Preguntas de libor04 | Finanhelp.com

1

1Resp

223Vistas

Datos para las tasas de OIS y Libor

Resuelta

Preguntado el 1 de Octubre, 2021 por Andrew

8

2Resp

5091Vistas

¿Por qué los bancos toman prestado el uno del otro

Resuelta

Preguntado el 18 de Enero, 2014 por therefromhere

5

3Resp

443Vistas

La curva de la construcción de las fechas de la superposición de impacto en el factor de descuento

Resuelta

Preguntado el 18 de Diciembre, 2019 por tatwright

3

2Resp

936Vistas

6 meses de la curva a partir del 3 mes de la velocidad de avance de los acuerdos de

Resuelta

Preguntado el 20 de Diciembre, 2016 por Deano

3

1Resp

830Vistas

IMM Swaps - Programa de acumulación y fijación

Abierta

Preguntado el 6 de Marzo, 2019 por nullDev

4

1Resp

770Vistas

Cambio de la medida entre T y T*-contrato a plazo?

Resuelta

Preguntado el 6 de Diciembre, 2017 por Sin_Saint

2

1Resp

1187Vistas

Fijación automática de la tasa flotante que falta en addFixing() de QuantLib

Resuelta

Preguntado el 19 de Septiembre, 2013 por kbrinley

2

1Resp

246Vistas

Reforma de Libor: por qué SONIA se mantiene, pero EONIA será reemplazada por ESTER

Resuelta

Preguntado el 9 de Noviembre, 2019 por xpereta

1

0Resp

252Vistas

Black Scholes: opciones y OIS

Abierta

Preguntado el 4 de Abril, 2019 por Lucas C. Feijo

5

1Resp

227Vistas

Bonos de cupón cero de inicio anticipado

Resuelta

Preguntado el 13 de Marzo, 2021 por RKS

1

1Resp

9592Vistas

¿Qué significa pagar el FRA-OIS en USD?

Resuelta

Preguntado el 24 de Agosto, 2017 por Steve Cooper

2

1Resp

124Vistas

Qué tipo de fecha SONIA aplicar para la fecha de hoy en un swap OIS

Resuelta

Preguntado el 1 de Abril, 2021 por Amit Naidu

2

1Resp

1834Vistas

Cálculo de los tipos a plazo implícitos a partir de las comillas de los futuros del eurodólar

Resuelta

Preguntado el 23 de Agosto, 2016 por adrusi

1

2Resp

714Vistas

De los tipos de la curva Libor a los cupones cero "a plazo"

Abierta

Preguntado el 18 de Junio, 2019 por user33326

1

1Resp

154Vistas

¿Por qué el tramo fijo de un swap libor es 30/360 y el flotante es real/360?

Resuelta

Preguntado el 1 de Febrero, 2022 por jeffatrackaid

1

1Resp

3365Vistas

Bloomberg S

Resuelta

Preguntado el 16 de Enero, 2019 por Bruce ONeel

4

1Resp

820Vistas

Cálculo de intereses devengados para bonos ligados a tasas overnight (como SOFR)

Resuelta

Preguntado el 26 de Marzo, 2020 por tobyS

6

1Resp

323Vistas

Aparente arbitraje en el exceso de reservas

Abierta

Preguntado el 23 de Septiembre, 2015 por therefromhere

3

1Resp

339Vistas

La convexidad de ajuste cuando el pago, si después de interés natural de plazo?

Resuelta

Preguntado el 8 de Enero, 2018 por Sin_Saint

3

1Resp

250Vistas

Curva 3M vs. Curva 6M, cuál utilizar para la valoración de los Derivados IR

Resuelta

Preguntado el 26 de Noviembre, 2019 por tatwright

1

1Resp

1426Vistas

tipo de interés a plazo frente al tipo de interés al contado simplemente compuesto

Resuelta

Preguntado el 23 de Junio, 2014 por kitt

4

2Resp

904Vistas

Diferencia entre el tipo OIS y el tipo sin riesgo

Resuelta

Preguntado el 22 de Octubre, 2020 por allerdings

1

0Resp

335Vistas

Cómo encontrar factores de descuento de OIS a partir de las tasas de swap de OIS. Por favor explique con un ejemplo

Abierta

Preguntado el 7 de Junio, 2020 por Mathematician Joe

4

1Resp

247Vistas

Liquidez actual de los swaps OIS-SOFR en USD

Resuelta

Preguntado el 19 de Marzo, 2021 por Amod Gokhale

1

1Resp

102Vistas

Pago de swap flotante con tipo determinado en la fecha actual en lugar de la anterior

Resuelta

Preguntado el 28 de Diciembre, 2021 por ML--

1

1Resp

234Vistas

Temas STIR: Precios XCCY y trilema entre SOFR, FF y FRA

Resuelta

Preguntado el 12 de Julio, 2022 por Milou

1

1Resp

76Vistas

Usando QuantLib para construir una Curva Forward Plana utilizando cambios asumidos de las reuniones del banco central para calcular precios de FRAs.

Resuelta

Preguntado el 29 de Febrero, 2024 por Ben Schulenberg

Preguntas de libor

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Datos para las tasas de OIS y Libor

¿Por qué los bancos toman prestado el uno del otro

La curva de la construcción de las fechas de la superposición de impacto en el factor de descuento

6 meses de la curva a partir del 3 mes de la velocidad de avance de los acuerdos de

IMM Swaps - Programa de acumulación y fijación

Cambio de la medida entre T y T*-contrato a plazo?

Fijación automática de la tasa flotante que falta en addFixing() de QuantLib

Reforma de Libor: por qué SONIA se mantiene, pero EONIA será reemplazada por ESTER

Black Scholes: opciones y OIS

Bonos de cupón cero de inicio anticipado

¿Qué significa pagar el FRA-OIS en USD?

Qué tipo de fecha SONIA aplicar para la fecha de hoy en un swap OIS

Cálculo de los tipos a plazo implícitos a partir de las comillas de los futuros del eurodólar

De los tipos de la curva Libor a los cupones cero "a plazo"

¿Por qué el tramo fijo de un swap libor es 30/360 y el flotante es real/360?

Bloomberg S

Cálculo de intereses devengados para bonos ligados a tasas overnight (como SOFR)

Aparente arbitraje en el exceso de reservas

La convexidad de ajuste cuando el pago, si después de interés natural de plazo?

Curva 3M vs. Curva 6M, cuál utilizar para la valoración de los Derivados IR

tipo de interés a plazo frente al tipo de interés al contado simplemente compuesto

Diferencia entre el tipo OIS y el tipo sin riesgo

Cómo encontrar factores de descuento de OIS a partir de las tasas de swap de OIS. Por favor explique con un ejemplo

Liquidez actual de los swaps OIS-SOFR en USD

Pago de swap flotante con tipo determinado en la fecha actual en lugar de la anterior

Temas STIR: Precios XCCY y trilema entre SOFR, FF y FRA

Usando QuantLib para construir una Curva Forward Plana utilizando cambios asumidos de las reuniones del banco central para calcular precios de FRAs.

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