Preguntas de opciones

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Opción de compra equivalente a la acción subyacente

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Preguntado el 6 de Julio, 2016 por Everette Mills
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Cobertura de una opción sobre un activo no cotizado en el mundo BS

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Preguntado el 23 de Agosto, 2019 por davips
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Cálculo de la volatilidad implícita histórica

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Preguntado el 21 de Noviembre, 2014 por Mr always
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Una vez que el cliente compra un producto estructurado, ¿qué hace el comerciante?

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Preguntado el 13 de Marzo, 2020 por user49191
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¿Qué tipos de activos financieros tienen un pago fijo y un plazo finito?

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Preguntado el 16 de Diciembre, 2013 por Gayell
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Vol sesgo y spot-vol correlación

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Preguntado el 24 de Septiembre, 2016 por Permian
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Cómo solucionar la llamada americana de un toque

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Preguntado el 9 de Marzo, 2017 por A.Oreo
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¿Por qué es la feria de la huelga de una variación de intercambio llamado la volatilidad implícita?

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Preguntado el 11 de Marzo, 2017 por FlipFlop
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¿Por qué no puedo estimar una CVAR de Heston Modelo

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Preguntado el 12 de Octubre, 2018 por vvvvvvv
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El precio de la Opción Call con o sin saltos

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Preguntado el 2 de Julio, 2020 por Permian
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El uso de órdenes de límite o órdenes de stop y gamma

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Preguntado el 16 de Marzo, 2016 por Permian
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Delta de una hacia Abajo y hacia Fuera de la Llamada

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Preguntado el 18 de Enero, 2013 por Joset
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Yahoo Finanzas De La Volatilidad Implícita De Cálculo

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Preguntado el 17 de Mayo, 2016 por Justin Zhou
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El Crudo Brent De Datos

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Preguntado el 30 de Agosto, 2012 por Mehran
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Precios de las permutas

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Preguntado el 16 de Julio, 2016 por Android
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Poner La Opción De Fijación De Precios

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Preguntado el 29 de Julio, 2016 por Sam
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¿Por qué no se recomienda generalmente el ejercicio temprano para una opción in-the-money?

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Preguntado el 10 de Febrero, 2014 por Jacobbus
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Valor de la Opción de compra como la Volatilidad tiende a Infinito

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Preguntado el 29 de Abril, 2018 por Permian
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Cómo obtener la probabilidad de ejercicio de la opción call en el modelo Black-Scholes?

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Preguntado el 23 de Febrero, 2019 por Optimight
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El modelo de valoración de dividendos de Gordon: Ignorando la opcionalidad

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Preguntado el 21 de Octubre, 2018 por Shivan Dragon
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Implícita estado precio densidad (Pregunta 1 - derivación de la fórmula)

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Preguntado el 8 de Marzo, 2014 por Niphoet
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El cierre de un Corto Tripas posición donde la puso de lado tiene 0 volumen y 0 OI

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Preguntado el 29 de Mayo, 2017 por Barry Gallagher
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¿Cuál es la diferencia entre un swap de varianza y una operación de opción straddle larga?

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Preguntado el 11 de Febrero, 2019 por Jake
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Confusión sobre la reproducción de una opción de compra

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Conversión delta de la opción para los pares de divisas

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Preguntado el 15 de Octubre, 2016 por acidzombie24
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Si los 10s20s steepener tienen la misma ponderación DV01 en cada swap entonces por qué la convexidad juega un papel en MtM

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Preguntado el 8 de Septiembre, 2019 por xahtep
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"El potencial de ganancia de una Opción Call es siempre incorporado en la Opción del precio" - ¿por Qué?

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Preguntado el 5 de Julio, 2020 por Kirk Broadhurst
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¿Cómo puede el Volumen sea mayor que el Interés Abierto?

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Preguntado el 4 de Julio, 2017 por HappyTurtle
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Error de seguimiento de Black Scholes

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Preguntado el 22 de Junio, 2017 por davips
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La solución de un No-Lineal de la PDE utilizando un Esquema de diferencias Finitas

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Preguntado el 5 de Mayo, 2015 por David Oneill
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