Preguntas de var04 | Finanhelp.com

2

2Resp

3319Vistas

Métodos de cálculo del VaR de las opciones

Abierta

Preguntado el 5 de Julio, 2015 por user16401

2

1Resp

396Vistas

Fórmula de VaR de crédito

Abierta

Preguntado el 21 de Diciembre, 2019 por BobaFret

2

0Resp

898Vistas

Valor en riesgo por Delta de una única cartera de activos

Abierta

Preguntado el 1 de Abril, 2014 por oneworld

2

2Resp

2732Vistas

¿Cómo calcular el VaR para la Call europea, utilizando el método delta-normal?

Abierta

Preguntado el 3 de Enero, 2015 por paulAl

2

0Resp

1547Vistas

¿Cómo calcular VaR/CVaR para capital privado, fondo de cobertura y carteras de inversión alternativas?

Abierta

Preguntado el 3 de Agosto, 2013 por MightyMover

3

4Resp

2340Vistas

¿El valor en riesgo es aditivo?

Abierta

Preguntado el 23 de Noviembre, 2016 por Paul

1

3Resp

945Vistas

¿Puede ser negativa la Volatilidad equivalente del VaR (VEV)?

Abierta

Preguntado el 11 de Mayo, 2017 por Patrick from NDepend team

1

0Resp

4370Vistas

VaR para reenvíos FX

Abierta

Preguntado el 12 de Octubre, 2013 por Draemon

2

1Resp

243Vistas

¿Cuáles son las medidas de riesgo más importantes/interesantes que hay que observar?

Abierta

Preguntado el 25 de Septiembre, 2016 por Fragsworth

2

0Resp

284Vistas

¿Cómo calcular el valor en riesgo de una cartera de acciones cubierta mediante contratos de futuros?

Abierta

Preguntado el 9 de Febrero, 2017 por Rentz

1

0Resp

1450Vistas

¿Cómo calcular VaR de una cartera de acciones simple?

Abierta

Preguntado el 29 de Marzo, 2017 por user27210

1

1Resp

161Vistas

¿Recursos sobre el modelado de VaR para carteras de derivados?

Abierta

Preguntado el 1 de Mayo, 2020 por highlycaffeinated

22

2Resp

1692Vistas

¿Cómo se estiman en la práctica las distribuciones de las medidas de riesgo de cola?

Resuelta

Preguntado el 4 de Febrero, 2011 por EndangeredMassa

1

1Resp

163Vistas

pregunta sobre el nivel de significación

Resuelta

Preguntado el 11 de Septiembre, 2020 por user36150

1

1Resp

133Vistas

Valor en riesgo normal para bonos a corto plazo

Resuelta

Preguntado el 30 de Junio, 2020 por Evan

1

1Resp

163Vistas

Cuando el VAR es igual al CVAR

Resuelta

Preguntado el 26 de Julio, 2020 por Byron Whitlock

1

1Resp

1355Vistas

Tasa entre la Caída Esperada y el Valor en Riesgo para la distribución $t$

Resuelta

Preguntado el 28 de Octubre, 2017 por Usuario no registrado

1

3Resp

436Vistas

He realizado una regresión lineal multivariante, he comprobado el gráfico de probabilidad normal y los residuos no son normales. ¿Qué puedo hacer?

Resuelta

Preguntado el 5 de Enero, 2015 por MrMagu

1

1Resp

167Vistas

Cálculo del VaR de Montecarlo para un solo activo

Resuelta

Preguntado el 31 de Octubre, 2018 por RedFilter

2

2Resp

175Vistas

Dependencia entre el riesgo de impago y el riesgo de diferencial de crédito

Resuelta

Preguntado el 10 de Junio, 2021 por Govindraj

4

2Resp

283Vistas

¿Cuál es el calor-mapa método de cálculo de VaR?

Abierta

Preguntado el 27 de Enero, 2016 por Jeremy

4

1Resp

261Vistas

Modelización del riesgo operacional para el pilar 2 de Basilea (modelo interno para OpRisk VaR)

Abierta

Preguntado el 23 de Enero, 2018 por scottishwildcat

2

1Resp

276Vistas

Energy Risk Quant--¿Hay foros de discusión para temas de cuantificación relacionados con la energía?

Abierta

Preguntado el 21 de Febrero, 2017 por mandom

2

1Resp

220Vistas

Econometría - Pruebas

Abierta

Preguntado el 11 de Marzo, 2014 por Yaba

2

4Resp

25183Vistas

Valor en riesgo estresado vs. Valor en riesgo

Resuelta

Preguntado el 12 de Septiembre, 2015 por Joe

3

1Resp

1395Vistas

Elicitación de las medidas de riesgo

Abierta

Preguntado el 9 de Octubre, 2014 por Andrey

1

0Resp

184Vistas

Caducidad de la opción de manipulación durante la simulación de Monte Carlo

Abierta

Preguntado el 12 de Septiembre, 2016 por Nahrm

1

1Resp

261Vistas

Métodos de gestión del riesgo para una cartera de acciones con ~30 valores

Resuelta

Preguntado el 1 de Marzo, 2018 por Usuario no registrado

2

0Resp

1891Vistas

RiskMetrics VaR Volatilidad Tamaño de la muestra

Abierta

Preguntado el 3 de Febrero, 2016 por Milhous

2

1Resp

272Vistas

¿Cómo se maneja la volatilidad implícita realizando una simulación de Monte-Carlo VaR utilizando un proceso de volatilidad estocástico calibrado en el subyacente?

Resuelta

Preguntado el 2 de Abril, 2020 por Chad

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Valor en riesgo normal para bonos a corto plazo

Cuando el VAR es igual al CVAR

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He realizado una regresión lineal multivariante, he comprobado el gráfico de probabilidad normal y los residuos no son normales. ¿Qué puedo hacer?

Cálculo del VaR de Montecarlo para un solo activo

Dependencia entre el riesgo de impago y el riesgo de diferencial de crédito

¿Cuál es el calor-mapa método de cálculo de VaR?

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Energy Risk Quant--¿Hay foros de discusión para temas de cuantificación relacionados con la energía?

Econometría - Pruebas

Valor en riesgo estresado vs. Valor en riesgo

Elicitación de las medidas de riesgo

Caducidad de la opción de manipulación durante la simulación de Monte Carlo

Métodos de gestión del riesgo para una cartera de acciones con ~30 valores

RiskMetrics VaR Volatilidad Tamaño de la muestra

¿Cómo se maneja la volatilidad implícita realizando una simulación de Monte-Carlo VaR utilizando un proceso de volatilidad estocástico calibrado en el subyacente?

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