Preguntas de opciones040

2

1Resp

409Vistas

Ejercicio Probabilidades De Vainilla Cap/Para Celebrar

Abierta

Preguntado el 5 de Mayo, 2017 por Mary

3

1Resp

193Vistas

La intuición detrás de precios modelado por el Movimiento Browniano Geométrico

Resuelta

Preguntado el 11 de Abril, 2020 por Eldorado

2

1Resp

1344Vistas

Qué curva de descuento utilizar para valorar los swaps multidivisa

Abierta

Preguntado el 1 de Septiembre, 2016 por amz

2

3Resp

257Vistas

¿En qué modelo se basa el método de diferencias finitas para calcular la volatilidad implícita?

Resuelta

Preguntado el 12 de Febrero, 2020 por Karmic Coder

3

1Resp

381Vistas

Cumulants de la varianza gamma, con estocástico de la llegada (VGSA) modelo

Resuelta

Preguntado el 22 de Diciembre, 2015 por Tomas Lycken

2

2Resp

250Vistas

Si se intenta capturar el corto plazo delta mediante la previsión de los movimientos en el subyacente, ¿por qué habría de vega pnl ser tan malo?

Abierta

Preguntado el 3 de Septiembre, 2016 por Robin M

2

1Resp

221Vistas

Cambio en el precio de la llamada Valor a medida que pasa el tiempo

Resuelta

Preguntado el 25 de Marzo, 2018 por urig

2

3Resp

340Vistas

Propiedad Supermartingale de Put Americano Perpetuo

Resuelta

Preguntado el 27 de Abril, 2016 por user15071

2

1Resp

513Vistas

¡Los resultados de Monte Carlo y PDE son diferentes para una Opción de Compra!

Resuelta

Preguntado el 21 de Junio, 2016 por Maggie

2

1Resp

304Vistas

Precio de las convocatorias Europeas en el Modelo de Merton

Resuelta

Preguntado el 3 de Enero, 2018 por marcnyc

2

5Resp

501Vistas

¿Cuál es el beneficio de mantener una opción corta?

Abierta

Preguntado el 6 de Julio, 2012 por David Hall

2

1Resp

231Vistas

¿Cuál es la lógica detrás de la modelo binomial subidas y bajadas?

Abierta

Preguntado el 24 de Abril, 2019 por user35032

2

2Resp

724Vistas

¿Quién recibe los pagos periódicos cuando se vende una participación en un acuerdo de recompra?

Abierta

Preguntado el 17 de Septiembre, 2013 por VassoG

2

3Resp

730Vistas

Solución numérica a la ecuación diferencial parcial de Black-Scholes - Opción Digital

Resuelta

Preguntado el 12 de Agosto, 2015 por Hugoware

2

2Resp

1891Vistas

precio justo para una opción call

Abierta

Preguntado el 30 de Enero, 2014 por Alexandre P.

3

2Resp

1541Vistas

Cómo calcular Black-Scholes utilizando Hojas de cálculo de Google?

Resuelta

Preguntado el 17 de Julio, 2018 por Quamis

2

1Resp

333Vistas

Rendimiento esperado de la opción en MATLAB

Resuelta

Preguntado el 24 de Junio, 2016 por Andrey

2

4Resp

713Vistas

precios de las llamadas americanas en acciones que no pagan dividendos

Resuelta

Preguntado el 22 de Octubre, 2015 por Parry

4

1Resp

608Vistas

La cobertura de una opción binaria cerca de caducidad

Resuelta

Preguntado el 1 de Marzo, 2017 por Upquark

2

1Resp

497Vistas

construir una opción de la cartera en un único activo, tanto a Largo Gamma y corto vega

Abierta

Preguntado el 8 de Enero, 2018 por peoro

2

2Resp

269Vistas

Demostrando un proceso de martingala bajo el Riesgo de Neutro Medida

Abierta

Preguntado el 8 de Noviembre, 2019 por areslp

2

1Resp

405Vistas

Generación de escenarios de volatilidad para el valor en riesgo

Resuelta

Preguntado el 18 de Junio, 2018 por Peter Gerdes

2

1Resp

401Vistas

Cómo cubrir un puesto bajo el modelo Black-Scholes?

