Preguntas de moderno-cartera-teoría

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¿Qué hay de malo en esta simulación de crecimiento de activos?

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Preguntado el 13 de Octubre, 2013 por Biz
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Rendimiento esperado de las acciones

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Preguntado el 10 de Septiembre, 2019 por Santosh Gokak
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Encuentre un documento sobre la gestión de la cartera

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Preguntado el 9 de Marzo, 2013 por Ilya
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¿Es posible derivar la "tolerancia al riesgo" de la frontera de eficiencia de la cartera?

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Preguntado el 12 de Noviembre, 2012 por Ilya
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dado el historial de inversiones de alguien, ¿hay alguna manera de calcular su aversión al riesgo?

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Preguntado el 21 de Abril, 2016 por Dan
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R PortfolioAnalytics

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Preguntado el 15 de Mayo, 2018 por Luiz Miguel Axcar
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Black-Litterman, cómo elegir la incertidumbre en las vistas $\Omega$ para transiciones suaves de anterior a posterior

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Preguntado el 20 de Enero, 2015 por scottishwildcat
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Carteras Tipo

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Preguntado el 9 de Diciembre, 2013 por paul
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¿Existe una covarianza óptima que uno quiera que tengan los pronósticos?

Abierta
Preguntado el 27 de Abril, 2012 por Richard West
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Qué significan los términos en la muestra y fuera de la muestra las estimaciones de la media en los OMV?

Abierta
Preguntado el 21 de Enero, 2013 por Deeksy
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Dadas dos carteras con las mismas matrices de correlación, que uno va a tener una mejor relación riesgo/recompensa?

Abierta
Preguntado el 30 de Marzo, 2011 por aceinthehole
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Cálculo de alfa y su significado

Resuelta
Preguntado el 6 de Mayo, 2017 por Ram
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Optimización de carteras con simulación de Montecarlo - ¿Cómo hacerlo con Excel?

Resuelta
Preguntado el 4 de Enero, 2015 por Alex
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Métodos para obtener estimaciones superiores de los rendimientos en la optimización de carteras v.m.

Resuelta
Preguntado el 19 de Mayo, 2019 por Envious Page
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Optimización de la media y la varianza sin venta en corto

Abierta
Preguntado el 14 de Abril, 2020 por CaptainRR
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Cómo calcular un hipotético de mínima varianza punto?

Resuelta
Preguntado el 1 de Noviembre, 2015 por guest
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¿Cómo se utiliza el modelo de factor 3 francés Fama para la construcción de carteras?

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Preguntado el 23 de Junio, 2019 por tkSimon
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¿Cuál es la diferencia entre el modelo de índice único y los modelos de índice múltiple al calcular la matriz de varianza-covarianza de los rendimientos de las acciones?

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Preguntado el 27 de Abril, 2017 por Cormac Murphy
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¿Qué es una medida de riesgo "coherente"?

Resuelta
Preguntado el 1 de Febrero, 2011 por Craig Smitham
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¿Cuál es la relación entre la aversión al riesgo y la preferencia por la asimetría y la curtosis en la optimización de carteras?

Abierta
Preguntado el 25 de Agosto, 2011 por Baltimark
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Modelos de derrumbarse debido a la negativa (nominal) de las tasas de interés

Abierta
Preguntado el 1 de Mayo, 2015 por Christi
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Típico de la aversión al riesgo de valor de parámetro para la media y la varianza de la optimización?

Resuelta
Preguntado el 6 de Julio, 2013 por Nicu Zecheru
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Black-Litterman: ¿Por qué los puntos de vista deben ser independientes entre sí?

Resuelta
Preguntado el 27 de Enero, 2015 por scottishwildcat
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¿Cuál es la forma más pura de conseguir la exposición para Saltar las primas de riesgo, hay un salto de intercambio

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Preguntado el 19 de Marzo, 2019 por vvvvvvv
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Bibliografía recomendada para la creación de Factor de Imitación de Carteras

Resuelta
Preguntado el 31 de Julio, 2014 por giltotherescue
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Calcular la frontera eficiente mediante fPortfolio con un conjunto incompleto de rendimientos

Resuelta
Preguntado el 30 de Marzo, 2015 por kmo
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¿Cómo ver si un conjunto de rendimientos de activos corresponde a una matriz de correlación conocida?

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Preguntado el 28 de Diciembre, 2012 por Petruza
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629Vistas

Uso de la IA en la optimización de carteras

Cerrada
Preguntado el 18 de Julio, 2012 por Will Dean
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Encontrar la Expresión para la Óptima Markowitz Pesos

Resuelta
Preguntado el 6 de Diciembre, 2014 por typemismatch
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