Preguntas de r

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¿Alguien sabe cómo implementar la regresión de efectos país-sector de Heston y Rouwenhorst en R?

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Preguntado el 31 de Mayo, 2013 por Michael Burge
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R Probadores de espalda: Quantstrat vs SIT

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Preguntado el 25 de Enero, 2016 por user19084
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Cuantiles, valor en riesgo y paseos aleatorios logarítmicos normales

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Preguntado el 19 de Febrero, 2015 por scompt.com
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Ajuste de las matrices de transición en R mediante la resolución del coeficiente

Abierta
Preguntado el 17 de Marzo, 2015 por ChuckO
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Datos contables fundamentales originales (no ratios)

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Preguntado el 5 de Septiembre, 2015 por Gok Demir
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Estimación de los parámetros de Carma(2,1) (con el paquete yuima)

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Preguntado el 7 de Diciembre, 2015 por Noor
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Anomalía o característica de Quantmod en R con respecto a getFX - datos de divisas

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Preguntado el 30 de Noviembre, 2015 por axiomx11
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¿Cómo trazar datos horarios personalizados en R con quantmod?

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Preguntado el 24 de Octubre, 2013 por Thomas L Holaday
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¿Son todas las acciones e índices bursátiles sólo ruido blanco?

Abierta
Preguntado el 21 de Julio, 2015 por shyam
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Código para encontrar todas las coincidencias estables en el problema de uno a uno

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Preguntado el 24 de Marzo, 2016 por Jader Dias
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¿Cuándo se convierte el problema de la "estacionariedad" en un problema con los datos de panel?

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Preguntado el 20 de Noviembre, 2017 por Ilkka
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Creación de índices personalizados; obtención de datos de la web; análisis de estadísticas; ¿Python o R?

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Preguntado el 31 de Marzo, 2015 por Shane
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Teoría del valor extremo en la gestión de riesgos

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Preguntado el 3 de Septiembre, 2016 por Matthew
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VEC GARCH (1,1) para 4 series temporales

Abierta
Preguntado el 1 de Febrero, 2016 por Henning Kollenbroich
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Uso de los ratios de varianza para comprobar la reversión de la media

Resuelta
Preguntado el 5 de Abril, 2013 por Joel Coehoorn
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¿Hay algún paquete para ejecutar modelos VAR-GARCH o VECM-GARCH en R?

Abierta
Preguntado el 5 de Julio, 2015 por NickFitz
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Beta variable en el tiempo con filtro Kalman

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Preguntado el 10 de Julio, 2013 por kbrinley
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Índice de Gini frente al índice de Herfindahl: uno aumenta y el otro disminuye

Resuelta
Preguntado el 6 de Junio, 2017 por Colen
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Regla de actualización de la volatilidad mediante r

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Preguntado el 16 de Enero, 2015 por Usuario no registrado
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Paquete pdynmc en R | Problema de GMM

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Preguntado el 27 de Enero, 2021 por Ztyx
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ROC: ¿diferencia entre discreto y continuo?

Resuelta
Preguntado el 3 de Septiembre, 2012 por Shuft
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Indicador de fractales (Bill Williams) R Quantstrat

Resuelta
Preguntado el 2 de Julio, 2015 por michael
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¿Cómo obtener la lista de todos los símbolos en la base de datos de fred?

Resuelta
Preguntado el 17 de Julio, 2015 por Mike DeFehr
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Comprobar la significación estadística de una estrategia comercial

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Preguntado el 18 de Agosto, 2016 por jvkarthick
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Paquete MSGARCH en R

Resuelta
Preguntado el 28 de Septiembre, 2016 por Thom
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Gráfico GBM 3d con R

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Preguntado el 2 de Diciembre, 2012 por Elijah Lynn
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Herramientas/Código R para predecir los Reyes Dragón

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Preguntado el 12 de Julio, 2013 por penti
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Cálculo de la frontera eficiente a partir de los rendimientos esperados y la DS

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Preguntado el 27 de Octubre, 2014 por projecktzero
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Replicar los resultados de Blundell y Bond (2000) utilizando R

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Preguntado el 28 de Marzo, 2021 por wgthom
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TFP en R mediante el paquete estprod

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