Preguntas de option-pricing04

2

1Resp

135Vistas

Precios PDE de opción asiática por Shreve

Resuelta

Preguntado el 3 de Febrero, 2024 por j__

1

1Resp

215Vistas

Cobertura de opciones exóticas

Resuelta

Preguntado el 17 de Diciembre, 2023 por Adach1979

4

1Resp

151Vistas

¿Por qué la conversión muestra $\frac{\partial C}{\partial T} > 0$?

Resuelta

Preguntado el 27 de Diciembre, 2021 por Aamer Shah

13

4Resp

533Vistas

¿Cómo se fija el precio de las opciones con vencimientos muy cercanos?

Resuelta

Preguntado el 11 de Abril, 2023 por matt wilkie

2

1Resp

95Vistas

Aproximación de inversión de riesgo de FX

Resuelta

Preguntado el 20 de Junio, 2024 por Clive

1

0Resp

320Vistas

Una aclaración sobre la fórmula de valoración de opciones de Heston

Resuelta

Preguntado el 15 de Marzo, 2016 por EdenMachine

1

2Resp

336Vistas

¿Precios binarios de doble golpe?

Resuelta

Preguntado el 11 de Febrero, 2018 por Sin_Saint

1

1Resp

162Vistas

El precio del caplet bajo volatilidad estocástica es el precio negro integrado sobre la distribución de volatilidad

Resuelta

Preguntado el 13 de Septiembre, 2019 por Acebone

5

1Resp

201Vistas

Explicación intuitiva de la fijación de precios de las opciones de venta basada en la paridad entre la oferta y la demanda

Abierta

Preguntado el 12 de Agosto, 2020 por Perica Zivkovic

1

1Resp

228Vistas

¿Cómo se fija el precio de una opción sobre varias cosas?

Resuelta

Preguntado el 3 de Diciembre, 2019 por Danyal Aytekin

1

2Resp

756Vistas

Cálculo de la sensibilidad de las opciones de la cesta

Resuelta

Preguntado el 19 de Febrero, 2014 por Sunny88

1

2Resp

593Vistas

¿Cómo demostrar que no hay arbitraje cuando una mariposa larga es estrictamente positiva?

Resuelta

Preguntado el 8 de Febrero, 2021 por momothebat

1

2Resp

273Vistas

Principio de fijación de precios 1

Resuelta

Preguntado el 16 de Julio, 2014 por zcrar70

1

1Resp

146Vistas

Confusión sobre los precios de compra y venta y los últimos precios de los datos de las opciones

Resuelta

Preguntado el 12 de Diciembre, 2019 por ermau

1

1Resp

1307Vistas

¿Cómo calcular el intervalo de confianza del precio de la opción?

Resuelta

Preguntado el 20 de Diciembre, 2015 por Stoic

34

2Resp

6726Vistas

¿Cómo utilizamos los modelos de precios de las opciones (como el modelo Black-Scholes) para ganar dinero en la práctica?

Resuelta

Preguntado el 15 de Enero, 2013 por infinitetape

2

2Resp

255Vistas

¿Por qué sólo pueden servir de numerario los activos que no pagan dividendos?

Resuelta

Preguntado el 24 de Febrero, 2019 por Vim

2

1Resp

331Vistas

¿Cuál es la diferencia entre una sonrisa de volatilidad y una sonrisa de correlación?

Resuelta

Preguntado el 9 de Marzo, 2021 por LucaM

2

1Resp

465Vistas

Forma cerrada de los precios de las opciones europeas para un proceso gamma de varianza con una deriva, volatilidad y tasa de varianza distribuidas aleatoriamente

Resuelta

Preguntado el 19 de Noviembre, 2013 por Usuario no registrado

1

1Resp

1209Vistas

Opción griega como dólar P&L

Resuelta

Preguntado el 1 de Agosto, 2018 por amorfis

2

1Resp

3199Vistas

Ajuste común de Quanto

Resuelta

Preguntado el 13 de Julio, 2017 por itsafire

1

1Resp

144Vistas

¿Pierde un calendario de compra todo su valor si el subyacente supera con creces el strike?

Resuelta

Preguntado el 1 de Marzo, 2015 por nportelli

2

1Resp

205Vistas

Opción de compra europea sobre un contrato a plazo

Resuelta

Preguntado el 10 de Octubre, 2020 por user44087

1

2Resp

549Vistas

Determinación del precio de las opciones binarias o digitales o, en general, de las opciones con pagos discontinuos mediante EDP

Resuelta

Preguntado el 7 de Marzo, 2015 por abjbhat

3

2Resp

1746Vistas

¿Por qué cambiar el tamaño del paso de tiempo en mi simulación de Monte Carlo cambia mucho mi resultado?

Resuelta

Preguntado el 1 de Septiembre, 2015 por Usuario no registrado

2

1Resp

163Vistas

Precio de la opción de venta europea cuando el precio de la acción es 0 antes del vencimiento

Resuelta

Preguntado el 5 de Febrero, 2019 por Mike Pone

1

3Resp

206Vistas

¿Hasta qué punto somos libres en las distribuciones neutrales al riesgo?

Resuelta

Preguntado el 12 de Julio, 2015 por therefromhere

1

1Resp

249Vistas

¿En qué condiciones las opciones de venta europeas y americanas valen lo mismo?

Resuelta

Preguntado el 13 de Junio, 2020 por nailitdown

2

1Resp

142Vistas

Proceso de árbol binomial Martingale

Resuelta

Preguntado el 31 de Agosto, 2020 por AsheeVee

1

2Resp

196Vistas

Distribución conjunta a partir de las expectativas

Resuelta

Preguntado el 30 de Junio, 2014 por Cheetah

Preguntas de option-pricing

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¿Por qué sólo pueden servir de numerario los activos que no pagan dividendos?

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Opción griega como dólar P&L

Ajuste común de Quanto

¿Pierde un calendario de compra todo su valor si el subyacente supera con creces el strike?

Opción de compra europea sobre un contrato a plazo

Determinación del precio de las opciones binarias o digitales o, en general, de las opciones con pagos discontinuos mediante EDP

¿Por qué cambiar el tamaño del paso de tiempo en mi simulación de Monte Carlo cambia mucho mi resultado?

Precio de la opción de venta europea cuando el precio de la acción es 0 antes del vencimiento

¿Hasta qué punto somos libres en las distribuciones neutrales al riesgo?

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Proceso de árbol binomial Martingale

Distribución conjunta a partir de las expectativas

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