Preguntas de stochastic04

6

3Resp

787Vistas

Expectativa de la exponencial de 3 movimientos brownianos correlacionados

Resuelta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2020 por James

2

1Resp

92Vistas

Expresión del precio de los bonos

Resuelta

Preguntado el 31 de Octubre, 2021 por Scott

2

1Resp

325Vistas

Pasar de $\mathcal{P}$ a $\mathcal{Q}$

Resuelta

Preguntado el 23 de Febrero, 2020 por Jacob R

3

1Resp

230Vistas

Procesos estocásticos correlacionados

Resuelta

Preguntado el 3 de Noviembre, 2020 por Fabiano PS

3

1Resp

164Vistas

Cómo comprobar si $ E [\exp \{ \int_0^t \frac{Y_u^2}{1+Y_u^2}du \}]< \infty $

Resuelta

Preguntado el 13 de Enero, 2019 por Joan

1

1Resp

191Vistas

¿Cuál es la relación entre el SDF del modelo Black-Scholes-Merton y el proceso exponencial del teorema de Girsanov?

Resuelta

Preguntado el 5 de Diciembre, 2020 por Shocker

4

1Resp

618Vistas

Dinámica del precio de los bonos en el modelo Vasicek

Resuelta

Preguntado el 6 de Julio, 2019 por heisenberg

1

1Resp

366Vistas

Propiedades del exponencial estocástico

Resuelta

Preguntado el 3 de Abril, 2018 por Usuario no registrado

1

2Resp

188Vistas

Modelo Heston y variables antitéticas

Resuelta

Preguntado el 12 de Diciembre, 2019 por user38073

1

1Resp

242Vistas

¿He utilizado una formulación correcta del espacio de estados del proceso Trending OU bivariante para la estimación del filtro de Kalman?

Resuelta

Preguntado el 6 de Marzo, 2018 por Neil Albrock

2

4Resp

944Vistas

Integral de Ito de funciones de movimiento Browniano

Resuelta

Preguntado el 12 de Agosto, 2020 por RKS

1

1Resp

538Vistas

El vector de diferencias de las integrales del movimiento browniano es normal multivariante

Resuelta

Preguntado el 9 de Septiembre, 2017 por MerseyViking

1

1Resp

133Vistas

Propiedades del GBM integrado

Resuelta

Preguntado el 7 de Mayo, 2020 por el3ati2

3

1Resp

126Vistas

¿Puede cambiar un modelo de mercado libor estándar con respecto sólo a las opciones at-the-money?

Resuelta

Preguntado el 21 de Julio, 2021 por jeffatrackaid

1

2Resp

302Vistas

Integral del cuadrado del movimiento browniano utilizando la definición de varianza

Resuelta

Preguntado el 1 de Diciembre, 2020 por CrypticNeutron

7

1Resp

1330Vistas

Cómo utilizar el teorema de Girsanov para demostrar $\hat{W_t}$ es un $\hat{\mathbb P}$ -¿Movimiento Browniano?

Resuelta

Preguntado el 19 de Diciembre, 2015 por zcrar70

4

1Resp

450Vistas

Dependencia de la volatilidad implícita en la correlación spot-vol

Resuelta

Preguntado el 5 de Mayo, 2019 por steven Teal

1

1Resp

669Vistas

PDE para la determinación del precio de los derivados de tipos de interés

Resuelta

Preguntado el 8 de Septiembre, 2016 por viyyer

1

1Resp

267Vistas

¿Por qué no me sale bien esto? $\frac{d}{dt}\mathop{\mathbb{E}}\left[ e^{-\int_t^Tr(s)ds}|\mathscr{F}_t \right]$

Resuelta

Preguntado el 14 de Febrero, 2019 por Darshan Prajapati

1

1Resp

229Vistas

Pregunta sobre el proceso de difusión de saltos

Resuelta

Preguntado el 9 de Diciembre, 2021 por Berry Tsakala

7

1Resp

324Vistas

Fijación de precios de las opciones con el puente browniano

Resuelta

Preguntado el 1 de Diciembre, 2019 por steven Teal

2

1Resp

316Vistas

Idea de utilizar el logaritmo para resolver la SDE en el modelo Black-Scholes

Resuelta

Preguntado el 21 de Abril, 2020 por user49191

2

2Resp

355Vistas

Problema de Ito multivariante $M_t=\frac{X_t}{Y_t}$

Resuelta

Preguntado el 29 de Abril, 2016 por Stoic

2

1Resp

121Vistas

Método COS y existencia de densidad

Resuelta

Preguntado el 3 de Marzo, 2021 por Priscilla

1

1Resp

939Vistas

Derivación de la ecuación HJB

Resuelta

Preguntado el 21 de Mayo, 2015 por mathd

18

1Resp

770Vistas

Bergomi: Arbitraje de desviación

Resuelta

Preguntado el 18 de Noviembre, 2020 por Stephen Cox

4

1Resp

152Vistas

Solución débil de una SDE

Resuelta

Preguntado el 16 de Mayo, 2021 por Zeta

2

1Resp

112Vistas

Dado $\mathbb Q$ y $X_t$ es $\mathbb Q$ -Brownian, encuentra $\frac{d\mathbb Q}{d\mathbb P}$ / Unicidad de la derivada Browniana o Radon-Nikodym

Resuelta

Preguntado el 9 de Julio, 2016 por Wayfaring Stranger

2

1Resp

181Vistas

¿Cuál es la interpretación si la medida del mundo real $\mathbb P$ es igual a la medida martingala $\mathbb Q$

Resuelta

Preguntado el 4 de Febrero, 2021 por xahtep

1

3Resp

199Vistas

Necesito ayuda para interpretar la definición de un proceso de difusión

Resuelta

Preguntado el 30 de Septiembre, 2018 por Eliza

Preguntas de stochastic

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Expectativa de la exponencial de 3 movimientos brownianos correlacionados

Expresión del precio de los bonos

Pasar de $\mathcal{P}$ a $\mathcal{Q}$

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¿Por qué no me sale bien esto? $\frac{d}{dt}\mathop{\mathbb{E}}\left[ e^{-\int_t^Tr(s)ds}|\mathscr{F}_t \right]$

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Método COS y existencia de densidad

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Solución débil de una SDE

Dado $\mathbb Q$ y $X_t$ es $\mathbb Q$ -Brownian, encuentra $\frac{d\mathbb Q}{d\mathbb P}$ / Unicidad de la derivada Browniana o Radon-Nikodym

¿Cuál es la interpretación si la medida del mundo real $\mathbb P$ es igual a la medida martingala $\mathbb Q$

Necesito ayuda para interpretar la definición de un proceso de difusión

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