Preguntas de optimización04

2

1Resp

612Vistas

Añadir una restricción no vinculante a la función objetivo

Resuelta

Preguntado el 3 de Febrero, 2017 por Oliver Mellet

2

1Resp

606Vistas

Tipos de lenguajes de programación utilizados para la optimización en finanzas

Resuelta

Preguntado el 3 de Noviembre, 2017 por Stoner

2

2Resp

268Vistas

¿Cómo puedo estimar los parámetros de una opción de modelo del valor de la jubilación?

Abierta

Preguntado el 11 de Septiembre, 2012 por Jon Adams

2

1Resp

196Vistas

Valoración crítica de los Enfoques de contrarrestar la Incertidumbre de los Parámetros en la Optimización de Cartera

Abierta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2014 por Sridhar Iyer

1

0Resp

164Vistas

¿Qué significan "Límites de exposición" en la optimización de cartera?

Abierta

Preguntado el 28 de Agosto, 2014 por Timothy Khouri

1

0Resp

207Vistas

optimización de la cartera con rendimientos inciertos

Abierta

Preguntado el 2 de Marzo, 2015 por Bill P. Godfrey

2

0Resp

166Vistas

¿Hay alguna forma de comparar las carteras creadas con el modelo de optimización de Sharpe?

Abierta

Preguntado el 13 de Noviembre, 2019 por gavenkoa

1

0Resp

88Vistas

¿Cuál es la "condición de legado" en un problema de optimización discreta de horizonte finito?

Abierta

Preguntado el 9 de Diciembre, 2018 por David

8

1Resp

693Vistas

¿Cómo puedo simular el riesgo de la cartera (diversificación) con una "Rueda de la Fortuna" como opciones de inversión/retornos?

Resuelta

Preguntado el 29 de Octubre, 2011 por MrValdez

7

1Resp

235Vistas

Cazadores de mitos - Determinar la óptima embarque estrategia basada en el tiempo y el puntaje de satisfacción

Abierta

Preguntado el 12 de Mayo, 2016 por Wayfaring Stranger

6

2Resp

3197Vistas

Que la función objetivo debería elegir para minimizar el error de seguimiento?

Resuelta

Preguntado el 10 de Octubre, 2012 por m0j0

6

1Resp

366Vistas

De referencia de la Solicitud: Carrera de Caballos para la Asignación de la Cartera de

Abierta

Preguntado el 17 de Junio, 2015 por linalconfused

2

2Resp

1548Vistas

Matriz de varianza con valores 'nan'

Resuelta

Preguntado el 11 de Mayo, 2017 por Samsung guy

4

2Resp

363Vistas

Creación de una matriz de covarianza

Resuelta

Preguntado el 28 de Enero, 2020 por Brian Kintz

4

1Resp

582Vistas

Asignación de activos con tasas cercanas a cero

Abierta

Preguntado el 24 de Septiembre, 2020 por user1914692

24

4Resp

8720Vistas

Las técnicas para optimizar la colocación de órdenes en el mercado, haciendo de la estrategia?

Abierta

Preguntado el 4 de Septiembre, 2011 por Brad Gilbert

23

5Resp

12803Vistas

optimización de la cartera con las limitaciones del VaR (o CVaR)

Resuelta

Preguntado el 10 de Agosto, 2012 por geoffc

14

4Resp

870Vistas

La Computación cuántica para Finanzas Cuantitativas

Abierta

Preguntado el 4 de Mayo, 2016 por lcrmorin

15

1Resp

1637Vistas

Optimización: modelo de Factor versus activo por activo modelo

Resuelta

Preguntado el 12 de Diciembre, 2013 por scottishwildcat

10

3Resp

5672Vistas

Aplicación de la Teoría de Control en Finanzas Cuantitativas

Resuelta

Preguntado el 16 de Mayo, 2015 por JK.

8

4Resp

954Vistas

¿Por qué la optimización Karush-Kuhn-Tucker no pudo encontrar la solución?

