Preguntas de probability04

1

1Resp

106Vistas

¿Existe un nombre para este tipo de problema?

Resuelta

Preguntado el 22 de Marzo, 2015 por w4ik

3

1Resp

1573Vistas

¿Opción y probabilidad de terminar en el dinero?

Resuelta

Preguntado el 29 de Julio, 2019 por AusTravel

2

1Resp

219Vistas

¿Cuál es la probabilidad de que una opción lookback termine en el dinero (modelo CRR)?

Abierta

Preguntado el 3 de Marzo, 2020 por user44632

1

1Resp

202Vistas

¿Puede un proceso estocástico no adaptarse a la filtración ni ser previsible?

Resuelta

Preguntado el 23 de Abril, 2019 por Tiberiu Ana

1

1Resp

111Vistas

Probabilidades negativas - ¿Podemos tener pagos negativos en los bonos?

Resuelta

Preguntado el 9 de Julio, 2016 por Wayfaring Stranger

3

1Resp

236Vistas

Probabilidad condicional de que el movimiento browniano (con deriva y escala) alcance la barrera

Resuelta

Preguntado el 17 de Marzo, 2021 por random

1

1Resp

253Vistas

¿Por qué los rendimientos acumulados tienen una distribución bimodal?

Resuelta

Preguntado el 13 de Julio, 2020 por Arlene Serrano

2

1Resp

136Vistas

¿Es toda filtración una filtración natural de algún proceso estocástico?

Resuelta

Preguntado el 17 de Marzo, 2019 por Tiberiu Ana

1

3Resp

120Vistas

Inversión y probabilidad

Resuelta

Preguntado el 8 de Noviembre, 2016 por Peter Grace

0

1Resp

384Vistas

Algoritmos tácticos de inversión

Resuelta

Preguntado el 7 de Octubre, 2020 por Shinrai

1

1Resp

887Vistas

Probabilidad implícita de impago (diferencial de CDS)

Resuelta

Preguntado el 31 de Enero, 2020 por Nikos M.

2

2Resp

4673Vistas

Prueba del Método de Box-Muller

Resuelta

Preguntado el 29 de Agosto, 2016 por A. Barry

10

2Resp

3428Vistas

La intuición detrás de la prima de riesgo

Resuelta

Preguntado el 21 de Enero, 2015 por David HAust

4

1Resp

364Vistas

El movimiento browniano aritmético en los documentos de creación de mercados

Resuelta

Preguntado el 3 de Octubre, 2019 por ThePants

1

1Resp

112Vistas

¿Es el conjunto de estrategias óptimas convexo en un problema de elección de un solo agente?

Resuelta

Preguntado el 21 de Agosto, 2019 por Joel Salisbury

1

3Resp

256Vistas

Bolas de urna y probabilidades

Resuelta

Preguntado el 30 de Agosto, 2015 por Justin

1

1Resp

289Vistas

Efectos de la elección del generador aleatorio en el precio del derivado

Resuelta

Preguntado el 26 de Marzo, 2014 por Niphoet

9

1Resp

337Vistas

Prueba $E_{\mathbb Q}[X_t | \mathscr F_u] = X_u$ dado $Y_t$ es una martingala

Resuelta

Preguntado el 11 de Diciembre, 2015 por zcrar70

1

1Resp

156Vistas

Una distribución rápida y sucia de las pérdidas y el VaR de crédito

Resuelta

Preguntado el 22 de Abril, 2019 por nportelli

2

1Resp

113Vistas

Dado $\mathbb Q$ y $X_t$ es $\mathbb Q$ -Brownian, encuentra $\frac{d\mathbb Q}{d\mathbb P}$ / Unicidad de la derivada Browniana o Radon-Nikodym

Resuelta

Preguntado el 9 de Julio, 2016 por Wayfaring Stranger

1

1Resp

101Vistas

Probabilidad del suceso sabiendo que no he recibido ninguna información

Resuelta

Preguntado el 20 de Abril, 2019 por haole

3

3Resp

719Vistas

Del precio de la mariposa a la probabilidad de $S_T$ Entrar en un rango

Resuelta

Preguntado el 18 de Agosto, 2018 por adrusi

4

1Resp

141Vistas

¿Cuál es la intuición detrás del Teorema de Equivalencia de Blackwell sobre Estructuras de Información?

Resuelta

Preguntado el 7 de Enero, 2022 por Serguzest

1

1Resp

247Vistas

¿Cómo puedo encontrar esta expectativa?

Resuelta

Preguntado el 12 de Septiembre, 2016 por Maggie

3

1Resp

246Vistas

Negociación de una acción con rebote

Resuelta

Preguntado el 5 de Julio, 2021 por Aaron F.

2

1Resp

240Vistas

Estrategia óptima en el juego de 3 dados

Resuelta

Preguntado el 27 de Enero, 2021 por Alex

1

2Resp

99Vistas

Prueba de que la diferencia en la diferencia (con el tamaño de la muestra) de la expectativa de una estadística de primer orden es positiva (Stigler 1961)

Resuelta

Preguntado el 10 de Noviembre, 2015 por saint_groceon

2

1Resp

205Vistas

¿Probabilidades del mundo real de la densidad neutral al riesgo implícito de la opción?

Resuelta

Preguntado el 3 de Marzo, 2021 por Brad

4

1Resp

199Vistas

Antigüedad de la deuda y probabilidad de impago

Resuelta

Preguntado el 3 de Febrero, 2022 por Cilvic

1

1Resp

138Vistas

Variación del precio de la rentabilidad

Abierta

Preguntado el 7 de Febrero, 2022 por taximan

Preguntas de probability

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Inversión y probabilidad

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Probabilidad implícita de impago (diferencial de CDS)

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Bolas de urna y probabilidades

Efectos de la elección del generador aleatorio en el precio del derivado

Prueba $E_{\mathbb Q}[X_t | \mathscr F_u] = X_u$ dado $Y_t$ es una martingala

Una distribución rápida y sucia de las pérdidas y el VaR de crédito

Dado $\mathbb Q$ y $X_t$ es $\mathbb Q$ -Brownian, encuentra $\frac{d\mathbb Q}{d\mathbb P}$ / Unicidad de la derivada Browniana o Radon-Nikodym

Probabilidad del suceso sabiendo que no he recibido ninguna información

Del precio de la mariposa a la probabilidad de $S_T$ Entrar en un rango

¿Cuál es la intuición detrás del Teorema de Equivalencia de Blackwell sobre Estructuras de Información?

¿Cómo puedo encontrar esta expectativa?

Negociación de una acción con rebote

Estrategia óptima en el juego de 3 dados

Prueba de que la diferencia en la diferencia (con el tamaño de la muestra) de la expectativa de una estadística de primer orden es positiva (Stigler 1961)

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Antigüedad de la deuda y probabilidad de impago

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