Preguntas de quantlib

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¿Cómo utilizar QuantLib en C# fácilmente?

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Preguntado el 26 de Septiembre, 2018 por dinesh
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Utilización de la estructura temporal de rendimientos para la valoración de bonos en QuantLib: ¿Es necesaria una curva cupón cero?

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Preguntado el 30 de Mayo, 2023 por TourEiffel
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Replicación de la valoración simple de swaps de tipos de interés de QuantLib

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Preguntado el 1 de Junio, 2023 por Erik
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Python Quantlib para la calibración de capas de tasas de interés

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Preguntado el 31 de Enero, 2024 por Marc157
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No se puede encontrar coincidencias en los ejemplos de quantlib

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Preguntado el 12 de Marzo, 2023 por Ben Lee
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FX stripping ultralargo plazo (con CCS y NDS)

Abierta
Preguntado el 26 de Agosto, 2019 por Rhangaun
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Los precios de una FixedRateBond en Quantlib: rendimiento vs TermStructure

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Preguntado el 18 de Junio, 2014 por user9329
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¿Cuál es la mejor alternativa de la biblioteca Quantlib?

Abierta
Preguntado el 16 de Octubre, 2013 por MightyMover
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Utiliza QuantLib Python para calcular tasas de par en la curva de rendimiento

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Preguntado el 3 de Diciembre, 2017 por J_F
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Por qué de interés libre de riesgo es necesario para Margrabe la Fórmula?

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Preguntado el 30 de Junio, 2015 por Mr. Shiny and New 安宇
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Valoración de derivados de Quantl a partir de la curva cero

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Preguntado el 26 de Julio, 2018 por amitbisai
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Quantlib - ejercicio de la función de probabilidad?

Abierta
Preguntado el 15 de Marzo, 2020 por Leon
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¿Por qué el VAN de la opción Quantlib no cambia cuando se revaloriza?

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Preguntado el 23 de Enero, 2019 por Florian
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Por qué QuantLib calcula el fijo de la pierna de swap de tasa por esta fórmula?

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Preguntado el 4 de Septiembre, 2015 por Mr. Shiny and New 安宇
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Dado el objeto VanillaSwap de QuantLib Python, ¿cómo obtener el iborIndex del objeto swap?

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Preguntado el 12 de Noviembre, 2017 por St. John Johnson
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QuantLib en Python : el tiempo de Ejecución con OISRateHelper en comparación con el Swap/Depósito RateHelper

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Preguntado el 25 de Julio, 2018 por John61590
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TermStructure/Fechas de Evaluación en Quantlib

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Preguntado el 17 de Noviembre, 2018 por dario_ramos
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QuantLib-Python: ¿Qué está haciendo "índice = Euribor1Y(term_structure)"?

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Preguntado el 2 de Junio, 2018 por Bernd
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¿Quantlib en JavaScript?

Cerrada
Preguntado el 30 de Noviembre, 2011 por HS.
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Emisión de bonos a tipo fijo en Quantlib

Abierta
Preguntado el 21 de Octubre, 2019 por heeen
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QuantLib-Python: ¿Cómo establecer fechas de referencia fijas cuando se realiza el bootstrapping de la estructura temporal?

Resuelta
Preguntado el 7 de Junio, 2018 por Bernd
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Cómo obtener el precio de un bono si se da el rendimiento o viceversa en QuantLib

Resuelta
Preguntado el 5 de Junio, 2020 por p4bl0
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SquareRootProcess en QuantLib - Python

Abierta
Preguntado el 29 de Enero, 2019 por ssasa
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TOIS (CHF), TONAR (JPY), AONIA(AUD) en Quantlib

Resuelta
Preguntado el 10 de Noviembre, 2017 por xzilla
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Error en la fijación de precios de los CDS de QuantLib: tiempo negativo dado

Abierta
Preguntado el 4 de Febrero, 2019 por Kev
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Opciones de barrera de precios en cestas con Quantlib

Resuelta
Preguntado el 27 de Julio, 2016 por Philipp Keller
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QuantLib-Python: Dividiendo el VAN de una opción en intrínseco y tiempo

Resuelta
Preguntado el 15 de Mayo, 2018 por Bernd
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Valoración del contrato de tipos de cambio a plazo en Quantlib

Resuelta
Preguntado el 24 de Junio, 2020 por Zoe
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¿Qué funciones de Quantlib se exportan a Python, Excel, etc.?

Abierta
Preguntado el 10 de Abril, 2018 por M K
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No se puede encontrar el precio de la opción asiática utilizando el método de diferencias finitas explícitas implementando QuantLib en Python

Abierta
Preguntado el 2 de Septiembre, 2020 por Conrad
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