Preguntas de la-volatilidad-de-los

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¿Cuál es la diferencia entre la volatilidad y la tasa libre de riesgo?

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Preguntado el 5 de Febrero, 2019 por user22485
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Relación entre la volatilidad implícita y la histórica del GBPUSD y el USDGBP

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Preguntado el 24 de Octubre, 2019 por NicoTek
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Volatilidad realizada frente a la desviación estándar de los rendimientos logarítmicos

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Preguntado el 14 de Agosto, 2015 por louis xie
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Calcular el local de la volatilidad de la opción de precios?

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Preguntado el 4 de Marzo, 2020 por IgorK
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Europea Swaptions: ¿la volatilidad implícita de las tasas de intercambio, disminuye con el inicio y el tenor?

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Preguntado el 22 de Octubre, 2013 por Somebody still uses you MS-DOS
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Comportamiento de la volatilidad implícita a corto plazo

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Preguntado el 29 de Marzo, 2019 por steven Teal
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Cobertura de Vega con sonrisa de volatilidad implícita

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Preguntado el 24 de Agosto, 2015 por Jonathan
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Discretización de Euler para utilizar con la simulación de Montecarlo y el modelo de volatilidad local

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Preguntado el 21 de Julio, 2020 por Laurence
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En una sonrisa de volatilidad de divisas, ¿es a-delta poner volatilidad igual a (1-a)-delta la volatilidad de la llamada?

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Preguntado el 28 de Marzo, 2018 por Joao Ferreira
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¿Podemos modelar la volatilidad implícita utilizando GARCH?

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Preguntado el 5 de Noviembre, 2020 por asishdas
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¿Por qué la volatilidad implícita muestra una relación inversa con el precio de ejercicio al examinar las cadenas de opciones?

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Preguntado el 31 de Enero, 2011 por Tim Büthe
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¿Cómo extrapolar la volatilidad implícita para las opciones fuera del dinero?

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Preguntado el 24 de Octubre, 2011 por Chris Bunch
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Lo que impulsa los cambios en la volatilidad implícita en los Etf/ETNs?

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Preguntado el 31 de Enero, 2012 por Tundey
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¿Cómo anualizar la volatilidad intradía en datos de minutos?

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Preguntado el 7 de Diciembre, 2011 por Erik van Brakel
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¿Se parece más el VIX a un swap de volatilidad o a un swap de varianza?

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Preguntado el 25 de Agosto, 2016 por jbdavid
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En el documento de Dupire, ¿por qué $(S_t, t)$ en el $(K, T)$ ¿espacio?

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Preguntado el 26 de Enero, 2015 por milhouse
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¿Qué es un error aceptable en la volatilidad implícita?

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Preguntado el 26 de Julio, 2012 por Paul Dixon
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¿Qué es la volatilidad implícita?

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Preguntado el 27 de Julio, 2016 por szantaii
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Cuán sensibles son verticales se extiende a los cambios en la volatilidad implícita?

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Preguntado el 16 de Noviembre, 2011 por JProgrammer
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¿Por qué hay una mayor demanda de OTM y el IMT opciones de ATM opciones?

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Preguntado el 1 de Mayo, 2017 por Lorenzo L.
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Calibración de SABR: Datos de mercado normal vs log-normal

Resuelta
Preguntado el 2 de Mayo, 2016 por nullDev
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Volatilidad implícita a plazo

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Preguntado el 22 de Julio, 2018 por Rob Mosher
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Demostración de fórmulas de aproximación para volatilidades implícitas

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Preguntado el 26 de Marzo, 2017 por merlin2011
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Vega de opciones exóticas

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Preguntado el 28 de Julio, 2018 por Rob Mosher
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¿Qué investigaciones hay disponibles sobre el rendimiento de los modelos de arbitraje de bonos convertibles?

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Preguntado el 25 de Julio, 2011 por Chris Bunch
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¿Bakshi, Kapadia y Madan (2003) VIX enfoque de construcción de subestimar la volatilidad?

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Preguntado el 24 de Febrero, 2014 por kbrinley
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Superficie de volatilidad local correspondiente a la superficie de volatilidad implícita

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Preguntado el 8 de Marzo, 2015 por JP Thomas
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Precio de mercado del riesgo de volatilidad

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Preguntado el 8 de Enero, 2015 por subman
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Cómo calcular la dieron cuenta de la volatilidad intradía?

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Preguntado el 4 de Enero, 2017 por fgysin
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Predecir la probabilidad de retornos: ¿Cómo cambiar la volatilidad afectan la vuelta pdf?

Resuelta
Preguntado el 17 de Junio, 2017 por inosha
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