Preguntas de put-options04

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215Vistas

Put perpetuo vs Put europeo

Resuelta

Preguntado el 16 de Agosto, 2018 por kokx

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1305Vistas

¿Cuándo obtiene beneficios el CBOE Put Protection Index (PPUT)?

Resuelta

Preguntado el 1 de Noviembre, 2017 por hdave

1

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145Vistas

¿Precio de ejercicio de la PUT más rentable en estos tiempos de alta volatilidad?

Resuelta

Preguntado el 14 de Abril, 2020 por Matthew Maravillas

1

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165Vistas

Relación de arbitraje de paridad Put-Call

Resuelta

Preguntado el 14 de Mayo, 2020 por eple

2

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141Vistas

¿Cómo aplicar la paridad put-call en la construcción de superficies de volatilidad?

Abierta

Preguntado el 10 de Julio, 2023 por BHall

5

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202Vistas

Explicación intuitiva de la fijación de precios de las opciones de venta basada en la paridad entre la oferta y la demanda

Abierta

Preguntado el 12 de Agosto, 2020 por Perica Zivkovic

2

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1647Vistas

¿Qué es exactamente la prima a plazo anualizada?

Resuelta

Preguntado el 7 de Agosto, 2011 por Usuario no registrado

1

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761Vistas

Estrategia de inversión sin riesgo para las opciones europeas de compra y venta

Resuelta

Preguntado el 4 de Noviembre, 2013 por oneworld

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169Vistas

¿Es posible tener una sola superficie de volatilidad para las opciones americanas (que se ajuste tanto a las llamadas como a las opciones de venta)?

Resuelta

Preguntado el 22 de Noviembre, 2022 por Benedikt Magnus

1

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82Vistas

En sitios web de intercambio, ¿por qué no se cumple la paridad put-call?

Resuelta

Preguntado el 28 de Septiembre, 2024 por Featherball

1

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1120Vistas

paridad put call para la derivación de opciones de futuros en Hull

Resuelta

Preguntado el 1 de Octubre, 2015 por Parry

2

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211Vistas

¿Existe una ventaja en el comercio de opciones basado en la relación de interés abierto y volumen del dinero?

Resuelta

Preguntado el 2 de Marzo, 2019 por Marc

2

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254Vistas

Cuánto es probable que el precio al contado se aleje del nivel actual en tres meses si su volatilidad es del 15,7%.

Resuelta

Preguntado el 14 de Marzo, 2017 por John Fouhy

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262Vistas

Fijación de precios de las opciones de Black y Scholes

Resuelta

Preguntado el 4 de Agosto, 2022 por tam

2

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322Vistas

¿Cómo afectan los tipos de interés de las opciones sobre una sola acción a sus precios?

Abierta

Preguntado el 30 de Enero, 2021 por james

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2Resp

594Vistas

¿Cómo demostrar que no hay arbitraje cuando una mariposa larga es estrictamente positiva?

Resuelta

Preguntado el 8 de Febrero, 2021 por momothebat

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162Vistas

algunas preguntas sobre el precio de una opción de venta "asset or nothing" con un precio de ejercicio igual a St

Resuelta

Preguntado el 11 de Octubre, 2019 por Johnaras

2

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158Vistas

¿es correcta la relación entre el tiempo de vencimiento y el precio de la opción de venta europea?

Resuelta

Preguntado el 5 de Marzo, 2019 por vasin1987

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378Vistas

Opción de venta americana. El tiempo de ejercicio es una variable aleatoria, el cálculo del pago esperado

Abierta

Preguntado el 4 de Abril, 2019 por stavinchain

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132Vistas

Cálculo del precio de la opción sólo con los tipos

Resuelta

Preguntado el 25 de Junio, 2019 por prmths

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710Vistas

Valoración de la opción de venta americana perpetua cuando el tipo de interés es igual a 0

Resuelta

Preguntado el 30 de Abril, 2018 por chuse

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1Resp

289Vistas

Opción de venta "Down-And-Out" de valoración a través de la solución en forma cerrada de Rubinstein

Resuelta

Preguntado el 28 de Febrero, 2020 por Matthew Talbert

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184Vistas

Dado $\mathbb{E}[X]$ , $\mathbb{E}[\max(0,X)]$ y $\mathbb{E}[\min(0,X)]$ ¿Qué es? $\mathbb{E}[f(X)]$

Resuelta

Preguntado el 9 de Octubre, 2022 por Ryan Thompson

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1Resp

152Vistas

Opciones de precios en Bloomberg

Resuelta

Preguntado el 26 de Agosto, 2024 por user72491

Preguntas de put-options

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Put perpetuo vs Put europeo

¿Cuándo obtiene beneficios el CBOE Put Protection Index (PPUT)?

¿Precio de ejercicio de la PUT más rentable en estos tiempos de alta volatilidad?

Relación de arbitraje de paridad Put-Call

¿Cómo aplicar la paridad put-call en la construcción de superficies de volatilidad?

Explicación intuitiva de la fijación de precios de las opciones de venta basada en la paridad entre la oferta y la demanda

¿Qué es exactamente la prima a plazo anualizada?

Estrategia de inversión sin riesgo para las opciones europeas de compra y venta

¿Es posible tener una sola superficie de volatilidad para las opciones americanas (que se ajuste tanto a las llamadas como a las opciones de venta)?

En sitios web de intercambio, ¿por qué no se cumple la paridad put-call?

paridad put call para la derivación de opciones de futuros en Hull

¿Existe una ventaja en el comercio de opciones basado en la relación de interés abierto y volumen del dinero?

Cuánto es probable que el precio al contado se aleje del nivel actual en tres meses si su volatilidad es del 15,7%.

Fijación de precios de las opciones de Black y Scholes

¿Cómo afectan los tipos de interés de las opciones sobre una sola acción a sus precios?

¿Cómo demostrar que no hay arbitraje cuando una mariposa larga es estrictamente positiva?

algunas preguntas sobre el precio de una opción de venta "asset or nothing" con un precio de ejercicio igual a St

¿es correcta la relación entre el tiempo de vencimiento y el precio de la opción de venta europea?

Opción de venta americana. El tiempo de ejercicio es una variable aleatoria, el cálculo del pago esperado

Cálculo del precio de la opción sólo con los tipos

Valoración de la opción de venta americana perpetua cuando el tipo de interés es igual a 0

Opción de venta "Down-And-Out" de valoración a través de la solución en forma cerrada de Rubinstein

Dado $\mathbb{E}[X]$ , $\mathbb{E}[\max(0,X)]$ y $\mathbb{E}[\min(0,X)]$ ¿Qué es? $\mathbb{E}[f(X)]$

Opciones de precios en Bloomberg

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