Preguntas de volatilidad-estocástica04

13

2Resp

3350Vistas

¿Por qué es el SABR volatilidad modelo no es bueno en los precios de una de vencimiento constante de intercambio (CMS)?

Abierta

Preguntado el 27 de Septiembre, 2011 por cnu

8

2Resp

922Vistas

SABR Modelo de la Forma Cerrada de la Solución

Abierta

Preguntado el 1 de Junio, 2016 por luka3rd

7

1Resp

4509Vistas

Calibración SABR: explicación y aplicación sencillas

Resuelta

Preguntado el 28 de Octubre, 2014 por amorfis

6

1Resp

542Vistas

La extrapolación de los SVI

Resuelta

Preguntado el 2 de Diciembre, 2015 por Joshdan

6

4Resp

9959Vistas

relación entre el activo y la equidad volatilidades - modelo de merton

Resuelta

Preguntado el 14 de Agosto, 2013 por Peter Hoven

5

2Resp

1055Vistas

SABR modelo incompatible con Negro Swaption de Precios

Abierta

Preguntado el 31 de Marzo, 2014 por Howie

2

1Resp

2078Vistas

¿Qué implica la reversión a la media en las diferentes valoraciones de las swaptions de Bermudas?

Abierta

Preguntado el 9 de Agosto, 2011 por nos

4

1Resp

185Vistas

Cómo calibrar modelos con un espacio de parámetros no limitado

Resuelta

Preguntado el 15 de Julio, 2020 por Sam

3

2Resp

376Vistas

Cómo calcular la volatilidad implícita

Resuelta

Preguntado el 4 de Diciembre, 2019 por Jacob R

4

0Resp

227Vistas

variaciones hacia adelante bajo bergomi áspero

Abierta

Preguntado el 9 de Abril, 2021 por anon

7

1Resp

1025Vistas

Modelado de Llamada Precio w.r.t. Huelga w Modelos que Capturan Vol Sonrisa

Resuelta

Preguntado el 26 de Octubre, 2016 por adrusi

3

2Resp

1447Vistas

SVCJ (SVJJ) Duffie et. al Modelo de implementación en Matlab

Resuelta

Preguntado el 15 de Julio, 2014 por Mark Porter

1

0Resp

302Vistas

2 Procesos de Ito - $d(X_{t} + X^{'}_{t})^2 = (Y_t + Y^{'}_{t})^2 dt$ ¿por qué es cierto?

Abierta

Preguntado el 26 de Abril, 2016 por Stoic

2

3Resp

468Vistas

Cómo demostrar que la SABR es log-normal para $\beta=1$ y normal para $\beta=0$ ?

Abierta

Preguntado el 16 de Septiembre, 2018 por Eliza

2

0Resp

165Vistas

Simulando el Heston áspero

Abierta

Preguntado el 12 de Agosto, 2020 por Francesco

8

4Resp

4064Vistas

Precio de las acciones de Comportamiento y GARCH

Resuelta

Preguntado el 30 de Abril, 2012 por grapefrukt

7

1Resp

556Vistas

Cómo determinar el riesgo-neutral medida en un modelo de Heston?

Abierta

Preguntado el 4 de Febrero, 2019 por Vim

4

1Resp

1948Vistas

Ejemplo numérico de cómo calcular la superficie vol local a partir de la superficie IV

Resuelta

Preguntado el 29 de Junio, 2015 por belugabob

2

1Resp

1153Vistas

SABR en el mercado de divisas: Ventajas / desventajas

Resuelta

Preguntado el 2 de Agosto, 2016 por Joan

2

1Resp

537Vistas

SABR modelo: desde la calibración de la cartografía de la sonrisa/inclinación en un gráfico

Resuelta

Preguntado el 25 de Julio, 2016 por Joan

1

3Resp

463Vistas

¿Por qué los saltos en los modelos de valoración de opciones?

Abierta

Preguntado el 17 de Agosto, 2015 por Andrey

16

1Resp

1944Vistas

¿Cómo los diferentes modelos de impacto opción Griegos?

Abierta

Preguntado el 5 de Abril, 2016 por Noah Goodrich

8

1Resp

392Vistas

¿Qué compensación hay al usar una estimación precisa con un intervalo de confianza grande?

Abierta

Preguntado el 31 de Agosto, 2011 por Matt McHenry

9

1Resp

2048Vistas

Puede el modelo de Heston ser demostrado reducir a la original de Black Scholes modelo si los parámetros adecuados son los elegidos?

Abierta

Preguntado el 30 de Agosto, 2012 por Randin

5

2Resp

675Vistas

arbitraje en el modelo Heston

Abierta

Preguntado el 28 de Noviembre, 2014 por Maciek

5

3Resp

1100Vistas

SABR beta gama

Abierta

Preguntado el 13 de Marzo, 2017 por Dan McGrath

7

1Resp

489Vistas

La interpretación y la intuición detrás de la Llamada simetría bajo el Modelo de Heston

Resuelta

Preguntado el 6 de Abril, 2018 por johnstok

4

1Resp

760Vistas

Relación entre SABR y Heston

Abierta

Preguntado el 4 de Abril, 2017 por nimms

2

1Resp

226Vistas

¿Por qué no puedo estimar una CVAR de Heston Modelo

Abierta

Preguntado el 12 de Octubre, 2018 por vvvvvvv

1

0Resp

531Vistas

Validación del modelo Bates SVJ

Abierta

Preguntado el 21 de Abril, 2015 por Keith G

Preguntas de volatilidad-estocástica

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Puede el modelo de Heston ser demostrado reducir a la original de Black Scholes modelo si los parámetros adecuados son los elegidos?

arbitraje en el modelo Heston

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