Preguntas de american

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L2 Supuestos del método Longstaff Schwartz

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Preguntado el 26 de Febrero, 2020 por Chris Hawes
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Precio Barrera Asegurada Llamada 2

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Preguntado el 13 de Diciembre, 2017 por Max
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Métodos de diferencias finitas para opciones americanas reajustables al precio de ejercicio (de forma continua)

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Preguntado el 26 de Marzo, 2019 por Vim
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Opciones americanas y tiempos de parada

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Preguntado el 28 de Marzo, 2021 por Getch
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Enviando dinero a amigos a través de Amex con PayPal UK

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Preguntado el 17 de Noviembre, 2020 por Tester dumb
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Figura de la región de parada y continuación

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Preguntado el 10 de Septiembre, 2016 por MSayanvala
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¿Es necesario derivar la EDP para el precio de la opción cuando se aplica el Monte Carlo de mínimos cuadrados?

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Preguntado el 19 de Diciembre, 2017 por Sixto Saez
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precio de la opción de venta americana con fdm

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Preguntado el 9 de Agosto, 2016 por Steve Kemp
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Estimar el delta de la opción al estilo americano a partir de opciones similares

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Preguntado el 30 de Abril, 2017 por Zerotoinfinity
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Precios de las opciones de venta americanas

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Preguntado el 16 de Junio, 2019 por Rudiger Wolf
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Ejercicio anticipado de opciones americanas sobre acciones de dividendos

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Preguntado el 26 de Abril, 2021 por Turtle203
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Fijación de precios de los derivados americanos

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Preguntado el 9 de Diciembre, 2015 por EdenMachine
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Fijar el precio de una opción con datos escasos, alta volatilidad subyacente y rendimientos

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Preguntado el 13 de Junio, 2018 por sfuqua
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Determinación del precio de las opciones de venta americanas mediante el árbol binomial en Matlab

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Preguntado el 6 de Agosto, 2016 por Mike
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¿Cuál es el modelo de fijación de precios estándar del sector para las opciones de futuros de eurodólares (americanos) negociados en el CME?

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Preguntado el 31 de Julio, 2017 por iKenndac
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¿es suficiente la cobertura secundaria del alquiler de coches?

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Preguntado el 7 de Noviembre, 2017 por paul
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Opciones reales: Cálculo de la "opción de cambio de uso" mediante retículas binomiales

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Preguntado el 14 de Abril, 2017 por Matthew M.
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El IV del FOP (opciones de futuros) es superior al IV del ETF equivalente

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Preguntado el 23 de Julio, 2021 por meatvest
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Cuánto es probable que el precio al contado se aleje del nivel actual en tres meses si su volatilidad es del 15,7%.

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Preguntado el 14 de Marzo, 2017 por John Fouhy
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Enfoques numéricos eficientes para la fijación de precios de las opciones americanas con múltiples fuentes de ruido

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Preguntado el 4 de Abril, 2014 por mockman
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Ejercicio anticipado de Opciones Americanas con Dividendo

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Preguntado el 28 de Agosto, 2021 por Maths student G
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Opción de venta americana. El tiempo de ejercicio es una variable aleatoria, el cálculo del pago esperado

Abierta
Preguntado el 4 de Abril, 2019 por stavinchain
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Valoración de opciones americanas - Algoritmo de inducción

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Preguntado el 16 de Noviembre, 2021 por Melursus
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¿No es inconsistente la aproximación de Black para las opciones americanas?

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Preguntado el 24 de Abril, 2016 por Winter Traveler
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QuantLib: Punto inusual en la sonrisa de la volatilidad de las opciones americanas

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Preguntado el 6 de Abril, 2018 por l-a
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Desigualdades en los swaps americanos co-terminales/co-iniciales frente a los bermudeños

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Preguntado el 12 de Junio, 2020 por Winter Traveler
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¿Por qué la volatilidad implícita puede seguir siendo elevada incluso después del evento binario?

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Preguntado el 7 de Enero, 2021 por steve
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¿Por qué nos importan las opciones americanas?

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Preguntado el 29 de Febrero, 2020 por Liam Corner
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Función de valor completo de una opción americana con QuantLib FD

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Preguntado el 16 de Agosto, 2016 por stc
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Búsqueda de la deriva óptima, muestreo de importancia, monte carlo de mínimos cuadrados

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Preguntado el 28 de Junio, 2016 por PP.
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