Preguntas de ratio-de-sharpe04

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144Vistas

Combinación de Max Drawdown y Sharpe Ratio en una única función de utilidad: ¿existe un enfoque estándar?

Abierta

Preguntado el 10 de Mayo, 2023 por Alaa Badran

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690Vistas

Muchos quants optimizan los ratios sharpe, los ratios sortino o cualquier cosa de la forma A/B. ¿Qué hay de maximizar algo de la forma (AB)/(CD)?

Resuelta

Preguntado el 29 de Marzo, 2018 por Nick Lewis

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207Vistas

¿Puede alguien verificar o refutar esta lógica matemática del Sharpe Ratio para mí?

Resuelta

Preguntado el 22 de Diciembre, 2017 por The Unfun Cat

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301Vistas

Un ratio de Sharpe positivo cuando la cartera pierde dinero, ¿puede ocurrir eso o es un error en mi código?

Resuelta

Preguntado el 6 de Febrero, 2019 por Rohan West

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120Vistas

Cómo comprobar la diferencia entre muestras de ratios de sharpe

Resuelta

Preguntado el 24 de Mayo, 2021 por Java Thunder Man

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310Vistas

Pruebas de Sharpe en R

Resuelta

Preguntado el 26 de Abril, 2019 por asdf_enel_hak

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255Vistas

¿El ratio de Sharpe es el más alto entre las carteras eficientes?

Resuelta

Preguntado el 13 de Junio, 2016 por Uxia

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409Vistas

Pregunta simple sobre el ratio de Sharpe relacionada con la estrategia de trading

Resuelta

Preguntado el 12 de Febrero, 2017 por Tyler Bell

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2Resp

213Vistas

¿Comparar el ratio de Sharpe ex-post de múltiples carteras?

Resuelta

Preguntado el 6 de Abril, 2019 por user3125280

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464Vistas

¿Por qué el ratio de Sharpe no cambia cuando la estrategia está apalancada?

Resuelta

Preguntado el 7 de Enero, 2016 por Paolo Bergantino

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304Vistas

¿Es el ratio de Sharpe escalado un estadístico t?

Resuelta

Preguntado el 21 de Septiembre, 2020 por BoboTheCodeMonkey

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470Vistas

Cómo comprobar la importancia de un ratio sharpe

Resuelta

Preguntado el 15 de Junio, 2020 por Permian

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27262Vistas

¿Qué proporción de Sharpe es inverosímilmente alta para una estrategia de renta variable de baja frecuencia?

Resuelta

Preguntado el 1 de Agosto, 2012 por Greg

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264Vistas

Ratio de Sharpe - Lineal Homogéneo

Resuelta

Preguntado el 26 de Junio, 2019 por siukurnin

2

1Resp

157Vistas

¿Cómo anualizar el ratio de Sharpe si los rendimientos mensuales están correlacionados en serie? Cálculo de las autocorrelaciones

Abierta

Preguntado el 11 de Abril, 2022 por Ryan

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636Vistas

¿Cálculo del ratio de Sharpe por operación?

Resuelta

Preguntado el 16 de Junio, 2020 por KenB

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639Vistas

Ratio de Sharpe y tiempo de pérdidas

Resuelta

Preguntado el 12 de Marzo, 2014 por las3rjock

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21210Vistas

¿Qué valor debe tener la tasa de rentabilidad mensual libre de riesgo (cálculo de la ratio de Sharpe)?

Resuelta

Preguntado el 30 de Julio, 2016 por Choupouli

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2Resp

4689Vistas

Ratio de Sharpe - mi propio cálculo difiere del de Yahoo finance, Morningstar

Resuelta

Preguntado el 15 de Julio, 2014 por mouser

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625Vistas

Ratio de Sharpe - ¿Cómo puedo calcular mi tasa libre de riesgo a partir de los datos de rendimiento diario?

Resuelta

Preguntado el 26 de Abril, 2019 por Ryan

2

2Resp

137Vistas

¿Cuál es la frecuencia estándar de la industria o académica para reportar el retorno, la desviación estándar y el ratio de Sharpe?

Resuelta

Preguntado el 25 de Septiembre, 2020 por O.oy

1

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310Vistas

Máximo ratio de Sharpe y optimización de la media-varianza

Resuelta

Preguntado el 9 de Agosto, 2021 por j__

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2543Vistas

Ratio de Sharpe anualizado a varios años

Resuelta

Preguntado el 12 de Diciembre, 2015 por Peter Lange

1

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134Vistas

¿Por qué no se calcula el Ratio de Sharpe en el rendimiento acumulativo en lugar de la media de rendimiento?

Resuelta

Preguntado el 4 de Mayo, 2023 por Alaa Badran

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549Vistas

Valor p de las diferencias del ratio de Sharpe

Resuelta

Preguntado el 24 de Octubre, 2017 por WillH

2

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131Vistas

comparar estadísticamente 2 sharpe ratios

Resuelta

Preguntado el 21 de Abril, 2022 por Greg Johnston

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160Vistas

Ratios de Sharpe y Sortino de la cartera y de los valores individuales

Resuelta

Preguntado el 23 de Agosto, 2020 por Evan Fosmark

1

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103Vistas

¿Cómo se demuestra que el Ratio de Sharpe está estrechamente relacionado con el estadístico t del rendimiento diferencial medio?

Resuelta

Preguntado el 6 de Julio, 2023 por Abhinav

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368Vistas

Prueba de que el ratio de Sharpe del índice de referencia está relacionado con la tasa de información máxima y el ratio de Sharpe

Resuelta

Preguntado el 26 de Abril, 2017 por Ben

1

1Resp

251Vistas

Índice de Sharpe - Diario vs Anual

Resuelta

Preguntado el 1 de Agosto, 2021 por Paul

Preguntas de ratio-de-sharpe

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Combinación de Max Drawdown y Sharpe Ratio en una única función de utilidad: ¿existe un enfoque estándar?

Muchos quants optimizan los ratios sharpe, los ratios sortino o cualquier cosa de la forma A/B. ¿Qué hay de maximizar algo de la forma (AB)/(CD)?

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¿Es el ratio de Sharpe escalado un estadístico t?

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Ratio de Sharpe - Lineal Homogéneo

¿Cómo anualizar el ratio de Sharpe si los rendimientos mensuales están correlacionados en serie? Cálculo de las autocorrelaciones

¿Cálculo del ratio de Sharpe por operación?

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¿Qué valor debe tener la tasa de rentabilidad mensual libre de riesgo (cálculo de la ratio de Sharpe)?

Ratio de Sharpe - mi propio cálculo difiere del de Yahoo finance, Morningstar

Ratio de Sharpe - ¿Cómo puedo calcular mi tasa libre de riesgo a partir de los datos de rendimiento diario?

¿Cuál es la frecuencia estándar de la industria o académica para reportar el retorno, la desviación estándar y el ratio de Sharpe?

Máximo ratio de Sharpe y optimización de la media-varianza

Ratio de Sharpe anualizado a varios años

¿Por qué no se calcula el Ratio de Sharpe en el rendimiento acumulativo en lugar de la media de rendimiento?

Valor p de las diferencias del ratio de Sharpe

comparar estadísticamente 2 sharpe ratios

Ratios de Sharpe y Sortino de la cartera y de los valores individuales

¿Cómo se demuestra que el Ratio de Sharpe está estrechamente relacionado con el estadístico t del rendimiento diferencial medio?

Prueba de que el ratio de Sharpe del índice de referencia está relacionado con la tasa de información máxima y el ratio de Sharpe

Índice de Sharpe - Diario vs Anual

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