Preguntas de movimiento04

5

4Resp

995Vistas

El Crecimiento Esperado

Resuelta

Preguntado el 8 de Febrero, 2011 por Matthew Schinckel

4

1Resp

235Vistas

Descuento de los activos de riesgo proceso estocástico problema

Resuelta

Preguntado el 17 de Agosto, 2014 por Permian

4

2Resp

1365Vistas

El Movimiento Browniano geométrico - el aumento de las simulaciones o menor tamaño de paso

Abierta

Preguntado el 4 de Enero, 2016 por Lester Peabody

5

1Resp

383Vistas

Variación cuadrática de una integral de una función de un movimiento browniano

Abierta

Preguntado el 8 de Octubre, 2018 por fuenfundachtzig

4

1Resp

370Vistas

Lineal-Cruzar los Límites Problema para el Movimiento Browniano

Resuelta

Preguntado el 3 de Marzo, 2014 por Nikola Despotoski

4

1Resp

1043Vistas

Deficiencias generalizadas de movimiento Browniano para la modelización de los precios de los activos

Resuelta

Preguntado el 26 de Noviembre, 2013 por Sam Meldrum

4

2Resp

1240Vistas

La varianza de Movimiento Browniano

Resuelta

Preguntado el 31 de Julio, 2016 por Chris Hawes

4

2Resp

729Vistas

Monte Carlo, la convexidad y Neutrales al Riesgo ZCB Precios

Abierta

Preguntado el 15 de Julio, 2015 por Clayton Jones

4

1Resp

543Vistas

La resolución de una hacia atrás ecuación del calor mediante cálculo estocástico

Resuelta

Preguntado el 11 de Diciembre, 2015 por zcrar70

4

2Resp

247Vistas

Caminata aleatoria normal con incrementos de n períodos de tiempo ¿por qué el incremento de $\sqrt{(t/n)}$?

Abierta

Preguntado el 24 de Diciembre, 2018 por user38073

5

1Resp

392Vistas

Distribución de Black Scholes opción call de precio en el tiempo 0

Abierta

Preguntado el 11 de Junio, 2015 por Tord

3

2Resp

227Vistas

¿Por qué es de $S(t) = e^{\alpha + \beta t + \sigma W(t)}$ se utiliza como modelo para los precios?

Abierta

Preguntado el 15 de Abril, 2020 por Rick T

3

2Resp

173Vistas

¿Cuáles son los eventos subyacentes que las variables aleatorias mapa de la línea real en la derivación de la Black-Scholes de la PDE?

Resuelta

Preguntado el 15 de Enero, 2019 por zimbatm

4

1Resp

563Vistas

Marca Joshi, Los conceptos y la práctica de la matemática de las finanzas capítulo 6 ejercicio 4

Resuelta

Preguntado el 18 de Enero, 2018 por Adarsh Vengarathodi

3

1Resp

388Vistas

Opción de búsqueda para encontrar el precio de las acciones

Abierta

Preguntado el 14 de Marzo, 2016 por Craig

3

2Resp

260Vistas

Esperanza condicional de un proceso estocástico no

Abierta

Preguntado el 20 de Febrero, 2015 por John Sinclair

3

1Resp

733Vistas

¿Cuál es la probabilidad de que un Puente Browniano golpea a un superior de la barrera de $U$ antes de una menor barrera de $L$?

Abierta

Preguntado el 19 de Julio, 2016 por Hope Pires

3

1Resp

250Vistas

cálculo estocástico - movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 10 de Mayo, 2015 por Spredzy

3

1Resp

218Vistas

La media condicional de un producto de movimientos brownianos estándar

Cerrada

Preguntado el 5 de Febrero, 2019 por shayan

3

1Resp

1788Vistas

Cómo discretizar una GBM en P - y P-medidas?

Resuelta

Preguntado el 21 de Julio, 2015 por Xiong Chiamiov

3

1Resp

234Vistas

Proceso con variación cuadrática negativa

Abierta

Preguntado el 23 de Enero, 2020 por steven Teal

8

3Resp

370Vistas

Encontrar una fórmula para el precio de un derivado de pagar $\max(S_T(S_T-K),0)$

Abierta

Preguntado el 3 de Julio, 2020 por Permian

3

1Resp

188Vistas

La intuición detrás de precios modelado por el Movimiento Browniano Geométrico

Resuelta

Preguntado el 11 de Abril, 2020 por Eldorado

2

2Resp

488Vistas

Modelo de tipo de cambio y Martingales

Resuelta

Preguntado el 7 de Agosto, 2014 por Permian

2

1Resp

892Vistas

¿Por qué la tasa de rendimiento de la acción es normalmente distribuida bajo el GBM?

Abierta

Preguntado el 7 de Abril, 2015 por driis

2

1Resp

175Vistas

Movimiento Browniano e Integración Estocástica

Resuelta

Preguntado el 6 de Mayo, 2020 por Jobin Idiculla

2

1Resp

239Vistas

Opcional Teorema De Muestreo De La Aplicación

Resuelta

Preguntado el 16 de Noviembre, 2014 por Matt

2

2Resp

314Vistas

No GBM el equivalente de añadir infinitessimally pequeños distribuidos normalmente devuelve?

Abierta

Preguntado el 5 de Abril, 2018 por Danyal Aytekin

2

1Resp

778Vistas

La Distribución de los Futuros Precio de las Acciones

Resuelta

Preguntado el 19 de Junio, 2015 por Lyman Enders Knowles

2

3Resp

263Vistas

Browian movimiento: $P(B_1<4 | B_2 =1)$

Abierta

Preguntado el 22 de Abril, 2018 por Arturs Vancans

Preguntas de movimiento

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Encontrar una fórmula para el precio de un derivado de pagar $\max(S_T(S_T-K),0)$

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¿Por qué la tasa de rendimiento de la acción es normalmente distribuida bajo el GBM?

Movimiento Browniano e Integración Estocástica

Opcional Teorema De Muestreo De La Aplicación

No GBM el equivalente de añadir infinitessimally pequeños distribuidos normalmente devuelve?

La Distribución de los Futuros Precio de las Acciones

Browian movimiento: $P(B_1<4 | B_2 =1)$

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