Resuelta

Preguntado el 20 de Octubre, 2015 por Dylan Beattie

8

1Resp

928Vistas

Óptima estrategia de negociación en el mundo de juguete de simple modelo Oculto de Markov con Gaussianos

Resuelta

Preguntado el 8 de Diciembre, 2013 por penti

8

1Resp

540Vistas

Visión general de la selección robusta/regularizada de carteras

Resuelta

Preguntado el 2 de Abril, 2014 por Mel

8

2Resp

423Vistas

¿Cómo representar las restricciones de los problemas de optimización en un modelo de datos?

Resuelta

Preguntado el 5 de Julio, 2011 por m0j0

8

2Resp

3338Vistas

Optimización de la cartera : Reducción de la matriz de covarianza cuando se dispone de datos

Resuelta

Preguntado el 29 de Enero, 2014 por Ben

7

1Resp

1216Vistas

¿Por qué maximizar la tasa de crecimiento prevista?

Abierta

Preguntado el 12 de Agosto, 2014 por Amos

8

3Resp

449Vistas

La Teoría de cartera: ¿por Qué tanto esfuerzo puesto en la reducción de los errores de estimación?

Abierta

Preguntado el 31 de Diciembre, 2016 por WiWiStudent

7

1Resp

376Vistas

Control estocástico (HJB) para el proceso de riqueza que involucra tiempos de parada

Abierta

Preguntado el 1 de Marzo, 2015 por Maciek

10

1Resp

355Vistas

Karush-Kuhn-Tucker en una dimensión infinita

Resuelta

Preguntado el 17 de Enero, 2018 por Hector

8

3Resp

1900Vistas

Cartera de máxima Sharpe (sin restricciones de venta al descubierto)

Resuelta

Preguntado el 12 de Febrero, 2019 por Vim

Preguntas de optimización

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

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Añadir una restricción no vinculante a la función objetivo

Tipos de lenguajes de programación utilizados para la optimización en finanzas

¿Cómo puedo estimar los parámetros de una opción de modelo del valor de la jubilación?

Valoración crítica de los Enfoques de contrarrestar la Incertidumbre de los Parámetros en la Optimización de Cartera

¿Qué significan "Límites de exposición" en la optimización de cartera?

optimización de la cartera con rendimientos inciertos

¿Hay alguna forma de comparar las carteras creadas con el modelo de optimización de Sharpe?

¿Cuál es la "condición de legado" en un problema de optimización discreta de horizonte finito?

¿Cómo puedo simular el riesgo de la cartera (diversificación) con una "Rueda de la Fortuna" como opciones de inversión/retornos?

Cazadores de mitos - Determinar la óptima embarque estrategia basada en el tiempo y el puntaje de satisfacción

Que la función objetivo debería elegir para minimizar el error de seguimiento?

De referencia de la Solicitud: Carrera de Caballos para la Asignación de la Cartera de

Matriz de varianza con valores 'nan'

Creación de una matriz de covarianza

Asignación de activos con tasas cercanas a cero

Las técnicas para optimizar la colocación de órdenes en el mercado, haciendo de la estrategia?

optimización de la cartera con las limitaciones del VaR (o CVaR)

La Computación cuántica para Finanzas Cuantitativas

Optimización: modelo de Factor versus activo por activo modelo

Aplicación de la Teoría de Control en Finanzas Cuantitativas

¿Por qué la optimización Karush-Kuhn-Tucker no pudo encontrar la solución?

Óptima estrategia de negociación en el mundo de juguete de simple modelo Oculto de Markov con Gaussianos

Visión general de la selección robusta/regularizada de carteras

¿Cómo representar las restricciones de los problemas de optimización en un modelo de datos?

Optimización de la cartera : Reducción de la matriz de covarianza cuando se dispone de datos

¿Por qué maximizar la tasa de crecimiento prevista?

La Teoría de cartera: ¿por Qué tanto esfuerzo puesto en la reducción de los errores de estimación?

Control estocástico (HJB) para el proceso de riqueza que involucra tiempos de parada

Karush-Kuhn-Tucker en una dimensión infinita

Cartera de máxima Sharpe (sin restricciones de venta al descubierto)

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