Preguntas de time-series04

1

1Resp

718Vistas

¿Volatilidad/varianza no sistemática/diosincrática/específica de la empresa en el modelo de mercado?

Resuelta

Preguntado el 29 de Septiembre, 2012 por Usuario no registrado

1

1Resp

212Vistas

¿Por qué es $Z_t$ sin correlación con $X_{t-1}$ en $X_t=\theta X_{t-1}+Z_t$ ?

Resuelta

Preguntado el 19 de Agosto, 2021 por Aro Jassyl

1

1Resp

406Vistas

Modelo econométrico para la producción industrial

Resuelta

Preguntado el 4 de Agosto, 2016 por Raghav Sood

2

3Resp

3111Vistas

Cómo convertir datos semanales en mensuales en r (o en Julia)

Resuelta

Preguntado el 11 de Noviembre, 2017 por lpanebr

2

1Resp

372Vistas

Cálculo del VaR HIstórico con series temporales cortas

Resuelta

Preguntado el 8 de Septiembre, 2016 por Carrie Requist

1

1Resp

140Vistas

Determinación del tamaño de la ventana de la media móvil

Resuelta

Preguntado el 28 de Septiembre, 2021 por Zoogiddy Topplenooth

1

1Resp

110Vistas

2 versiones del desfase distribuido de koyck

Resuelta

Preguntado el 2 de Diciembre, 2018 por Lee

1

1Resp

210Vistas

¿Cuáles son los buenos modelos para predecir el precio de las acciones?

Resuelta

Preguntado el 8 de Junio, 2020 por Shanika

1

1Resp

166Vistas

Inversión VAR - buscando un buen recurso

Resuelta

Preguntado el 4 de Mayo, 2015 por Geir-Tore Lindsve

2

2Resp

557Vistas

Regresión logística de los datos de las garrapatas

Resuelta

Preguntado el 22 de Noviembre, 2015 por PhillC

2

1Resp

605Vistas

¿Cómo calcular la rentabilidad acumulada de una cartera con dos acciones?

Resuelta

Preguntado el 18 de Febrero, 2019 por samir105

6

1Resp

145Vistas

¿Deben modelarse los precios (o los índices de precios) con tendencia determinista?

Abierta

Preguntado el 7 de Marzo, 2021 por user24967

1

1Resp

144Vistas

Sustitución recursiva en series temporales

Resuelta

Preguntado el 10 de Enero, 2021 por Sagar Kolte

1

2Resp

165Vistas

Estacionariedad de los datos económicos cíclicos

Resuelta

Preguntado el 29 de Junio, 2020 por Jeremy B.

1

2Resp

266Vistas

¿Es seguro suponer que la tasa de inflación y los rendimientos del Tesoro son estacionarios?

Resuelta

Preguntado el 9 de Diciembre, 2021 por user59099

2

1Resp

200Vistas

Retroceso de las series temporales de precios con conservación de la memoria

Resuelta

Preguntado el 12 de Abril, 2021 por Jacob Jones

1

1Resp

195Vistas

¿Por qué debería importarnos si los "cuadrados de los rendimientos se distribuyen de forma independiente en el tiempo" para elegir un modelo adecuado de distribución de los rendimientos?

Resuelta

Preguntado el 23 de Octubre, 2017 por Sean

1

1Resp

184Vistas

¿Tiene algún sentido normalizar los rendimientos?

Resuelta

Preguntado el 29 de Diciembre, 2021 por Eran Medan

2

1Resp

153Vistas

Predecir el rendimiento: ¿elección del diseño estadístico?

Resuelta

Preguntado el 25 de Junio, 2021 por Joe

1

2Resp

566Vistas

La minería de datos en la modelización econométrica

Resuelta

Preguntado el 23 de Diciembre, 2015 por Geekygecko

3

1Resp

234Vistas

Diferencia en diferencias con un horizonte temporal largo y tratamientos repetidos

Resuelta

Preguntado el 15 de Enero, 2019 por Arden Raaen

1

1Resp

140Vistas

¿Hasta qué punto podemos confiar en el análisis macroeconométrico?

