Preguntas de mathematics04

1

1Resp

176Vistas

Modelización de los impagos de los préstamos hipotecarios

Resuelta

Preguntado el 13 de Junio, 2019 por Kinjal Sate

2

1Resp

882Vistas

Cálculos del CAPM

Resuelta

Preguntado el 3 de Mayo, 2017 por Michael Laudahn

2

1Resp

209Vistas

Precio justo de un bono que paga cupones

Resuelta

Preguntado el 26 de Abril, 2019 por user39618

3

2Resp

237Vistas

Verificación de dos propiedades de la cópula de Clayton

Resuelta

Preguntado el 10 de Abril, 2019 por RRLB

1

1Resp

149Vistas

¿Por qué las probabilidades neutrales al riesgo son constantes en el modelo de Cox Rubinstein cuando la delta debe cambiarse en cada paso de tiempo?

Resuelta

Preguntado el 17 de Mayo, 2020 por John Sinclair

1

1Resp

177Vistas

Desigualdad de Jensen para los rendimientos de las posiciones cortas

Resuelta

Preguntado el 9 de Agosto, 2019 por sanchothefat

2

1Resp

119Vistas

relación entre el coeficiente de averson de riesgo y el ratio máximo de Sharp en el contexto de Black-Litterman

Resuelta

Preguntado el 16 de Julio, 2021 por Ariser

3

1Resp

866Vistas

Previsión de la volatilidad del VIX

Resuelta

Preguntado el 5 de Diciembre, 2017 por Adarsh Vengarathodi

1

1Resp

176Vistas

Utilizando la opción de llamada para resolver este programa lineal

Resuelta

Preguntado el 9 de Enero, 2020 por Huen Stephen

3

1Resp

174Vistas

Prueba rigurosa de que las estrategias de objetivos de volatilidad tienden realmente al objetivo

Resuelta

Preguntado el 21 de Marzo, 2020 por Farhan Hafeez

4

2Resp

190Vistas

¿Cómo demostrar matemáticamente que los mercados descubren los precios?

Resuelta

Preguntado el 14 de Agosto, 2019 por mobius dumpling

1

1Resp

115Vistas

Diferencias en la estrategia de opciones bull put spread

Resuelta

Preguntado el 22 de Diciembre, 2019 por Solver

1

1Resp

224Vistas

Ejercicio de MATLAB sobre una opción de compra europea con volatilidad variable en el tiempo

Resuelta

Preguntado el 10 de Junio, 2017 por MAHMOUD ABUZAID

2

2Resp

174Vistas

Fuerza de interés polinomio de tercer grado

Resuelta

Preguntado el 2 de Abril, 2017 por Christine

5

1Resp

272Vistas

Cómo podemos observar la sonrisa de la volatilidad del mercado. Inconvenientes del modelo de volatilidad estocástica de Heston

Resuelta

Preguntado el 3 de Junio, 2016 por jilseego

2

1Resp

294Vistas

Problema de fijación de precios de los bonos con cupón y reinversión

Resuelta

Preguntado el 15 de Febrero, 2016 por Dale Callaham

2

1Resp

221Vistas

Demostrar que el precio de las acciones con descuento es martingala

Resuelta

Preguntado el 18 de Agosto, 2021 por hybrid2102

3

1Resp

159Vistas

Justificación de la sustitución de los "diferenciales de Itô"

Resuelta

Preguntado el 28 de Abril, 2021 por woh32

1

1Resp

340Vistas

Ampliación de la medida de neutralidad del riesgo a la filtración de seguros/mortalidad

Resuelta

Preguntado el 9 de Abril, 2017 por MerseyViking

1

1Resp

124Vistas

Encontrar el valor extrínseco de una opción con condiciones

Resuelta

Preguntado el 16 de Mayo, 2019 por Adarsh Vengarathodi

2

1Resp

267Vistas

Demostración de que un modelo de mercado tiene arbitraje y descripción de martingalas

Resuelta

Preguntado el 11 de Noviembre, 2018 por Mave

2

1Resp

134Vistas

Pregunta sobre el uso de un límite en una prueba

Resuelta

Preguntado el 7 de Septiembre, 2020 por Shocker

2

1Resp

144Vistas

Cálculo del índice de fuerza EMA para el indicador de acciones

Abierta

Preguntado el 11 de Diciembre, 2017 por jcollum

1

1Resp

186Vistas

¿Puede alguien comprobar esta condición límite por mí?

Resuelta

Preguntado el 25 de Julio, 2016 por Maggie

1

1Resp

336Vistas

Beneficio potencial de arbitraje o problema de prueba

Resuelta

Preguntado el 13 de Marzo, 2016 por Steve B.

2

2Resp

245Vistas

Encontrar una oportunidad de arbitraje en el modelo de mercado dado

Resuelta

Preguntado el 22 de Junio, 2019 por user681351

5

1Resp

593Vistas

¿De dónde viene el método de la 1/2 en la Transformada de Fourier para fijar el precio de las opciones?

Resuelta

Preguntado el 21 de Enero, 2022 por Peetz0r

1

1Resp

2925Vistas

¿Determinar los vectores de precios estatales?

Resuelta

Preguntado el 30 de Octubre, 2013 por Alex Papadimoulis

4

2Resp

407Vistas

Desviación hacia delante generada por el modelo Local Vol

Resuelta

Preguntado el 4 de Septiembre, 2020 por allclaws

2

1Resp

238Vistas

Estrategia óptima en el juego de 3 dados

Resuelta

Preguntado el 27 de Enero, 2021 por Alex

Preguntas de mathematics

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Problema de fijación de precios de los bonos con cupón y reinversión

Demostrar que el precio de las acciones con descuento es martingala

Justificación de la sustitución de los "diferenciales de Itô"

Ampliación de la medida de neutralidad del riesgo a la filtración de seguros/mortalidad

Encontrar el valor extrínseco de una opción con condiciones

Demostración de que un modelo de mercado tiene arbitraje y descripción de martingalas

Pregunta sobre el uso de un límite en una prueba

Cálculo del índice de fuerza EMA para el indicador de acciones

¿Puede alguien comprobar esta condición límite por mí?

Beneficio potencial de arbitraje o problema de prueba

Encontrar una oportunidad de arbitraje en el modelo de mercado dado

¿De dónde viene el método de la 1/2 en la Transformada de Fourier para fijar el precio de las opciones?

¿Determinar los vectores de precios estatales?

Desviación hacia delante generada por el modelo Local Vol

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