Preguntas de modern-portfolio-theory04

2

1Resp

233Vistas

¿Cómo demostrar que los criterios de retorno para agregar una inversión A a una cartera existente pueden representarse usando el enfoque de la Razón de Sharpe?

Resuelta

Preguntado el 5 de Abril, 2021 por asimath

1

1Resp

79Vistas

Aplicación del apalancamiento en diferentes entornos de tasas de interés para una cartera eficiente

Resuelta

Preguntado el 15 de Marzo, 2024 por user1914692

3

1Resp

368Vistas

Prueba de que el ratio de Sharpe del índice de referencia está relacionado con la tasa de información máxima y el ratio de Sharpe

Resuelta

Preguntado el 26 de Abril, 2017 por Ben

3

1Resp

217Vistas

Interpretación de la LMS

Resuelta

Preguntado el 11 de Octubre, 2020 por Seven of Nine

1

2Resp

454Vistas

Utilidad esperada y $\log$

Resuelta

Preguntado el 22 de Mayo, 2015 por user15796

-69

5Resp

5853Vistas

¿Qué métodos utiliza para mejorar las estimaciones de la rentabilidad esperada al construir una cartera en un marco de media-varianza?

Resuelta

Preguntado el 1 de Febrero, 2011 por Jader Dias

2

1Resp

205Vistas

Exposiciones unitarias a los factores país, industria y mundo en los modelos de riesgo de los factores fundamentales

Resuelta

Preguntado el 30 de Octubre, 2018 por Homer

1

1Resp

431Vistas

¿Qué es exactamente el rendimiento esperado?

Resuelta

Preguntado el 22 de Julio, 2015 por gorkem

2

1Resp

197Vistas

rendimientos anualizados frente a rendimientos anuales

Abierta

Preguntado el 26 de Marzo, 2021 por Valentino Vranken

1

1Resp

270Vistas

Gestión de activos y pasivos Interpretación del tema del examen

Resuelta

Preguntado el 2 de Enero, 2015 por Alex

1

1Resp

1033Vistas

Cálculo del VaR - La matriz de covarianza no es semidefinida positiva

Resuelta

Preguntado el 18 de Agosto, 2013 por Palmin

5

1Resp

558Vistas

¿Combinando la teoría moderna de la cartera y las apuestas de Kelly?

Resuelta

Preguntado el 10 de Junio, 2015 por Usuario no registrado

2

1Resp

259Vistas

Convertir Alfa Geométrico Directo PME a TIR Aritmética Excesiva (Alfa PME / Prima Privada Implícita)

Resuelta

Preguntado el 1 de Abril, 2019 por Christine

19

1Resp

7387Vistas

¿Por qué el primer componente principal es una aproximación a la cartera de mercado y qué otras aproximaciones existen?

Resuelta

Preguntado el 30 de Diciembre, 2011 por geoffc

1

1Resp

144Vistas

¿Es posible crear un instrumento sobre la cantidad de camas vendidas en el mercado inmobiliario?

Resuelta

Preguntado el 16 de Abril, 2019 por mo1234

6

4Resp

502Vistas

¿Por qué desaparecen las anomalías después de ser detectadas?

Resuelta

Preguntado el 1 de Agosto, 2017 por traindriver

1

0Resp

658Vistas

Interpretación de la desviación estándar de la cartera

Resuelta

Preguntado el 13 de Enero, 2016 por Tommy Rupp

4

1Resp

802Vistas

¿Cómo se utilizan las ecuaciones de Hamilton-Jacobi-Bellman para resolver problemas de control óptimo?

Resuelta

Preguntado el 27 de Enero, 2014 por Usuario no registrado

3

1Resp

306Vistas

Riesgo sistemático de la cartera, desglosado en contribuciones porcentuales de los factores

Abierta

Preguntado el 8 de Octubre, 2019 por Please Help

4

3Resp

21211Vistas

¿Qué valor debe tener la tasa de rentabilidad mensual libre de riesgo (cálculo de la ratio de Sharpe)?

Resuelta

Preguntado el 30 de Julio, 2016 por Choupouli

1

1Resp

498Vistas

¿Es sólida esta metodología para encontrar la cartera de mínima varianza sin ventas en corto?

