Preguntas de volatility

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Cuál es el proceso para utilizar OLS en modelos de series temporales (tipo HAR)

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Preguntado el 11 de Febrero, 2023 por Jason
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Fórmula del índice de dispersión de CBOE

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Preguntado el 2 de Noviembre, 2023 por nosklo
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En el contexto de la fijación de precios de derivados, ¿qué son los Pilares y el Marcado?

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Preguntado el 8 de Octubre, 2023 por edoedoedo
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Sonrisa de correlación implícita

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Preguntado el 6 de Octubre, 2024 por Anonymous
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Volatilidad de los precios y de los rendimientos

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Preguntado el 6 de Abril, 2014 por Houda
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¿Cómo se obtienen las pendientes de compra y de venta en la parametrización SVI-JW?

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Preguntado el 27 de Septiembre, 2020 por Alex
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¿Por qué el IVS no se ajusta bien a las opciones de corto plazo?

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Preguntado el 12 de Marzo, 2020 por JavaNewbie
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Calibración del IVS, por qué ajustarse a los precios de las opciones y no a las volatilidades implícitas

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Preguntado el 6 de Noviembre, 2015 por DefenestrationDay
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Conexión entre la volatilidad implícita y la probabilidad implícita

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Preguntado el 29 de Julio, 2015 por jmucchiello
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La cobertura de un FVA en la práctica

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Preguntado el 4 de Agosto, 2020 por steven Teal
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Explicar matemáticamente por qué utilizar el vol de la ATM

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Preguntado el 7 de Julio, 2017 por itsafire
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Detección de la volatilidad estocástica

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Preguntado el 19 de Abril, 2017 por sayth
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Esquema de ponderación del índice de volatilidad

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Preguntado el 15 de Enero, 2013 por Usuario no registrado
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Volatilidad implícita normal vs Log normal

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Preguntado el 9 de Octubre, 2020 por Gingalone
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¿Explicación intuitiva de que el valor de una opción binaria sea menor cuando el sesgo de la volatilidad es positivo?

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Preguntado el 4 de Marzo, 2021 por kret
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¿Son útiles los modelos SABR ampliados para las opciones con subyacentes no negativos?

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Preguntado el 12 de Marzo, 2019 por Joan
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Para utilizar la volatilidad diaria o la volatilidad anual

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Preguntado el 20 de Enero, 2020 por Permian
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¿Por qué la volatilidad de los cajeros automáticos es una especie de volatilidad media?

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Preguntado el 1 de Junio, 2017 por itsafire
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¿Cómo corrige una sonrisa de volatilidad cóncava hacia arriba la elevada curtosis de los contratos de opciones ATM?

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Preguntado el 27 de Noviembre, 2020 por Ken Mason
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Volatilidad y liquidación de opciones durante una fusión y adquisición

Resuelta
Preguntado el 20 de Septiembre, 2018 por LCF2
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Medida de sesgo delta según los cambios de volatilidad

Resuelta
Preguntado el 14 de Enero, 2020 por Jason Samuels
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Utilización del modelo IVS para la superficie IV

Resuelta
Preguntado el 9 de Marzo, 2019 por Knight
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Sacar la volatilidad de las opciones de la superficie

Resuelta
Preguntado el 20 de Enero, 2019 por Alex Force
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Ley de un Proceso CIR integrado como suma de Variables Aleatorias Independientes

Resuelta
Preguntado el 12 de Diciembre, 2011 por Justin Standard
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Medición del movimiento implícito con precio en un evento

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Preguntado el 25 de Junio, 2019 por user16467
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Prima de riesgo de varianza: ¿Cuándo el vol. realizado es mayor que el vol. implícito en la práctica?

Resuelta
Preguntado el 2 de Mayo, 2020 por Choco93
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Volatilidad no constante de la volatilidad en los modelos de volatilidad estocástica

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Preguntado el 19 de Mayo, 2021 por woh32
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Réplica de intercambio de varianza y vega de varianza

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Preguntado el 14 de Febrero, 2015 por jbdavid
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Autoconvocatoria en el marco de la LSV

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Preguntado el 28 de Julio, 2021 por user39770
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El modelo de volatilidad de cola gruesa BISAM frente al modelo de volatilidad EWMA

Resuelta
Preguntado el 30 de Abril, 2018 por AK88
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