Preguntas de portfolio04

1

1Resp

104Vistas

convención en el préstamo de dinero en un modelo multiperiodo

Resuelta

Preguntado el 2 de Febrero, 2015 por Rolando

1

1Resp

182Vistas

cvxpy Optimización de la cartera

Resuelta

Preguntado el 9 de Marzo, 2021 por wanna_be_quant

1

1Resp

484Vistas

Limitaciones de apalancamiento

Abierta

Preguntado el 19 de Mayo, 2019 por Ron Ewing

1

1Resp

1465Vistas

Pregunta sobre los fondos de cobertura de renta variable largos y cortos

Resuelta

Preguntado el 14 de Marzo, 2018 por hvrauhal

2

2Resp

6376Vistas

Cálculo de la frontera eficiente a partir de los rendimientos esperados y la DS

Resuelta

Preguntado el 27 de Octubre, 2014 por projecktzero

1

1Resp

135Vistas

En teoría, el rendimiento histórico de una cartera

Resuelta

Preguntado el 27 de Noviembre, 2014 por erikvold

2

3Resp

2190Vistas

¿Cuáles son los pros y los contras de la optimización de la cartera con desviación media absoluta?

Resuelta

Preguntado el 10 de Marzo, 2015 por scottishwildcat

2

1Resp

688Vistas

Muchos quants optimizan los ratios sharpe, los ratios sortino o cualquier cosa de la forma A/B. ¿Qué hay de maximizar algo de la forma (AB)/(CD)?

Resuelta

Preguntado el 29 de Marzo, 2018 por Nick Lewis

6

1Resp

333Vistas

Optimización de una cartera cuyo riesgo es el déficit esperado objetivo

Resuelta

Preguntado el 24 de Junio, 2020 por Jonas Schulz

1

1Resp

1742Vistas

Optimización de la cartera: frontera eficiente con respecto al parámetro de aversión al riesgo con R

Resuelta

Preguntado el 28 de Marzo, 2015 por Joshdan

1

1Resp

867Vistas

programación cuadrática optimización de carteras

Resuelta

Preguntado el 1 de Octubre, 2014 por Rob Dickerson

12

3Resp

3348Vistas

¿Cartera de sofá para los europeos?

Resuelta

Preguntado el 11 de Mayo, 2013 por caza1tooth

9

2Resp

3639Vistas

Comparación de la MVO con la frontera eficiente remuestreada

Resuelta

Preguntado el 28 de Septiembre, 2012 por Usuario no registrado

1

1Resp

178Vistas

Optimización de la cartera: ¿cómo cuidar los bonos corporativos de un solo nombre?

Resuelta

Preguntado el 15 de Abril, 2017 por AK88

2

1Resp

639Vistas

Por qué la cartera universal (por T.Cover) siempre da una asignación uniforme

Resuelta

Preguntado el 18 de Mayo, 2018 por Pankaj

1

1Resp

299Vistas

Optimización de Markowitz: ¿pueden dos conjuntos de rendimientos producir el mismo conjunto de ponderaciones?

Resuelta

Preguntado el 1 de Noviembre, 2018 por Milhous

3

2Resp

967Vistas

¿Por qué la anualización de la matriz de covarianza muestreada cambia el vector de peso de las acciones?

Resuelta

Preguntado el 18 de Septiembre, 2019 por darknight

1

1Resp

239Vistas

optimización con restricciones absolutas

Resuelta

Preguntado el 25 de Julio, 2015 por Dave

3

2Resp

425Vistas

¿Cómo derivar esta ecuación matemática desde la perspectiva de la optimización de la cartera de media-varianza?

Resuelta

Preguntado el 13 de Septiembre, 2021 por darknight

1

2Resp

1445Vistas

¿En qué condiciones la cartera de varianza mínima no implica ventas en corto?

Resuelta

Preguntado el 24 de Febrero, 2016 por Tom Resing

1

1Resp

179Vistas

Clasificación de grupos de valores más allá de la capitalización de mercado/industria/sector

Resuelta

Preguntado el 25 de Marzo, 2019 por user24695

2

1Resp

218Vistas

Correlación no lineal (codependencia) y frontera eficiente

Resuelta

Preguntado el 28 de Septiembre, 2020 por Arlene Serrano

3

1Resp

229Vistas

guía de backtesting para la investigación

Resuelta

Preguntado el 15 de Octubre, 2021 por user58664

1

2Resp

436Vistas

¿Riesgo-rendimiento de la cartera cuando los activos tienen datos históricos/series temporales limitados e inconsistentes?

Resuelta

Preguntado el 28 de Marzo, 2013 por Nir

5

2Resp

730Vistas

¿Solución analítica de forma cerrada para la varianza de la cartera de mínima varianza?

Resuelta

Preguntado el 5 de Noviembre, 2020 por Arlene Serrano

1

1Resp

232Vistas

Restricción de capitalización en la optimización de carteras

Resuelta

Preguntado el 7 de Marzo, 2017 por scottishwildcat

1

1Resp

297Vistas

Resolución de un problema de Markowitz con restricciones (límite inferior y superior) al vector de pesos

Resuelta

Preguntado el 22 de Marzo, 2017 por itsafire

3

1Resp

195Vistas

¿Posible aplicación de la urna de Polya en las inversiones de la cartera?

Resuelta

Preguntado el 23 de Marzo, 2019 por Mulone

2

3Resp

1204Vistas

Regularizadores para calcular las ponderaciones de la cartera de varianza mínima

Resuelta

Preguntado el 1 de Marzo, 2019 por ing0

1

1Resp

567Vistas

¿Cómo calcular la contribución de una posición al tracking error de su cartera?

Resuelta

Preguntado el 5 de Agosto, 2020 por sTr8_Struggin

Preguntas de portfolio

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convención en el préstamo de dinero en un modelo multiperiodo

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¿Cómo derivar esta ecuación matemática desde la perspectiva de la optimización de la cartera de media-varianza?

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¿Solución analítica de forma cerrada para la varianza de la cartera de mínima varianza?

Restricción de capitalización en la optimización de carteras

Resolución de un problema de Markowitz con restricciones (límite inferior y superior) al vector de pesos

¿Posible aplicación de la urna de Polya en las inversiones de la cartera?

Regularizadores para calcular las ponderaciones de la cartera de varianza mínima

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