Resuelta

Preguntado el 9 de Mayo, 2020 por Chad

1

1Resp

257Vistas

Referencia de una estrategia de neutralidad del dólar

Abierta

Preguntado el 22 de Enero, 2020 por Jenny

2

2Resp

398Vistas

Resultados de backtest necesarios para validar mi modelo de la Teoría Moderna de la Cartera

Resuelta

Preguntado el 24 de Marzo, 2017 por minuteman

2

1Resp

173Vistas

Criterio de Kelly para múltiples apuestas simultáneas correlacionadas

Resuelta

Preguntado el 9 de Octubre, 2021 por topchef

2

2Resp

528Vistas

La cartera de media-varianza devuelve ponderaciones ilógicas

Resuelta

Preguntado el 28 de Noviembre, 2016 por user25485

1

2Resp

198Vistas

Explicaciones sobre la Cartera de Variación Mínima

Resuelta

Preguntado el 29 de Marzo, 2017 por Jordan

5

1Resp

283Vistas

Varianza media Problema de inversión

Resuelta

Preguntado el 5 de Enero, 2019 por rwm

1

2Resp

236Vistas

¿Es posible hacer un portafolio con un rendimiento esperado más alto y una desviación estándar más baja que los valores constituyentes?

Resuelta

Preguntado el 24 de Junio, 2020 por pluminik

1

2Resp

233Vistas

¿Por qué no se recompensa el riesgo diversificable?

Resuelta

Preguntado el 28 de Julio, 2020 por KariNeko

1

1Resp

427Vistas

¿Cubren las combinaciones lineales de dos carteras eficientes toda la frontera eficiente?

Abierta

Preguntado el 29 de Enero, 2019 por Tiberiu Ana

Preguntas de modern-portfolio-theory

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¿Cómo demostrar que los criterios de retorno para agregar una inversión A a una cartera existente pueden representarse usando el enfoque de la Razón de Sharpe?

Aplicación del apalancamiento en diferentes entornos de tasas de interés para una cartera eficiente

Prueba de que el ratio de Sharpe del índice de referencia está relacionado con la tasa de información máxima y el ratio de Sharpe

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¿Qué métodos utiliza para mejorar las estimaciones de la rentabilidad esperada al construir una cartera en un marco de media-varianza?

Exposiciones unitarias a los factores país, industria y mundo en los modelos de riesgo de los factores fundamentales

¿Qué es exactamente el rendimiento esperado?

rendimientos anualizados frente a rendimientos anuales

Gestión de activos y pasivos Interpretación del tema del examen

Cálculo del VaR - La matriz de covarianza no es semidefinida positiva

¿Combinando la teoría moderna de la cartera y las apuestas de Kelly?

Convertir Alfa Geométrico Directo PME a TIR Aritmética Excesiva (Alfa PME / Prima Privada Implícita)

¿Por qué el primer componente principal es una aproximación a la cartera de mercado y qué otras aproximaciones existen?

¿Es posible crear un instrumento sobre la cantidad de camas vendidas en el mercado inmobiliario?

¿Por qué desaparecen las anomalías después de ser detectadas?

Interpretación de la desviación estándar de la cartera

¿Cómo se utilizan las ecuaciones de Hamilton-Jacobi-Bellman para resolver problemas de control óptimo?

Riesgo sistemático de la cartera, desglosado en contribuciones porcentuales de los factores

¿Qué valor debe tener la tasa de rentabilidad mensual libre de riesgo (cálculo de la ratio de Sharpe)?

¿Es sólida esta metodología para encontrar la cartera de mínima varianza sin ventas en corto?

Referencia de una estrategia de neutralidad del dólar

Resultados de backtest necesarios para validar mi modelo de la Teoría Moderna de la Cartera

Criterio de Kelly para múltiples apuestas simultáneas correlacionadas

La cartera de media-varianza devuelve ponderaciones ilógicas

Explicaciones sobre la Cartera de Variación Mínima

Varianza media Problema de inversión

¿Es posible hacer un portafolio con un rendimiento esperado más alto y una desviación estándar más baja que los valores constituyentes?

¿Por qué no se recompensa el riesgo diversificable?

¿Cubren las combinaciones lineales de dos carteras eficientes toda la frontera eficiente?

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