Preguntas de monte-carlo

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Foresight bias en least square monte carlo

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Preguntado el 19 de Noviembre, 2015 por Sameet
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tasa de convergencia para Monte Carlo

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Preguntado el 1 de Agosto, 2016 por Steve Kemp
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¿Cuántas tiradas de Monte Carlo necesito para fijar el precio de una llamada?

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Preguntado el 7 de Diciembre, 2015 por RealityGone
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La divergencia problema con mi monte carlo encargado del precio...

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Preguntado el 20 de Junio, 2011 por RodeoClown
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Monte Carlo basado en la media de la varianza de la optimización de la

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Preguntado el 22 de Febrero, 2016 por 100101011011010011010110101110
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QuantLib C++: Motor Monte Carlo con SequenceStatistics

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Preguntado el 21 de Octubre, 2015 por Jeroen Wiert Pluimers
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Generador de números aleatorios Mersenne twister en Java para Monte Carlo Sim.

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Preguntado el 18 de Marzo, 2011 por Patrick
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La valoración de las opciones de la barrera en Saltar modelo de difusión de

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Preguntado el 20 de Agosto, 2014 por CharlesB
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Cómo interpretar y definir estadísticas de GBM de salida

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Preguntado el 26 de Junio, 2018 por Jason
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Monte Carlo para Multifactorial de Ornstein Uhlenbeck

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Preguntado el 25 de Mayo, 2014 por PhillC
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Convergencia de Monte Carlo

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Preguntado el 6 de Noviembre, 2015 por gorkem
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Simulación Monte Carlo de procesos de precios

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Preguntado el 31 de Enero, 2018 por Govindraj
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Cómo modelar los precios máximos y mínimos de las acciones con Monte Carlo

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Preguntado el 24 de Julio, 2018 por user35032
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Simulación Monte-Carlo Casco de proceso en Blanco, el físico y el riesgo-neutral medida

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Preguntado el 16 de Mayo, 2018 por Andrey
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Métodos de Monte Carlo para la fijación de Precios de Derivados

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Preguntado el 12 de Abril, 2016 por Matthew
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La mejor manera de hacer multithread de Monte-Carlo en QuantLib

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Preguntado el 31 de Mayo, 2015 por Bruce ONeel
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Las simulaciones de Monte Carlo en Python utilizando números normales estándar cuasi-aleatorios usando secuencias sobol dan valores erróneos

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Intercambio de variaciones de precios utilizando Monte Carlo

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Preguntado el 14 de Julio, 2016 por scottishwildcat
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Caducidad de la opción de manipulación durante la simulación de Monte Carlo

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Preguntado el 12 de Septiembre, 2016 por Nahrm
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Simulación de Monte-Carlo Proceso Hull-White

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¿Es esta fórmula correcta para estimar un precio de opción de nocaut usando monte-carlo?

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Preguntado el 19 de Mayo, 2016 por Stoic
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Mínimos cuadrados de Monte Carlo

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Preguntado el 13 de Junio, 2019 por Just Jake
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Libros sobre Simulación Monte Carlo en derivados con Python

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Opción europea de llamada y salida (movimiento Browniano Geométrico, Monte Carlo, Euler)

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Preguntado el 26 de Julio, 2015 por Hans Passant
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¿Cómo fijar el precio de una barrera mediante monte carlo cuando la distribución del retorno no es iid?

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¿Es posible modelar las cláusulas dependientes de la trayectoria mediante métodos de diferencias finitas?

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Referencias de Montecarlo en los seguros

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¿Qué está ocurriendo en realidad en la simulación de Monte Carlo para valores respaldados por hipotecas?

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FTAP con el modelo Heston

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Esquema de simulación para SABR junto a la discretización estándar de Euler

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Preguntado el 30 de Junio, 2019 por Joan
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