Preguntas de stochastic-calculus04

1

2Resp

192Vistas

Modelo Heston y variables antitéticas

Resuelta

Preguntado el 12 de Diciembre, 2019 por user38073

1

1Resp

110Vistas

Demostración de una identidad entre un par de procesos de Wiener correlacionados

Resuelta

Preguntado el 30 de Marzo, 2020 por Jeff Bauer

1

1Resp

245Vistas

¿He utilizado una formulación correcta del espacio de estados del proceso Trending OU bivariante para la estimación del filtro de Kalman?

Resuelta

Preguntado el 6 de Marzo, 2018 por Neil Albrock

2

4Resp

948Vistas

Integral de Ito de funciones de movimiento Browniano

Resuelta

Preguntado el 12 de Agosto, 2020 por RKS

2

1Resp

185Vistas

¿Son los lemas de Ito que aparecen en Concept and Practice in Mathematical Finance de Mark Joshi los mismos que he aprendido?

Resuelta

Preguntado el 3 de Octubre, 2019 por nailitdown

1

1Resp

540Vistas

El vector de diferencias de las integrales del movimiento browniano es normal multivariante

Resuelta

Preguntado el 9 de Septiembre, 2017 por MerseyViking

1

1Resp

137Vistas

Propiedades del GBM integrado

Resuelta

Preguntado el 7 de Mayo, 2020 por el3ati2

1

2Resp

304Vistas

Integral del cuadrado del movimiento browniano utilizando la definición de varianza

Resuelta

Preguntado el 1 de Diciembre, 2020 por CrypticNeutron

4

1Resp

453Vistas

Dependencia de la volatilidad implícita en la correlación spot-vol

Resuelta

Preguntado el 5 de Mayo, 2019 por steven Teal

1

1Resp

231Vistas

Pregunta sobre el proceso de difusión de saltos

Resuelta

Preguntado el 9 de Diciembre, 2021 por Berry Tsakala

7

1Resp

326Vistas

Fijación de precios de las opciones con el puente browniano

Resuelta

Preguntado el 1 de Diciembre, 2019 por steven Teal

2

2Resp

358Vistas

Problema de Ito multivariante $M_t=\frac{X_t}{Y_t}$

Resuelta

Preguntado el 29 de Abril, 2016 por Stoic

2

1Resp

172Vistas

El lema de Ito para un Forward

Resuelta

Preguntado el 14 de Mayo, 2020 por Peter Kellner

2

1Resp

125Vistas

Método COS y existencia de densidad

Resuelta

Preguntado el 3 de Marzo, 2021 por Priscilla

1

1Resp

942Vistas

Derivación de la ecuación HJB

Resuelta

Preguntado el 21 de Mayo, 2015 por mathd

4

1Resp

155Vistas

Solución débil de una SDE

Resuelta

Preguntado el 16 de Mayo, 2021 por Zeta

2

1Resp

114Vistas

Dado $\mathbb Q$ y $X_t$ es $\mathbb Q$ -Brownian, encuentra $\frac{d\mathbb Q}{d\mathbb P}$ / Unicidad de la derivada Browniana o Radon-Nikodym

Resuelta

Preguntado el 9 de Julio, 2016 por Wayfaring Stranger

2

1Resp

184Vistas

¿Cuál es la interpretación si la medida del mundo real $\mathbb P$ es igual a la medida martingala $\mathbb Q$

Resuelta

Preguntado el 4 de Febrero, 2021 por xahtep

1

3Resp

201Vistas

Necesito ayuda para interpretar la definición de un proceso de difusión

Resuelta

Preguntado el 30 de Septiembre, 2018 por Eliza

1

1Resp

248Vistas

¿Cómo puedo encontrar esta expectativa?

Resuelta

Preguntado el 12 de Septiembre, 2016 por Maggie

1

1Resp

195Vistas

Covarianza del movimiento browniano diferenciado

Resuelta

Preguntado el 12 de Abril, 2014 por Anastasia

7

3Resp

565Vistas

¿Por qué el término de difusión sigue siendo el mismo cuando cambiamos la medida de los precios?

Resuelta

Preguntado el 24 de Enero, 2022 por neuront

1

1Resp

185Vistas

Discretización de Euler código python

Resuelta

Preguntado el 25 de Mayo, 2022 por user61922

2

1Resp

166Vistas

Ansatz y ecuación HJB

Abierta

Preguntado el 15 de Octubre, 2021 por Aigar RB

2

1Resp

132Vistas

Derivación de la varianza del modelo G2++

Resuelta

Preguntado el 31 de Mayo, 2022 por Mark Schuurman

1

1Resp

107Vistas

Dinámica de los precios con descuento (multidimensional)

Abierta

Preguntado el 31 de Julio, 2022 por user61199

1

1Resp

134Vistas

¿Cómo se obtiene la varianza en BS?

Resuelta

Preguntado el 14 de Febrero, 2023 por user64756

1

1Resp

85Vistas

Cómo cubrir una opción digital doble

Abierta

Preguntado el 26 de Marzo, 2023 por eekmeter

2

1Resp

72Vistas

Problema de control óptimo estocástico (cálculo)

Resuelta

Preguntado el 1 de Abril, 2023 por Paul Wagland

4

1Resp

174Vistas

Cobertura Vega de una opción barrera

Resuelta

Preguntado el 22 de Abril, 2023 por eekmeter

Preguntas de stochastic-calculus

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Modelo Heston y variables antitéticas

Demostración de una identidad entre un par de procesos de Wiener correlacionados

¿He utilizado una formulación correcta del espacio de estados del proceso Trending OU bivariante para la estimación del filtro de Kalman?

Integral de Ito de funciones de movimiento Browniano

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Solución débil de una SDE

Dado $\mathbb Q$ y $X_t$ es $\mathbb Q$ -Brownian, encuentra $\frac{d\mathbb Q}{d\mathbb P}$ / Unicidad de la derivada Browniana o Radon-Nikodym

¿Cuál es la interpretación si la medida del mundo real $\mathbb P$ es igual a la medida martingala $\mathbb Q$

Necesito ayuda para interpretar la definición de un proceso de difusión

¿Cómo puedo encontrar esta expectativa?

Covarianza del movimiento browniano diferenciado

¿Por qué el término de difusión sigue siendo el mismo cuando cambiamos la medida de los precios?

Discretización de Euler código python

Ansatz y ecuación HJB

Derivación de la varianza del modelo G2++

Dinámica de los precios con descuento (multidimensional)

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Cómo cubrir una opción digital doble

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