Preguntas de python

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¿Qué es lo que falla en este backtester de python?

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Preguntado el 29 de Agosto, 2016 por Ampersand
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¿API de terceros como IBPy para Interactive Brokers python API?

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Preguntado el 21 de Febrero, 2018 por Kevvy Kim
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Calibración de Theta, A(t) y B(t) del modelo Hull White de 1 factor

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Preguntado el 26 de Marzo, 2019 por amz
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Optimización del objetivo de volatilidad - Python

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Preguntado el 19 de Febrero, 2018 por apoorv020
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QuantLib Python precio mismo swap en diferentes fechas de evaluación

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Preguntado el 10 de Noviembre, 2017 por J_F
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¿Qué herramientas existen para el análisis y la visualización de la cartera de pedidos?

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Preguntado el 8 de Septiembre, 2011 por Alexander Gladysh
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¿Qué biblioteca de trading algorítmico recomendarías para operar con Bitcoin?

Abierta
Preguntado el 5 de Enero, 2016 por malleeswaran
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¿Cómo calcular el Índice de Sharpe a partir de los rendimientos en $?

Abierta
Preguntado el 15 de Mayo, 2018 por Susan A.
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Matemáticas de bonos simples de QuantLib

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Preguntado el 20 de Febrero, 2017 por MattDavis
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Integración eficiente de la garrapata feed de datos con la generación de la señal

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Preguntado el 8 de Diciembre, 2017 por nhinkle
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Código para encontrar todas las coincidencias estables en el problema de uno a uno

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Preguntado el 24 de Marzo, 2016 por Jader Dias
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Generar datos de garrapatas desde el candelabro

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Preguntado el 2 de Noviembre, 2012 por Alan Storm
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Volatilidad histórica a partir de los precios de cierre (Haug pg 166)

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Preguntado el 27 de Mayo, 2012 por Maximilian
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Entropía de Shannon para series temporales financieras (retorno)

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Preguntado el 6 de Noviembre, 2015 por Dmitry Khalatov
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Carteras aleatorias frente a la frontera eficiente

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Preguntado el 2 de Junio, 2019 por user44796
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¿Hay bibliotecas de comercio algorítmico Python que soporten el forex?

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Preguntado el 10 de Abril, 2014 por jumpnett
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El cambio de zonas horarias con el histórico de divisas de datos (Interactive Brokers API IBPy)

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Preguntado el 23 de Junio, 2016 por ksed
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¿Por qué la regresión de captura de diferencias en la volatilidad?

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Preguntado el 8 de Mayo, 2014 por Boardy
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Previsión por ventana móvil en Python

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Preguntado el 5 de Mayo, 2015 por John
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Simulación numérica del modelo de Heston

Abierta
Preguntado el 6 de Abril, 2019 por user39551
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Calcular el rendimiento anual / encontrar el primer punto de datos disponible de un año en python

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Preguntado el 1 de Junio, 2015 por Mike Pone
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Python en todas partes, pero ¿dónde ejecutan las órdenes?

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Preguntado el 22 de Junio, 2016 por some.hacker
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Cómo interpretar y definir estadísticas de GBM de salida

Abierta
Preguntado el 26 de Junio, 2018 por Jason
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Evaluación de precios de un bono a tasa fija en Quantlib Python

Abierta
Preguntado el 20 de Octubre, 2017 por Hulud
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¿Por qué mi aplicación del modelo CRR no converge?

Resuelta
Preguntado el 11 de Octubre, 2018 por Erik
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La mejor manera de comprar y vender grandes volúmenes de criptomonedas

Abierta
Preguntado el 2 de Febrero, 2018 por xxen0nxx
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QuantLib en Python : el tiempo de Ejecución con OISRateHelper en comparación con el Swap/Depósito RateHelper

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Preguntado el 25 de Julio, 2018 por John61590
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Optimización de cartera de varianza media (solo largo) CVXPY incluyendo restricción de cardinalidad

Resuelta
Preguntado el 2 de Agosto, 2016 por Joop Hox
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Errores en diferencias finitas + esquema implícito + Black & Scholes

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Preguntado el 12 de Febrero, 2019 por apoorv020
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Quantlib FuturesRateHelper desencadena no válido IMM fecha de error

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Preguntado el 21 de Septiembre, 2015 por neilprosser
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