Preguntas de probabilidad04

3

2Resp

234Vistas

Producir la variable aleatoria para un activo de un uniformemente distribuidos al azar varible

Resuelta

Preguntado el 12 de Noviembre, 2019 por Pat Trainor

2

1Resp

234Vistas

Filtraciones aumentadas y martingalas en el teorema de representación de Martingale

Resuelta

Preguntado el 31 de Diciembre, 2014 por saint_groceon

2

3Resp

3241Vistas

Los Diferenciales de los CDS y la Equidad de la Volatilidad

Abierta

Preguntado el 29 de Mayo, 2014 por Ivan Hamilton

2

1Resp

169Vistas

Algo Terrible está Pasando - Pero, ¿Cuándo Es Probable que haya Ocurrido?

Resuelta

Preguntado el 9 de Julio, 2015 por Justin

2

1Resp

344Vistas

Teorema de Girsanov y tasas de impago en la calificación de los bonos

Abierta

Preguntado el 4 de Agosto, 2016 por zcrar70

2

2Resp

247Vistas

Distribución empírica de la probabilidad

Resuelta

Preguntado el 23 de Mayo, 2020 por Noel Kennedy

2

1Resp

172Vistas

Paseo aleatorio asimétrico / Demostrar que $T:= \inf\{n: X_n = b\}$ es un $\{\mathscr F_n\}_{n \in \mathbb N}$ -tiempo de parada

Resuelta

Preguntado el 6 de Diciembre, 2015 por zcrar70

1

1Resp

307Vistas

Bases de datos LGD/PD

Abierta

Preguntado el 5 de Diciembre, 2016 por szantaii

2

1Resp

227Vistas

¿Es E[max(x, y)] igual a E[x-x>y]P(x>y) + E[x-x<y] P(x<y) cuando x e y no son independientes?

Resuelta

Preguntado el 27 de Abril, 2019 por jon

1

1Resp

366Vistas

Uso directo de la volatilidad implícita

Abierta

Preguntado el 11 de Mayo, 2015 por xtreye

1

0Resp

156Vistas

Cómo demostrar que lo siguiente sigue siendo un movimiento browniano

Cerrada

Preguntado el 25 de Marzo, 2021 por kyon

38

2Resp

12437Vistas

¿Qué tan útil es la cadena de Markov de Monte Carlo para el financiamiento cuantitativo?

Abierta

Preguntado el 1 de Febrero, 2011 por thelsdj

32

5Resp

5344Vistas

La teoría de las matrices aleatorias (RMT) en las finanzas

Resuelta

Preguntado el 15 de Febrero, 2011 por penti

24

3Resp

3566Vistas

Herramientas en R para la estimación de la variable en el tiempo cúpulas?

Resuelta

Preguntado el 7 de Noviembre, 2011 por mendicant

19

2Resp

971Vistas

¿Cómo se puede distinguir "significativo" se mueve de ruido?

Resuelta

Preguntado el 25 de Septiembre, 2011 por sgwill

17

2Resp

6598Vistas

¿En qué se diferencia el riesgo de cola izquierda del riesgo de cola derecha?

Abierta

Preguntado el 14 de Febrero, 2011 por jake

12

2Resp

2772Vistas

¿Cuáles son algunos ejemplos de procesos de Poisson compuestos en seguros?

Abierta

Preguntado el 14 de Septiembre, 2011 por graham.reeds

12

2Resp

1157Vistas

La distribución de Movimiento Browniano Geométrico

Abierta

Preguntado el 9 de Marzo, 2014 por gorkem

11

0Resp

663Vistas

Distribución del tiempo de impacto del proceso integrado del CIR

Abierta

Preguntado el 1 de Julio, 2013 por nelsonmichael

11

1Resp

234Vistas

segundo orden de dominancia estocástica sin la misma media

Resuelta

Preguntado el 20 de Octubre, 2016 por Coincoin

19

1Resp

8349Vistas

Baye la regla condicional expectativas (Prueba de examen)

