Preguntas de quant-trading-strategies04

1

1Resp

894Vistas

Analógico - Modelo de reconocimiento de patrones mediante KNN

Resuelta

Preguntado el 18 de Septiembre, 2014 por jeyaganesh

1

1Resp

148Vistas

Ideas para calcular la acumulación/distribución y la compra-venta/presión

Resuelta

Preguntado el 7 de Octubre, 2020 por lucs100

1

2Resp

259Vistas

Buscando documentos que traten sobre el análisis del mercado de valores

Resuelta

Preguntado el 8 de Julio, 2018 por hvrauhal

1

4Resp

1623Vistas

HFT: ¿Cuál es el gran diferenciador en comparación con otras escalas de tiempo?

Resuelta

Preguntado el 29 de Agosto, 2011 por penti

1

1Resp

309Vistas

Mentalidad de finanzas cuantitativas para el éxito

Resuelta

Preguntado el 6 de Noviembre, 2013 por Jens Ayton

1

2Resp

1605Vistas

Factorización de matrices no negativas para el análisis factorial de acciones

Resuelta

Preguntado el 6 de Mayo, 2014 por scottishwildcat

1

2Resp

228Vistas

¿Hay alguna buena investigación sobre los indicadores técnicos diarios?

Resuelta

Preguntado el 6 de Junio, 2019 por darknight

2

1Resp

170Vistas

¿Por qué el diferencial se calcula sobre los precios brutos y no sobre las variaciones de precios?

Resuelta

Preguntado el 15 de Julio, 2018 por William

1

1Resp

257Vistas

Transformación ortogonal de Klein y Chow - Ortogonalización de Lowdin

Resuelta

Preguntado el 23 de Agosto, 2018 por hvrauhal

1

2Resp

1821Vistas

Desde el punto de vista de la alta frecuencia, con una predicción de precios y suponiendo un apalancamiento infinito, ¿cómo se determina el tamaño óptimo de las operaciones?

Resuelta

Preguntado el 25 de Enero, 2012 por Robin M

1

1Resp

229Vistas

Rendimiento de backtest dentro y fuera de la muestra, ¿cómo hacerlo?

Resuelta

Preguntado el 20 de Junio, 2019 por Amon

2

1Resp

128Vistas

Cómo calcular componentes básicos como la tendencia, el impulso, la correlación y la volatilidad en Pandas(Python)

Abierta

Preguntado el 21 de Julio, 2021 por eaubin

2

1Resp

128Vistas

simulación de la trayectoria del precio de las acciones mediante GBM, ¿es posible ejecutar la misma simulación una y otra vez?

Resuelta

Preguntado el 2 de Febrero, 2021 por vijer

3

2Resp

292Vistas

¿Puede el alfa ser positivo si la rentabilidad acumulada es inferior a la del índice de referencia?

Resuelta

Preguntado el 30 de Julio, 2020 por infinity

1

1Resp

1579Vistas

Utilizar el alfa para evaluar la estrategia comercial

Resuelta

Preguntado el 25 de Octubre, 2012 por jedberg

6

2Resp

2318Vistas

Interpertación del error de cobertura delta en Black Scholes

Resuelta

Preguntado el 26 de Marzo, 2018 por Joan

4

1Resp

1265Vistas

CAPM y modelización de factores: Aprendizaje automático

Resuelta

Preguntado el 2 de Diciembre, 2017 por Maria

1

2Resp

300Vistas

Preguntas sobre la rentabilidad compuesta continua frente a la rentabilidad esperada a largo plazo

Resuelta

Preguntado el 4 de Julio, 2017 por Hoorayo

1

1Resp

465Vistas

¿Cuál es la lógica detrás de este código de backtesting en R

Resuelta

Preguntado el 9 de Agosto, 2015 por Ampersand

4

1Resp

263Vistas

evaluación de los modelos garch

Abierta

Preguntado el 21 de Octubre, 2019 por Brian Kintz

11

1Resp

304Vistas

Estrategia de negociación para una densidad mal especificada

Resuelta

Preguntado el 16 de Marzo, 2021 por Keith G

1

1Resp

130Vistas

¿Cuál es la distribución de la estrategia de seguimiento de la tendencia PnL?

Abierta

Preguntado el 27 de Diciembre, 2021 por Mansour

1

1Resp

495Vistas

¿Cómo funcionaría este empinador 10s/20s

Resuelta

Preguntado el 4 de Septiembre, 2019 por xahtep

0

1Resp

143Vistas

¿Existen mejores medidas de rendimiento para las estrategias de inversión media frente a las de seguimiento de la tendencia?

Abierta

Preguntado el 15 de Febrero, 2021 por user847095

7

1Resp

264Vistas

¿Cuáles son las formas más comunes en que los fondos cuantitativos construyen carteras de factores neutrales en cuanto a la industria o el estilo?

Resuelta

Preguntado el 16 de Junio, 2021 por Nicu Zecheru

4

1Resp

338Vistas

Oportunidades conocidas de error de precios sólo disponibles para los pequeños comerciantes

Abierta

Preguntado el 5 de Marzo, 2021 por Masih Akbari

1

1Resp

198Vistas

Cómo llevar a cabo una prueba estadística para ver si determinados factores influyen en la estrategia de negociación

Resuelta

Preguntado el 7 de Septiembre, 2021 por Dan

1

1Resp

106Vistas

Martingales y arbitraje en mercados de valores multiperiodos

Resuelta

Preguntado el 7 de Julio, 2022 por Ramesh Kadambi

2

2Resp

148Vistas

Vol. de evento en forma de W y arbitraje de mariposa

Resuelta

Preguntado el 8 de Octubre, 2022 por Mansour

7

1Resp

338Vistas

Fuentes en línea para la investigación en finanzas cuantitativas

Resuelta

Preguntado el 21 de Noviembre, 2022 por tyoc213

Preguntas de quant-trading-strategies

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¿Puede el alfa ser positivo si la rentabilidad acumulada es inferior a la del índice de referencia?

Utilizar el alfa para evaluar la estrategia comercial

Interpertación del error de cobertura delta en Black Scholes

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Preguntas sobre la rentabilidad compuesta continua frente a la rentabilidad esperada a largo plazo

¿Cuál es la lógica detrás de este código de backtesting en R

evaluación de los modelos garch

Estrategia de negociación para una densidad mal especificada

¿Cuál es la distribución de la estrategia de seguimiento de la tendencia PnL?

¿Cómo funcionaría este empinador 10s/20s

¿Existen mejores medidas de rendimiento para las estrategias de inversión media frente a las de seguimiento de la tendencia?

¿Cuáles son las formas más comunes en que los fondos cuantitativos construyen carteras de factores neutrales en cuanto a la industria o el estilo?

Oportunidades conocidas de error de precios sólo disponibles para los pequeños comerciantes

Cómo llevar a cabo una prueba estadística para ver si determinados factores influyen en la estrategia de negociación

Martingales y arbitraje en mercados de valores multiperiodos

Vol. de evento en forma de W y arbitraje de mariposa

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