Resuelta

Preguntado el 4 de Noviembre, 2020 por Michael Sainz

1

1Resp

892Vistas

Estimación de la demanda con una variable dependiente retardada

Resuelta

Preguntado el 5 de Junio, 2015 por Deeksy

4

1Resp

419Vistas

Estacionariedad vs dependencia débil

Resuelta

Preguntado el 2 de Marzo, 2021 por amsiddh

1

1Resp

113Vistas

Álgebra para la previsión de dos períodos en el modelo AR (3)

Resuelta

Preguntado el 6 de Agosto, 2021 por Sagar Kolte

6

2Resp

478Vistas

¿Existen alternativas a la descomposición de Box-Tiao para identificar carteras con reversión media?

Abierta

Preguntado el 5 de Febrero, 2016 por Nicu Zecheru

3

1Resp

140Vistas

Efecto de la retrotransformación de la media prevista de las rentabilidades logarítmicas para obtener la media prevista del precio

Resuelta

Preguntado el 15 de Julio, 2023 por ADCTHelpers

1

1Resp

78Vistas

¿Por qué un modelo AR(1) con un coeficiente pequeño muestra una reversión más rápida a la media que uno con un coeficiente mayor (cuando |$\beta$|<1)?

Resuelta

Preguntado el 28 de Febrero, 2024 por John Sansom

3

1Resp

292Vistas

Estacionalidad en series temporales

Resuelta

Preguntado el 18 de Diciembre, 2023 por leiyou

2

1Resp

46Vistas

¿Son adecuados los modelos tipo ARMA-GARCH para datos mensuales?

Resuelta

Preguntado el 4 de Septiembre, 2023 por Juanito

Preguntas de time-series

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

Se votan las mejores respuestas.

¿Volatilidad/varianza no sistemática/diosincrática/específica de la empresa en el modelo de mercado?

¿Por qué es $Z_t$ sin correlación con $X_{t-1}$ en $X_t=\theta X_{t-1}+Z_t$ ?

Modelo econométrico para la producción industrial

Cómo convertir datos semanales en mensuales en r (o en Julia)

Cálculo del VaR HIstórico con series temporales cortas

Determinación del tamaño de la ventana de la media móvil

2 versiones del desfase distribuido de koyck

¿Cuáles son los buenos modelos para predecir el precio de las acciones?

Inversión VAR - buscando un buen recurso

Regresión logística de los datos de las garrapatas

¿Cómo calcular la rentabilidad acumulada de una cartera con dos acciones?

¿Deben modelarse los precios (o los índices de precios) con tendencia determinista?

Sustitución recursiva en series temporales

Estacionariedad de los datos económicos cíclicos

¿Es seguro suponer que la tasa de inflación y los rendimientos del Tesoro son estacionarios?

Retroceso de las series temporales de precios con conservación de la memoria

¿Por qué debería importarnos si los "cuadrados de los rendimientos se distribuyen de forma independiente en el tiempo" para elegir un modelo adecuado de distribución de los rendimientos?

¿Tiene algún sentido normalizar los rendimientos?

Predecir el rendimiento: ¿elección del diseño estadístico?

La minería de datos en la modelización econométrica

Diferencia en diferencias con un horizonte temporal largo y tratamientos repetidos

¿Hasta qué punto podemos confiar en el análisis macroeconométrico?

Estimación de la demanda con una variable dependiente retardada

Estacionariedad vs dependencia débil

Álgebra para la previsión de dos períodos en el modelo AR (3)

¿Existen alternativas a la descomposición de Box-Tiao para identificar carteras con reversión media?

Efecto de la retrotransformación de la media prevista de las rentabilidades logarítmicas para obtener la media prevista del precio

¿Por qué un modelo AR(1) con un coeficiente pequeño muestra una reversión más rápida a la media que uno con un coeficiente mayor (cuando |$\beta$|<1)?

Estacionalidad en series temporales

¿Son adecuados los modelos tipo ARMA-GARCH para datos mensuales?

Etiquetas mas usadas

Finanhelp.com

Powered by: