Preguntas de models04 | Finanhelp.com

1

2Resp

1960Vistas

¿Por qué el modelo de Nelson-Siegel no es libre de arbitraje?

Resuelta

Preguntado el 23 de Abril, 2012 por MikeyB

2

1Resp

127Vistas

¿Es obligatorio utilizar el método de regresión aparentemente no relacionada cuando se ejecutan las carteras del estilo Fama French 25 sobre los factores de riesgo independientes?

Resuelta

Preguntado el 23 de Diciembre, 2021 por Wacek

25

3Resp

5240Vistas

¿Cuál es el nivel necesario de conocimientos de econometría para un cuant

Resuelta

Preguntado el 27 de Febrero, 2014 por Niphoet

2

1Resp

496Vistas

Regresión de 2 pasos Fama MacBeth (2ª parte)

Resuelta

Preguntado el 23 de Junio, 2020 por Enzo

1

1Resp

453Vistas

Inversión de factores y PCA

Resuelta

Preguntado el 9 de Noviembre, 2020 por Yon

1

1Resp

165Vistas

¿Existe una buena guía/mapa mental para los factores del comercio cuantitativo?

Abierta

Preguntado el 22 de Julio, 2020 por eric2323223

1

2Resp

239Vistas

¿Por qué no se recompensa el riesgo diversificable?

Resuelta

Preguntado el 28 de Julio, 2020 por KariNeko

2

1Resp

322Vistas

Modelo GARCH(1,1) estándar con regresores externos

Resuelta

Preguntado el 27 de Febrero, 2019 por Adrin

12

1Resp

1351Vistas

Modelos para medir la exposición al riesgo de los seguros

Resuelta

Preguntado el 14 de Diciembre, 2011 por Michael B.

1

1Resp

221Vistas

¿Cómo cambian las ponderaciones de una cartera optimizada de media-varianza cuando cambia la matriz de covarianza de los activos de riesgo?

Resuelta

Preguntado el 6 de Noviembre, 2019 por Mike Pone

1

1Resp

96Vistas

Expectativa de la función de utilidad exponencial negativa para un modelo de Grossman y Miller

Abierta

Preguntado el 4 de Enero, 2022 por Good Guy Greg

1

1Resp

205Vistas

Modelo de regresión factorial Factor de mercado estadísticamente insignificante tras añadir factores adicionales

Resuelta

Preguntado el 7 de Agosto, 2020 por RC.

2

1Resp

247Vistas

Interpretación de los parámetros del modelo CGMY

Resuelta

Preguntado el 15 de Septiembre, 2020 por Piszczu

2

1Resp

214Vistas

Prueba GRS (Gibbon, Ross y Shanken (1989) en Python

Resuelta

Preguntado el 8 de Enero, 2022 por bitsum

1

1Resp

154Vistas

modelado FX con cruces: ¿Conversión del USD a la entrada y a la salida, o sólo a la salida?

Resuelta

Preguntado el 14 de Noviembre, 2020 por trock2000

13

3Resp

1180Vistas

Validación de un modelo de scoring crediticio sin datos

Resuelta

Preguntado el 20 de Noviembre, 2015 por RichH

6

2Resp

405Vistas

Arquitectura de una biblioteca de precios globales con pagos inmutables

Resuelta

Preguntado el 6 de Marzo, 2019 por justSteve

2

1Resp

140Vistas

¿Disminución de la dependencia durante la crisis financiera?

Resuelta

Preguntado el 1 de Septiembre, 2016 por Elaine

2

1Resp

148Vistas

Modelos de factores fundamentales: qué trasladar al LHS

Abierta

Preguntado el 8 de Noviembre, 2019 por edm

1

2Resp

616Vistas

Representación del riesgo en la teoría de la cartera cuando la rentabilidad sólo puede tomar dos valores

Resuelta

Preguntado el 30 de Junio, 2012 por Tom

1

1Resp

224Vistas

Estimación de alfa a partir de modelos factoriales

Resuelta

Preguntado el 23 de Julio, 2019 por ramiro

2

1Resp

181Vistas

¿Cuál es el efecto del apalancamiento (capacidad de ponerse en corto) sobre los coeficientes de regresión Fama-French?

Resuelta

Preguntado el 27 de Septiembre, 2019 por Byron Whitlock

2

1Resp

116Vistas

modelo estructural - estimación de la exposición

Resuelta

Preguntado el 7 de Julio, 2021 por Jody

1

1Resp

478Vistas

¿Cómo utilizar los ratios financieros en un modelo de factores?

Resuelta

Preguntado el 20 de Febrero, 2013 por Toby Mills

4

1Resp

264Vistas

Problema de alineación de factores en la optimización de carteras

Resuelta

Preguntado el 17 de Febrero, 2021 por Jez

8

1Resp

266Vistas

Swaptions de las Bermudas - Pagador vs. Receptor (LGM)

Resuelta

Preguntado el 4 de Mayo, 2021 por MayahanaMouse

2

1Resp

116Vistas

Series temporales cointegradas con un diferencial persistente

Resuelta

Preguntado el 1 de Diciembre, 2021 por Not Now

1

1Resp

200Vistas

Cómo llevar a cabo una prueba estadística para ver si determinados factores influyen en la estrategia de negociación

Resuelta

Preguntado el 7 de Septiembre, 2021 por Dan

1

1Resp

704Vistas

¿cómo utilizar los modelos de factores para construir una cartera de cobertura?

Abierta

Preguntado el 20 de Diciembre, 2020 por ax25

1

1Resp

249Vistas

ML en modelos de factores

Resuelta

Preguntado el 29 de Septiembre, 2021 por Jonas Schulz

Preguntas de models

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Modelos para medir la exposición al riesgo de los seguros

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Modelo de regresión factorial Factor de mercado estadísticamente insignificante tras añadir factores adicionales

Interpretación de los parámetros del modelo CGMY

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Validación de un modelo de scoring crediticio sin datos

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Modelos de factores fundamentales: qué trasladar al LHS

Representación del riesgo en la teoría de la cartera cuando la rentabilidad sólo puede tomar dos valores

Estimación de alfa a partir de modelos factoriales

¿Cuál es el efecto del apalancamiento (capacidad de ponerse en corto) sobre los coeficientes de regresión Fama-French?

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¿Cómo utilizar los ratios financieros en un modelo de factores?

Problema de alineación de factores en la optimización de carteras

Swaptions de las Bermudas - Pagador vs. Receptor (LGM)

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