activos y elección de carteras por Kerry E. Back

Abierta

Preguntado el 18 de Septiembre, 2023 por phyrfox

3

1Resp

106Vistas

Oportunidades de arbitraje en un mercado de bonos de cupón cero de dos años

Abierta

Preguntado el 11 de Octubre, 2023 por David S

1

1Resp

68Vistas

Divergencia de precios entre las acciones de la misma empresa en dos bolsas

Resuelta

Preguntado el 20 de Septiembre, 2023 por Dan Williams

5

1Resp

911Vistas

¿Cómo realizar la corrección de Shanken (1992) para el problema de errores en variables?

Resuelta

Preguntado el 19 de Marzo, 2019 por Anonymous coward

1

1Resp

43Vistas

Pregunta de paridad de compra y venta - Calculando la tasa libre de riesgo; ¿mi profesor ha dejado algo fuera o es posible?

Abierta

Preguntado el 16 de Abril, 2024 por sleepynate

1

1Resp

115Vistas

Probando un modelo de fijación de precios de activos contra otro a la Cochrane: un contraejemplo

Resuelta

Preguntado el 29 de Noviembre, 2023 por Nilo

1

1Resp

323Vistas

Reevaluación de precios de flujos de efectivo con QuantLib - Python

Resuelta

Preguntado el 19 de Enero, 2023 por Tex

1

1Resp

68Vistas

Escalar variables (Fracción vs % vs log) al hacer regresión de retornos de doce meses

Resuelta

Preguntado el 29 de Noviembre, 2023 por Irfan

Preguntas de asset-pricing

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¿Por qué estimar la rentabilidad (conocida) del mercado en la regresión transversal de Fama-MacBeth?

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¿Por qué una martingala es una medida neutral al riesgo?

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Existencia de un límite superior para las betas/coeficientes de los factores de riesgo

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Incorporación del riesgo idiosincrático como factor de fijación de precios con GMM

Precios/rendimientos nominales frente a reales (ajustados a la inflación) en la valoración transversal de activos

La prueba GRS no rechaza un factor sin sentido en lugar del factor de mercado

¿Cuándo podrían calcularse explícitamente las funciones de valor en las ecuaciones de Bellman?

¿Incluir un factor de precios adicional necesariamente reduce los errores de precios?

Pregunta sobre la definición del núcleo de precios en el documento "Quality minus junk"

¿El valor cercano a cero de las acciones de Fannie y Freddie indica la validez del Modelo de Descuento de Dividendos?

La interpretación económica de los factores estocásticos de descuento (SDF) cargas

Pregunta sobre la nota al pie de la página 33 de la teoría de fijación de precios de activos y elección de carteras por Kerry E. Back

Oportunidades de arbitraje en un mercado de bonos de cupón cero de dos años

Divergencia de precios entre las acciones de la misma empresa en dos bolsas

¿Cómo realizar la corrección de Shanken (1992) para el problema de errores en variables?

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Probando un modelo de fijación de precios de activos contra otro a la Cochrane: un contraejemplo

Reevaluación de precios de flujos de efectivo con QuantLib - Python

Escalar variables (Fracción vs % vs log) al hacer regresión de retornos de doce meses

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