Preguntas de sharpe

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¿cómo elegir los mejores n activos?

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Preguntado el 26 de Diciembre, 2013 por psst
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Calcular Diariamente las Devoluciones para el Ratio de Sharpe

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Preguntado el 12 de Enero, 2014 por Cercerilla
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Cómo calcular el ratio de Sharpe para el mercado neutral estrategias?

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Preguntado el 29 de Octubre, 2014 por Femi
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Ratio de Sharpe con los ETFs apalancados

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Preguntado el 25 de Diciembre, 2015 por Angelo Arboleda
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¿Cuál es la forma estándar de la industria de calcular y anualizar métricas de rendimiento?

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Preguntado el 19 de Junio, 2018 por Tillymint
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Cartera de inversiones dado Ratio de Sharpe

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Preguntado el 16 de Mayo, 2018 por Mubashar Ahmad
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Cómo puedo encontrar la cartera con el máximo ratio de Sharpe - Utilizando los multiplicadores de Lagrange

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Preguntado el 5 de Abril, 2018 por Zac
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¿Calcular los rendimientos excesivos para el índice de Sharpe con la tasa de rendimiento libre de riesgo de hoy o de días pasados?

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Preguntado el 14 de Marzo, 2016 por awied
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Establecer el ratio de sharpe con 2 carteras de riesgo

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Preguntado el 10 de Octubre, 2014 por Andreas Trier
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Alfa vs. Ratio de Sharpe

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Preguntado el 28 de Septiembre, 2019 por Rik
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¿Cómo puedo probar la importancia de la relación de Sharpe de una estrategia utilizando bootstrap?

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Preguntado el 5 de Abril, 2014 por Marc Brigham
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Lógica del ratio de sharpe

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Preguntado el 6 de Diciembre, 2017 por mox601
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Registro de devoluciones: la volatilidad, el exceso de retorno, Sharpe/información de los ratios de

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Preguntado el 9 de Diciembre, 2017 por Jon Harrop
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Sharpe Ratio y Sortino Pregunta: Práctica estándar

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Preguntado el 23 de Octubre, 2019 por Weston
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optimización de la varianza media frente al máximo ratio de sharpe

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Preguntado el 25 de Octubre, 2017 por kurosch
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Ratio de Sharpe en días sin posiciones abiertas

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Preguntado el 17 de Enero, 2013 por Espo
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¿Calcular el ratio de Sharpe para las opciones?

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Preguntado el 31 de Octubre, 2013 por Rik Heywood
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Sharpe Ratio de ETF en R

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Preguntado el 22 de Noviembre, 2017 por Stoner
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ratio sharpe de la regresión

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Preguntado el 11 de Septiembre, 2018 por Andyb
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¿Cómo calcular la rentabilidad y el ratio de sharpe de los futuros?

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Preguntado el 16 de Septiembre, 2015 por Tim Seguine
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¿Razón de Sharpe con tipo de interés estocástico?

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Preguntado el 8 de Agosto, 2018 por kokx
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Relación Sharpe vs Beneficio Neto vs reducción máxima

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Preguntado el 13 de Marzo, 2015 por Shar1z
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¿Los gestores de fondos ETF pasivos se preocupan por las métricas de perfil, como los ratios sharpe y sortino?

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Preguntado el 26 de Febrero, 2021 por Kevin Simper
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Evaluaciones de rendimiento plurianuales

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Preguntado el 27 de Julio, 2018 por Dave Vogt
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Eficiencia del capital de la estrategia de activación de eventos

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Preguntado el 4 de Enero, 2021 por user51710
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¿Hay alguna forma de comparar las carteras creadas con el modelo de optimización de Sharpe?

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Preguntado el 13 de Noviembre, 2019 por gavenkoa
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Tasa libre de riesgo en el ratio de Sharpe

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Preguntado el 4 de Septiembre, 2019 por jfy133
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Dificultad con el ratio de Sharpe y la cartera óptima

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Preguntado el 3 de Abril, 2016 por portoalet
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optimización de la media-varianza === ¿cartera con máximo ratio de sharpe?

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Preguntado el 5 de Enero, 2022 por Erdem
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¿Es esta forma cuadrática el ratio de Sharpe?

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Preguntado el 5 de Enero, 2022 por Mack
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