Resuelta

Preguntado el 24 de Marzo, 2014 por Niphoet

9

2Resp

8959Vistas

t-estadísticas de la media de retorno, el uso de Newey-West errores estándar

Abierta

Preguntado el 12 de Abril, 2013 por Felix

8

2Resp

712Vistas

Normalmente Distribuida Devuelve Convertido en Leptokurtic Debido a la Capitalización de

Resuelta

Preguntado el 12 de Marzo, 2014 por Ivan Hamilton

14

1Resp

3072Vistas

problemas abiertos en finanzas matemáticas

Resuelta

Preguntado el 19 de Noviembre, 2015 por Sam Mackrill

8

2Resp

4460Vistas

Estrategias para el póker del mentiroso

Resuelta

Preguntado el 27 de Septiembre, 2012 por Brendan

9

3Resp

1773Vistas

Calcular la expectativa de un cambio CDF

Resuelta

Preguntado el 12 de Marzo, 2013 por infinitetape

7

3Resp

1391Vistas

Diferencia betweem martingala propiedad y adaptado de filtracion

Resuelta

Preguntado el 16 de Mayo, 2014 por John Sinclair

6

1Resp

273Vistas

los precios de calor de la tasa ligada derivados

Resuelta

Preguntado el 11 de Mayo, 2013 por Nik

6

1Resp

233Vistas

Mostrando que una transformación es medir la preservación de

Resuelta

Preguntado el 4 de Enero, 2015 por saint_groceon

6

2Resp

416Vistas

Puede el concepto negativo de probabilidades de ser utilizado para el precio de una opción de compra?

Abierta

Preguntado el 20 de Julio, 2016 por zcrar70

Preguntas de probabilidad

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

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Producir la variable aleatoria para un activo de un uniformemente distribuidos al azar varible

Filtraciones aumentadas y martingalas en el teorema de representación de Martingale

Los Diferenciales de los CDS y la Equidad de la Volatilidad

Algo Terrible está Pasando - Pero, ¿Cuándo Es Probable que haya Ocurrido?

Teorema de Girsanov y tasas de impago en la calificación de los bonos

Distribución empírica de la probabilidad

Paseo aleatorio asimétrico / Demostrar que $T:= \inf\{n: X_n = b\}$ es un $\{\mathscr F_n\}_{n \in \mathbb N}$ -tiempo de parada

Bases de datos LGD/PD

¿Es E[max(x, y)] igual a E[x-x>y]P(x>y) + E[x-x<y] P(x<y) cuando x e y no son independientes?

Uso directo de la volatilidad implícita

Cómo demostrar que lo siguiente sigue siendo un movimiento browniano

¿Qué tan útil es la cadena de Markov de Monte Carlo para el financiamiento cuantitativo?

La teoría de las matrices aleatorias (RMT) en las finanzas

Herramientas en R para la estimación de la variable en el tiempo cúpulas?

¿Cómo se puede distinguir "significativo" se mueve de ruido?

¿En qué se diferencia el riesgo de cola izquierda del riesgo de cola derecha?

¿Cuáles son algunos ejemplos de procesos de Poisson compuestos en seguros?

La distribución de Movimiento Browniano Geométrico

Distribución del tiempo de impacto del proceso integrado del CIR

segundo orden de dominancia estocástica sin la misma media

Baye la regla condicional expectativas (Prueba de examen)

t-estadísticas de la media de retorno, el uso de Newey-West errores estándar

Normalmente Distribuida Devuelve Convertido en Leptokurtic Debido a la Capitalización de

problemas abiertos en finanzas matemáticas

Estrategias para el póker del mentiroso

Calcular la expectativa de un cambio CDF

Diferencia betweem martingala propiedad y adaptado de filtracion

los precios de calor de la tasa ligada derivados

Mostrando que una transformación es medir la preservación de

Puede el concepto negativo de probabilidades de ser utilizado para el precio de una opción de compra?

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