Resuelta

Preguntado el 15 de Junio, 2015 por Andrey

2

5Resp

4528Vistas

¿Por qué una opción pierde valor temporal más rápidamente a medida que se acerca el vencimiento?

Resuelta

Preguntado el 22 de Abril, 2014 por Jacobbus

2

1Resp

370Vistas

¿Cómo afecta la volatilidad de los skew/sonrisa se refieren a la cobertura/negociación de contratos de vainilla?

Resuelta

Preguntado el 19 de Agosto, 2019 por ProWi

3

1Resp

419Vistas

La varianza de un straddle (Black Scholes)

Resuelta

Preguntado el 14 de Septiembre, 2016 por Braden

1

5Resp

259Vistas

Correlación empírica entre el precio de una opción call y la acción subyacente

Resuelta

Preguntado el 17 de Abril, 2020 por android

3

1Resp

1792Vistas

Compensar el impuesto sobre los RSU adquiridos con la pérdida de capital a corto plazo

Abierta

Preguntado el 12 de Mayo, 2015 por hkju

3

1Resp

258Vistas

Cap opción en Libor

Resuelta

Preguntado el 31 de Mayo, 2017 por A.Oreo

2

3Resp

904Vistas

Cómo aproximar el tiempo de reversión media para la volatilidad implícita en la pitón

Resuelta

Preguntado el 19 de Septiembre, 2016 por Kevin Chan

Preguntas de opciones

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

Se votan las mejores respuestas.

Ejercicio Probabilidades De Vainilla Cap/Para Celebrar

La intuición detrás de precios modelado por el Movimiento Browniano Geométrico

Qué curva de descuento utilizar para valorar los swaps multidivisa

¿En qué modelo se basa el método de diferencias finitas para calcular la volatilidad implícita?

Cumulants de la varianza gamma, con estocástico de la llegada (VGSA) modelo

Si se intenta capturar el corto plazo delta mediante la previsión de los movimientos en el subyacente, ¿por qué habría de vega pnl ser tan malo?

Cambio en el precio de la llamada Valor a medida que pasa el tiempo

Propiedad Supermartingale de Put Americano Perpetuo

¡Los resultados de Monte Carlo y PDE son diferentes para una Opción de Compra!

Precio de las convocatorias Europeas en el Modelo de Merton

¿Cuál es el beneficio de mantener una opción corta?

¿Cuál es la lógica detrás de la modelo binomial subidas y bajadas?

¿Quién recibe los pagos periódicos cuando se vende una participación en un acuerdo de recompra?

Solución numérica a la ecuación diferencial parcial de Black-Scholes - Opción Digital

precio justo para una opción call

Cómo calcular Black-Scholes utilizando Hojas de cálculo de Google?

Rendimiento esperado de la opción en MATLAB

precios de las llamadas americanas en acciones que no pagan dividendos

La cobertura de una opción binaria cerca de caducidad

construir una opción de la cartera en un único activo, tanto a Largo Gamma y corto vega

Demostrando un proceso de martingala bajo el Riesgo de Neutro Medida

Generación de escenarios de volatilidad para el valor en riesgo

Cómo cubrir un puesto bajo el modelo Black-Scholes?

¿Por qué una opción pierde valor temporal más rápidamente a medida que se acerca el vencimiento?

¿Cómo afecta la volatilidad de los skew/sonrisa se refieren a la cobertura/negociación de contratos de vainilla?

La varianza de un straddle (Black Scholes)

Correlación empírica entre el precio de una opción call y la acción subyacente

Compensar el impuesto sobre los RSU adquiridos con la pérdida de capital a corto plazo

Cap opción en Libor

Cómo aproximar el tiempo de reversión media para la volatilidad implícita en la pitón

Etiquetas mas usadas

Finanhelp.com

Powered by: