Preguntas de pricing04 | Finanhelp.com

5

1Resp

201Vistas

Explicación intuitiva de la fijación de precios de las opciones de venta basada en la paridad entre la oferta y la demanda

Abierta

Preguntado el 12 de Agosto, 2020 por Perica Zivkovic

1

1Resp

228Vistas

¿Cómo se fija el precio de una opción sobre varias cosas?

Resuelta

Preguntado el 3 de Diciembre, 2019 por Danyal Aytekin

2

1Resp

204Vistas

Exposiciones unitarias a los factores país, industria y mundo en los modelos de riesgo de los factores fundamentales

Resuelta

Preguntado el 30 de Octubre, 2018 por Homer

1

2Resp

756Vistas

Cálculo de la sensibilidad de las opciones de la cesta

Resuelta

Preguntado el 19 de Febrero, 2014 por Sunny88

1

2Resp

719Vistas

Delta numérico de las opciones sobre bonos

Resuelta

Preguntado el 21 de Febrero, 2015 por Paul A. Clayton

1

2Resp

593Vistas

¿Cómo demostrar que no hay arbitraje cuando una mariposa larga es estrictamente positiva?

Resuelta

Preguntado el 8 de Febrero, 2021 por momothebat

1

1Resp

183Vistas

Fijar el precio de un activo cuyo flujo de dividendos sigue una matriz markoviana

Resuelta

Preguntado el 12 de Marzo, 2014 por Phil Swiss

1

2Resp

273Vistas

Principio de fijación de precios 1

Resuelta

Preguntado el 16 de Julio, 2014 por zcrar70

1

3Resp

472Vistas

La ley del precio único en un modelo discreto

Resuelta

Preguntado el 27 de Abril, 2015 por Riduidel

1

1Resp

146Vistas

Confusión sobre los precios de compra y venta y los últimos precios de los datos de las opciones

Resuelta

Preguntado el 12 de Diciembre, 2019 por ermau

1

1Resp

1307Vistas

¿Cómo calcular el intervalo de confianza del precio de la opción?

Resuelta

Preguntado el 20 de Diciembre, 2015 por Stoic

34

2Resp

6726Vistas

¿Cómo utilizamos los modelos de precios de las opciones (como el modelo Black-Scholes) para ganar dinero en la práctica?

Resuelta

Preguntado el 15 de Enero, 2013 por infinitetape

2

2Resp

256Vistas

¿Por qué sólo pueden servir de numerario los activos que no pagan dividendos?

Resuelta

Preguntado el 24 de Febrero, 2019 por Vim

2

1Resp

331Vistas

¿Cuál es la diferencia entre una sonrisa de volatilidad y una sonrisa de correlación?

Resuelta

Preguntado el 9 de Marzo, 2021 por LucaM

2

1Resp

465Vistas

Forma cerrada de los precios de las opciones europeas para un proceso gamma de varianza con una deriva, volatilidad y tasa de varianza distribuidas aleatoriamente

Resuelta

Preguntado el 19 de Noviembre, 2013 por Usuario no registrado

2

2Resp

187Vistas

Volatilidad de las acciones múltiples

Resuelta

Preguntado el 25 de Septiembre, 2015 por Tetha

1

1Resp

233Vistas

¿Qué significa "efecto de primer orden"?

Resuelta

Preguntado el 28 de Octubre, 2019 por user43090

1

1Resp

1209Vistas

Opción griega como dólar P&L

Resuelta

Preguntado el 1 de Agosto, 2018 por amorfis

1

1Resp

205Vistas

Cobertura delta: valor teórico frente a precio real

Resuelta

Preguntado el 30 de Septiembre, 2019 por Maciek

1

1Resp

398Vistas

Replicar la cartera para reclamar acciones con dividendos discretos

Resuelta

Preguntado el 6 de Enero, 2018 por Chris

2

1Resp

3199Vistas

Ajuste común de Quanto

Resuelta

Preguntado el 13 de Julio, 2017 por itsafire

1

1Resp

1088Vistas

¿El precio de mercado del riesgo es siempre negativo?

Resuelta

Preguntado el 9 de Diciembre, 2020 por Andyb

1

1Resp

174Vistas

Valoración de las opciones sobre acciones de los empleados

Resuelta

Preguntado el 27 de Junio, 2015 por Troels Arvin

1

1Resp

144Vistas

¿Pierde un calendario de compra todo su valor si el subyacente supera con creces el strike?

Resuelta

Preguntado el 1 de Marzo, 2015 por nportelli

2

1Resp

205Vistas

Opción de compra europea sobre un contrato a plazo

Resuelta

Preguntado el 10 de Octubre, 2020 por user44087

1

2Resp

549Vistas

Determinación del precio de las opciones binarias o digitales o, en general, de las opciones con pagos discontinuos mediante EDP

Resuelta

Preguntado el 7 de Marzo, 2015 por abjbhat

1

2Resp

228Vistas

¿Cuál es el impacto de las expectativas inflacionistas en el precio de las acciones?

Resuelta

Preguntado el 29 de Agosto, 2018 por Ozone

2

2Resp

164Vistas

Una pregunta sobre la discriminación intertemporal de precios

Resuelta

Preguntado el 26 de Agosto, 2020 por Russell

3

2Resp

1746Vistas

¿Por qué cambiar el tamaño del paso de tiempo en mi simulación de Monte Carlo cambia mucho mi resultado?

Resuelta

Preguntado el 1 de Septiembre, 2015 por Usuario no registrado

2

1Resp

163Vistas

Precio de la opción de venta europea cuando el precio de la acción es 0 antes del vencimiento

Resuelta

Preguntado el 5 de Febrero, 2019 por Mike Pone

Preguntas de pricing

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

Se votan las mejores respuestas.

Explicación intuitiva de la fijación de precios de las opciones de venta basada en la paridad entre la oferta y la demanda

¿Cómo se fija el precio de una opción sobre varias cosas?

Exposiciones unitarias a los factores país, industria y mundo en los modelos de riesgo de los factores fundamentales

Cálculo de la sensibilidad de las opciones de la cesta

Delta numérico de las opciones sobre bonos

¿Cómo demostrar que no hay arbitraje cuando una mariposa larga es estrictamente positiva?

Fijar el precio de un activo cuyo flujo de dividendos sigue una matriz markoviana

Principio de fijación de precios 1

La ley del precio único en un modelo discreto

Confusión sobre los precios de compra y venta y los últimos precios de los datos de las opciones

¿Cómo calcular el intervalo de confianza del precio de la opción?

¿Cómo utilizamos los modelos de precios de las opciones (como el modelo Black-Scholes) para ganar dinero en la práctica?

¿Por qué sólo pueden servir de numerario los activos que no pagan dividendos?

¿Cuál es la diferencia entre una sonrisa de volatilidad y una sonrisa de correlación?

Forma cerrada de los precios de las opciones europeas para un proceso gamma de varianza con una deriva, volatilidad y tasa de varianza distribuidas aleatoriamente

Volatilidad de las acciones múltiples

¿Qué significa "efecto de primer orden"?

Opción griega como dólar P&L

Cobertura delta: valor teórico frente a precio real

Replicar la cartera para reclamar acciones con dividendos discretos

Ajuste común de Quanto

¿El precio de mercado del riesgo es siempre negativo?

Valoración de las opciones sobre acciones de los empleados

¿Pierde un calendario de compra todo su valor si el subyacente supera con creces el strike?

Opción de compra europea sobre un contrato a plazo

Determinación del precio de las opciones binarias o digitales o, en general, de las opciones con pagos discontinuos mediante EDP

¿Cuál es el impacto de las expectativas inflacionistas en el precio de las acciones?

Una pregunta sobre la discriminación intertemporal de precios

¿Por qué cambiar el tamaño del paso de tiempo en mi simulación de Monte Carlo cambia mucho mi resultado?

Precio de la opción de venta europea cuando el precio de la acción es 0 antes del vencimiento

Etiquetas mas usadas

Finanhelp.com

Powered by: