Preguntas de volatilidad04

12

2Resp

992Vistas

Modelo GARCH, la expectativa de volatilidad?

Abierta

Preguntado el 7 de Julio, 2015 por supakawaiiboi055

1

1Resp

169Vistas

¿Recursos sobre el modelado de VaR para carteras de derivados?

Abierta

Preguntado el 1 de Mayo, 2020 por highlycaffeinated

1

1Resp

208Vistas

Correlación entre los activos utilizados para valorar las opciones multiactivos (opciones Rainbow, opciones basket, etc.)

Abierta

Preguntado el 11 de Enero, 2021 por Chad

3

0Resp

201Vistas

¿Hay un HAR que se ocupa del efecto de apalancamiento?

Abierta

Preguntado el 12 de Marzo, 2021 por nosklo

27

4Resp

3990Vistas

¿Cómo predecir la volatilidad con datos de alta frecuencia?

Abierta

Preguntado el 18 de Marzo, 2011 por Nick Berardi

25

2Resp

8064Vistas

¿Por qué la dinámica de los locales de la volatilidad que está mal?

Resuelta

Preguntado el 18 de Mayo, 2015 por Mihai Bişog

16

1Resp

1189Vistas

Puede VIX ser interpretado como un proxy para la instantánea de la volatilidad?

Resuelta

Preguntado el 3 de Octubre, 2011 por Benjamin Pollack

13

3Resp

2344Vistas

Recomendación para una biblioteca para calcular el local de la volatilidad de la superficie?

Resuelta

Preguntado el 22 de Mayo, 2011 por Tomalak

11

2Resp

2820Vistas

Sonrisa de volatilidad sin arbitraje

Resuelta

Preguntado el 7 de Diciembre, 2016 por St. John Johnson

7

2Resp

821Vistas

Que la volatilidad del uso de los precios de las opciones sobre contratos de futuros?

Resuelta

Preguntado el 27 de Enero, 2015 por MikeF

7

2Resp

780Vistas

Cómo utilizar un modelo de volatilidad estocástica para valorar una opción quanto

Resuelta

Preguntado el 20 de Diciembre, 2016 por itsafire

8

1Resp

2032Vistas

Si el VIX es el de la Volatilidad Implícita de SPX, los próximos 30 días, żcuántos días en el futuro no VIX vol look?

Resuelta

Preguntado el 22 de Septiembre, 2011 por Tomalak

5

1Resp

341Vistas

¿Con qué frecuencia se local de la volatilidad de los calibrados para implícita vol superficie, en la práctica?

Resuelta

Preguntado el 17 de Junio, 2019 por Aftershock

5

1Resp

911Vistas

Prueba de la superficie de volatilidad implícita sin arbitraje en relación con las superficies de volatilidad local

Abierta

Preguntado el 3 de Mayo, 2017 por Loren Pechtel

4

2Resp

375Vistas

Estimación de la volatilidad at-the-money cuando la opción at-the-money está ausente del mercado

Resuelta

Preguntado el 12 de Julio, 2018 por San

4

3Resp

247Vistas

¿Cuál es la diferencia entre la volatilidad y la tasa libre de riesgo?

Abierta

Preguntado el 5 de Febrero, 2019 por user22485

3

2Resp

298Vistas

Relación entre la volatilidad implícita y la histórica del GBPUSD y el USDGBP

Resuelta

Preguntado el 24 de Octubre, 2019 por NicoTek

5

2Resp

10069Vistas

Volatilidad realizada frente a la desviación estándar de los rendimientos logarítmicos

Abierta

Preguntado el 14 de Agosto, 2015 por louis xie

3

1Resp

288Vistas

Calcular el local de la volatilidad de la opción de precios?

Abierta

Preguntado el 4 de Marzo, 2020 por IgorK

3

1Resp

314Vistas

Comportamiento de la volatilidad implícita a corto plazo

Abierta

Preguntado el 29 de Marzo, 2019 por steven Teal

2

2Resp

2046Vistas

Cómo calcular la matriz de volatilidad con múltiples acciones

Abierta

Preguntado el 9 de Agosto, 2014 por aaronmar

2

2Resp

2151Vistas

Cobertura de Vega con sonrisa de volatilidad implícita

Abierta

Preguntado el 24 de Agosto, 2015 por Jonathan

4

1Resp

210Vistas

Discretización de Euler para utilizar con la simulación de Montecarlo y el modelo de volatilidad local

Abierta

Preguntado el 21 de Julio, 2020 por Laurence

1

0Resp

500Vistas

En una sonrisa de volatilidad de divisas, ¿es a-delta poner volatilidad igual a (1-a)-delta la volatilidad de la llamada?

