Preguntas de motion04 | Finanhelp.com

7

1Resp

323Vistas

Fijación de precios de las opciones con el puente browniano

Resuelta

Preguntado el 1 de Diciembre, 2019 por steven Teal

1

2Resp

231Vistas

Cómo llegar a la expectativa de la función de utilidad negativa mediante la expansión de la serie de Taylor

Resuelta

Preguntado el 24 de Agosto, 2015 por colirv

1

1Resp

186Vistas

Cálculo de la deriva de un proceso

Resuelta

Preguntado el 5 de Abril, 2020 por the_Seppi

2

1Resp

263Vistas

Solución exacta del precio de las acciones con el modelo de tipos de interés de Vasicek

Resuelta

Preguntado el 21 de Abril, 2020 por Hamza

1

1Resp

361Vistas

Predicción de series temporales mediante el modelo de difusión de salto y las redes neuronales

Resuelta

Preguntado el 24 de Mayo, 2019 por Rolf W. Rasmussen

2

2Resp

355Vistas

Problema de Ito multivariante $M_t=\frac{X_t}{Y_t}$

Resuelta

Preguntado el 29 de Abril, 2016 por Stoic

2

1Resp

168Vistas

El lema de Ito para un Forward

Resuelta

Preguntado el 14 de Mayo, 2020 por Peter Kellner

1

1Resp

99Vistas

Razón por la que una opción de compra binaria europea debería valer la mitad que su homóloga americana cuando está a la deriva y fuera del dinero

Resuelta

Preguntado el 10 de Abril, 2021 por user50229

1

1Resp

840Vistas

Aplicación de Matlab para modelar el proceso de comilla de las acciones

Resuelta

Preguntado el 25 de Diciembre, 2016 por Peter

4

2Resp

226Vistas

Expectativa condicional de la integral del movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 13 de Mayo, 2021 por user55138

3

1Resp

129Vistas

Dinámica general de un activo negociable bajo la medida de riesgo neutro

Resuelta

Preguntado el 7 de Octubre, 2020 por Chaotic

1

1Resp

434Vistas

Integración del movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 27 de Septiembre, 2019 por Daniel Morris

1

1Resp

508Vistas

Movimiento browniano geométrico: d(S) frente a d(ln(S))

Resuelta

Preguntado el 2 de Enero, 2016 por 7wp

1

1Resp

393Vistas

Simulación del movimiento browniano - problema de escala

Resuelta

Preguntado el 12 de Julio, 2016 por Kris

1

1Resp

152Vistas

Mostrando a BM $W(s)$ es independiente de $W(t)-W(s)$

Resuelta

Preguntado el 10 de Febrero, 2020 por matqkks

1

1Resp

212Vistas

Correlación instantánea en el modelo Hull White de 2 factores

Resuelta

Preguntado el 5 de Agosto, 2020 por Harish

1

1Resp

192Vistas

Covarianza del movimiento browniano diferenciado

Resuelta

Preguntado el 12 de Abril, 2014 por Anastasia

7

3Resp

561Vistas

¿Por qué el término de difusión sigue siendo el mismo cuando cambiamos la medida de los precios?

Resuelta

Preguntado el 24 de Enero, 2022 por neuront

1

1Resp

215Vistas

Simulación Modelo Heston, markovianidad

Resuelta

Preguntado el 17 de Enero, 2020 por Daniel

1

1Resp

278Vistas

Integral del movimiento browniano wrt. tiempo sobre [t;T]

Resuelta

Preguntado el 14 de Marzo, 2022 por NSGod

2

3Resp

317Vistas

Integral de incrementos brownianos

Resuelta

Preguntado el 12 de Diciembre, 2021 por jdelic

1

1Resp

542Vistas

Determinar la probabilidad de llegar a un precio en un tiempo T

Resuelta

Preguntado el 1 de Agosto, 2018 por Michael Thorpe

4

1Resp

264Vistas

Simulación de movimientos brownianos iterados

Resuelta

Preguntado el 15 de Junio, 2022 por wtfsven

3

1Resp

122Vistas

Integral de la función del movimiento browniano con respecto al tiempo (Contexto: cálculo de la variación cuadrática)

Abierta

Preguntado el 13 de Julio, 2022 por method

2

1Resp

154Vistas

Expectativa condicional de la integral del movimiento browniano al cuadrado - Enfoque PDE

Resuelta

Preguntado el 26 de Julio, 2022 por method

4

1Resp

134Vistas

Expectativa de descuento del genérico $\mathbb{C}^2$ función

Resuelta

Preguntado el 6 de Octubre, 2022 por Neil McKeown

1

1Resp

153Vistas

Movimiento browniano de 4º orden Martingale

Resuelta

Preguntado el 10 de Diciembre, 2022 por Harold

1

1Resp

259Vistas

Sobre el primer y último ceros antes de t en un movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 20 de Febrero, 2023 por Paul Farnell

2

1Resp

216Vistas

¿Cómo se resuelve la demanda óptima del comerciante en un mercado similar al modelo de Kyle?

Resuelta

Preguntado el 31 de Marzo, 2023 por Mark Hack

1

1Resp

125Vistas

Si el precio de una acción sigue un movimiento browniano geométrico, ¿el rendimiento de la acción depende del rendimiento de acciones anteriores?

Resuelta

Preguntado el 28 de Abril, 2023 por Carlos

Preguntas de motion

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Cómo llegar a la expectativa de la función de utilidad negativa mediante la expansión de la serie de Taylor

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Integración del movimiento browniano

Movimiento browniano geométrico: d(S) frente a d(ln(S))

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Mostrando a BM $W(s)$ es independiente de $W(t)-W(s)$

Correlación instantánea en el modelo Hull White de 2 factores

Covarianza del movimiento browniano diferenciado

¿Por qué el término de difusión sigue siendo el mismo cuando cambiamos la medida de los precios?

Simulación Modelo Heston, markovianidad

Integral del movimiento browniano wrt. tiempo sobre [t;T]

Integral de incrementos brownianos

Determinar la probabilidad de llegar a un precio en un tiempo T

Simulación de movimientos brownianos iterados

Integral de la función del movimiento browniano con respecto al tiempo (Contexto: cálculo de la variación cuadrática)

Expectativa condicional de la integral del movimiento browniano al cuadrado - Enfoque PDE

Expectativa de descuento del genérico $\mathbb{C}^2$ función

Movimiento browniano de 4º orden Martingale

Sobre el primer y último ceros antes de t en un movimiento browniano

¿Cómo se resuelve la demanda óptima del comerciante en un mercado similar al modelo de Kyle?

Si el precio de una acción sigue un movimiento browniano geométrico, ¿el rendimiento de la acción depende del rendimiento de acciones anteriores?

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