Preguntas de varianza04 | Finanhelp.com

2

1Resp

814Vistas

¿Cuáles son los supuestos de la optimización de la cartera con momentos superiores?

Abierta

Preguntado el 5 de Mayo, 2014 por Vinko Vrsalovic

3

1Resp

205Vistas

Optimización de la media y la varianza sin venta en corto

Abierta

Preguntado el 14 de Abril, 2020 por CaptainRR

2

1Resp

390Vistas

Optimizar la cartera de activos de rendimiento binario no normal

Abierta

Preguntado el 6 de Enero, 2017 por fmsf

2

2Resp

1404Vistas

Covarianza para carteras de tamaño arbitrario

Abierta

Preguntado el 25 de Marzo, 2011 por Patrick

5

2Resp

1735Vistas

optimización de la varianza media frente al máximo ratio de sharpe

Abierta

Preguntado el 25 de Octubre, 2017 por kurosch

3

5Resp

761Vistas

La frontera eficiente no tiene buena pinta

Resuelta

Preguntado el 22 de Febrero, 2019 por ing0

2

2Resp

296Vistas

Ayuda para la optimización de la varianza mínima en ETF de renta variable y renta fija de EE.UU. - Intuición

Resuelta

Preguntado el 21 de Marzo, 2017 por somoso

2

1Resp

171Vistas

Son los rendimientos financieros se considera más volátiles en tiempos de recesión como contraposición a expansionistas de los tiempos?

Abierta

Preguntado el 23 de Mayo, 2016 por Ronnie Brown

2

1Resp

266Vistas

Métodos de Volatilidad Realizada

Abierta

Preguntado el 13 de Septiembre, 2019 por Steven Behnke

2

1Resp

238Vistas

Varianza típica de SPX Coeficientes de GARCH(1,1)

Abierta

Preguntado el 20 de Noviembre, 2017 por nosklo

2

2Resp

3054Vistas

Riesgo contribución de parte de una cartera

Abierta

Preguntado el 2 de Noviembre, 2016 por user984260

2

1Resp

204Vistas

Matriz de varianza-covarianza bajo $\mathbb{P}$ y $\mathbb{Q}$

Abierta

Preguntado el 28 de Julio, 2020 por divitiae

2

1Resp

159Vistas

¿Se puede eliminar el operador diferencial para obtener la media/varianza de un proceso Ito?

Resuelta

Preguntado el 6 de Diciembre, 2015 por xtreye

2

2Resp

3879Vistas

Covarianza de una cartera de GMV con cualquier activo

Resuelta

Preguntado el 16 de Agosto, 2013 por Arman

2

1Resp

440Vistas

¿Cómo demuestro que no existe una cartera de tangencia?

Abierta

Preguntado el 25 de Marzo, 2015 por Magnus

1

1Resp

159Vistas

Formulación de la selección de la cartera

Abierta

Preguntado el 11 de Mayo, 2015 por Joshdan

2

1Resp

160Vistas

¿Qué datos de precios debo utilizar al hacer una cartera de varianza media mínima, una cartera de riesgo óptima y una frontera eficiente con Markowitz?

Cerrada

Preguntado el 5 de Diciembre, 2017 por Usenet

1

0Resp

3369Vistas

¿Cuál es la diferencia entre los retornos superpuestos y no superpuestos

Cerrada

Preguntado el 19 de Noviembre, 2016 por Krasnars

17

3Resp

22541Vistas

¿Derivación de la cartera de tangencia (máximo ratio de Sharpe) en la teoría de carteras de Markowitz?

Resuelta

Preguntado el 30 de Julio, 2013 por Nicu Zecheru

8

1Resp

4952Vistas

¿Volatilidad condicional o incondicional?

Abierta

Preguntado el 28 de Octubre, 2012 por Gavin McTaggart

7

3Resp

1925Vistas

El modelo CAPM como una regresión

Resuelta

Preguntado el 31 de Marzo, 2018 por Dan Andreatta

9

4Resp

1049Vistas

Negativa de alta frecuencia de la volatilidad intradía - Zhou estimador de

Resuelta

Preguntado el 20 de Mayo, 2015 por Contango

4

2Resp

222Vistas

¿Depende la heteroscedasticidad de los retornos del marco de tiempo?

Abierta

Preguntado el 17 de Junio, 2015 por Monolite

3

1Resp

553Vistas

Criticar GARCH en relación con la volatilidad realizada

Abierta

Preguntado el 2 de Enero, 2018 por John Taylor

3

1Resp

738Vistas

Formulación de OVM con costes

Resuelta

Preguntado el 10 de Noviembre, 2014 por Mathias Justesen

3

1Resp

213Vistas

¿Cuál es el índice de cola de NIG y/o VG?

Abierta

Preguntado el 7 de Septiembre, 2015 por Simon Gibbs

3

1Resp

308Vistas

Optimización del portafolio con costo no lineal

Abierta

Preguntado el 30 de Julio, 2018 por Toby Mills

3

2Resp

550Vistas

Variación del precio de una acción y su relación con la volatilidad de los

Abierta

Preguntado el 23 de Febrero, 2016 por Aaron Lewis

2

2Resp

1725Vistas

¿Debo usar la volatilidad de GARCH o la desviación estándar en la regresión transversal?

Resuelta

Preguntado el 9 de Diciembre, 2012 por Gavin McTaggart

2

1Resp

353Vistas

¿Por qué mi media posterior difiere de los resultados de Idzorek?

Resuelta

Preguntado el 8 de Febrero, 2014 por Ryan Guill

Preguntas de varianza

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¿Cuáles son los supuestos de la optimización de la cartera con momentos superiores?

Optimización de la media y la varianza sin venta en corto

Optimizar la cartera de activos de rendimiento binario no normal

Covarianza para carteras de tamaño arbitrario

optimización de la varianza media frente al máximo ratio de sharpe

La frontera eficiente no tiene buena pinta

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Son los rendimientos financieros se considera más volátiles en tiempos de recesión como contraposición a expansionistas de los tiempos?

Métodos de Volatilidad Realizada

Varianza típica de SPX Coeficientes de GARCH(1,1)

Riesgo contribución de parte de una cartera

Matriz de varianza-covarianza bajo $\mathbb{P}$ y $\mathbb{Q}$

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Covarianza de una cartera de GMV con cualquier activo

¿Cómo demuestro que no existe una cartera de tangencia?

Formulación de la selección de la cartera

¿Qué datos de precios debo utilizar al hacer una cartera de varianza media mínima, una cartera de riesgo óptima y una frontera eficiente con Markowitz?

¿Cuál es la diferencia entre los retornos superpuestos y no superpuestos

¿Derivación de la cartera de tangencia (máximo ratio de Sharpe) en la teoría de carteras de Markowitz?

¿Volatilidad condicional o incondicional?

El modelo CAPM como una regresión

Negativa de alta frecuencia de la volatilidad intradía - Zhou estimador de

¿Depende la heteroscedasticidad de los retornos del marco de tiempo?

Criticar GARCH en relación con la volatilidad realizada

Formulación de OVM con costes

¿Cuál es el índice de cola de NIG y/o VG?

Optimización del portafolio con costo no lineal

Variación del precio de una acción y su relación con la volatilidad de los

¿Debo usar la volatilidad de GARCH o la desviación estándar en la regresión transversal?

¿Por qué mi media posterior difiere de los resultados de Idzorek?

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