Abierta

Preguntado el 28 de Marzo, 2018 por Joao Ferreira

3

0Resp

220Vistas

¿Podemos modelar la volatilidad implícita utilizando GARCH?

Abierta

Preguntado el 5 de Noviembre, 2020 por asishdas

20

5Resp

11875Vistas

¿Por qué la volatilidad implícita muestra una relación inversa con el precio de ejercicio al examinar las cadenas de opciones?

Resuelta

Preguntado el 31 de Enero, 2011 por Tim Büthe

18

1Resp

1721Vistas

Tantos modelos de volatilidad. ¿Alguna comparación de ellos?

Resuelta

Preguntado el 23 de Mayo, 2013 por Gavin McTaggart

18

2Resp

5312Vistas

¿Cómo extrapolar la volatilidad implícita para las opciones fuera del dinero?

Resuelta

Preguntado el 24 de Octubre, 2011 por Chris Bunch

12

1Resp

526Vistas

Lo que impulsa los cambios en la volatilidad implícita en los Etf/ETNs?

Resuelta

Preguntado el 31 de Enero, 2012 por Tundey

12

2Resp

7138Vistas

¿Cómo anualizar la volatilidad intradía en datos de minutos?

Resuelta

Preguntado el 7 de Diciembre, 2011 por Erik van Brakel

Preguntas de volatilidad

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Modelo GARCH, la expectativa de volatilidad?

¿Recursos sobre el modelado de VaR para carteras de derivados?

Correlación entre los activos utilizados para valorar las opciones multiactivos (opciones Rainbow, opciones basket, etc.)

¿Hay un HAR que se ocupa del efecto de apalancamiento?

¿Cómo predecir la volatilidad con datos de alta frecuencia?

¿Por qué la dinámica de los locales de la volatilidad que está mal?

Puede VIX ser interpretado como un proxy para la instantánea de la volatilidad?

Recomendación para una biblioteca para calcular el local de la volatilidad de la superficie?

Sonrisa de volatilidad sin arbitraje

Que la volatilidad del uso de los precios de las opciones sobre contratos de futuros?

Cómo utilizar un modelo de volatilidad estocástica para valorar una opción quanto

Si el VIX es el de la Volatilidad Implícita de SPX, los próximos 30 días, żcuántos días en el futuro no VIX vol look?

¿Con qué frecuencia se local de la volatilidad de los calibrados para implícita vol superficie, en la práctica?

Prueba de la superficie de volatilidad implícita sin arbitraje en relación con las superficies de volatilidad local

Estimación de la volatilidad at-the-money cuando la opción at-the-money está ausente del mercado

¿Cuál es la diferencia entre la volatilidad y la tasa libre de riesgo?

Relación entre la volatilidad implícita y la histórica del GBPUSD y el USDGBP

Volatilidad realizada frente a la desviación estándar de los rendimientos logarítmicos

Calcular el local de la volatilidad de la opción de precios?

Comportamiento de la volatilidad implícita a corto plazo

Cómo calcular la matriz de volatilidad con múltiples acciones

Cobertura de Vega con sonrisa de volatilidad implícita

Discretización de Euler para utilizar con la simulación de Montecarlo y el modelo de volatilidad local

En una sonrisa de volatilidad de divisas, ¿es a-delta poner volatilidad igual a (1-a)-delta la volatilidad de la llamada?

¿Podemos modelar la volatilidad implícita utilizando GARCH?

¿Por qué la volatilidad implícita muestra una relación inversa con el precio de ejercicio al examinar las cadenas de opciones?

Tantos modelos de volatilidad. ¿Alguna comparación de ellos?

¿Cómo extrapolar la volatilidad implícita para las opciones fuera del dinero?

Lo que impulsa los cambios en la volatilidad implícita en los Etf/ETNs?

¿Cómo anualizar la volatilidad intradía en datos de minutos?

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