Preguntas de la-media-de04

1

0Resp

670Vistas

Para cualquier cartera eficiente, ¿existe otra cartera eficiente que tenga correlación cero con ella?

Abierta

Preguntado el 29 de Diciembre, 2016 por Murat Ayfer

1

0Resp

487Vistas

Algoritmo en línea para seleccionar el parámetro de suavizado?

Abierta

Preguntado el 14 de Febrero, 2015 por Ivan Prodanov

4

0Resp

419Vistas

¿Qué incluye el concepto de "enfoque estándar de Markowitz"?

Abierta

Preguntado el 22 de Noviembre, 2019 por user43090

21

2Resp

1738Vistas

Propiedades estadísticas de los procesos estocásticos para que funcione el trading de promedio móvil

Resuelta

Preguntado el 9 de Febrero, 2011 por penti

17

3Resp

22541Vistas

¿Derivación de la cartera de tangencia (máximo ratio de Sharpe) en la teoría de carteras de Markowitz?

Resuelta

Preguntado el 30 de Julio, 2013 por Nicu Zecheru

12

2Resp

984Vistas

Modelo GARCH, la expectativa de volatilidad?

Abierta

Preguntado el 7 de Julio, 2015 por supakawaiiboi055

11

4Resp

20239Vistas

Calculando correctamente la banda de Bollinger

Abierta

Preguntado el 13 de Mayo, 2014 por Boardy

5

2Resp

2238Vistas

¿Cuál es la diferencia entre el cuadrado de la devuelve y la varianza?

Resuelta

Preguntado el 18 de Marzo, 2018 por iacoware

5

1Resp

351Vistas

¿Cuál es la probabilidad de que un proceso OU alcance una barrera superior U antes que una barrera inferior L?

Resuelta

Preguntado el 14 de Julio, 2016 por Hope Pires

4

1Resp

207Vistas

calcular los indicadores técnicos de vela de datos

Abierta

Preguntado el 2 de Agosto, 2015 por Dirk

6

2Resp

568Vistas

Optimización de carteras en Matlab con el spread bid ask

Abierta

Preguntado el 29 de Junio, 2015 por Christian Brüggemann

3

2Resp

1008Vistas

Importancia estadística de una estrategia de negociación por pares

Resuelta

Preguntado el 28 de Enero, 2013 por Espo

4

1Resp

1807Vistas

Cómo conseguir que la función theta del modelo Hull-White reproduzca la curva de rendimiento actual

Resuelta

Preguntado el 12 de Marzo, 2018 por FARSHAD

3

1Resp

330Vistas

¿Cuál es la forma correcta de calcular la anualizada de los rendimientos de rodadura de windows a partir de declaraciones mensuales?

Abierta

Preguntado el 9 de Junio, 2018 por rahul286

3

1Resp

308Vistas

Energía eléctrica el precio de la estimación de parámetros

Abierta

Preguntado el 12 de Septiembre, 2017 por MrLemon

3

1Resp

738Vistas

Formulación de OVM con costes

Resuelta

Preguntado el 10 de Noviembre, 2014 por Mathias Justesen

3

1Resp

258Vistas

El precio de un contrato de estilo asiático a futuro con una característica de ejercicio temprano

Resuelta

Preguntado el 24 de Enero, 2019 por jnovack

4

1Resp

1714Vistas

El significado de los parámetros de Ornstein-Uhlenbeck

Abierta

Preguntado el 29 de Abril, 2015 por liori

3

1Resp

744Vistas

¿Cómo adaptar un período de promedio móvil a las condiciones del mercado?

Abierta

Preguntado el 7 de Julio, 2015 por MechanisM

3

1Resp

1346Vistas

¿Cuál es la covarianza de dos correlación de Ornstein-Uhlenbeck procesos?

Resuelta

Preguntado el 21 de Abril, 2016 por digiarnie

5

3Resp

514Vistas

Donde conseguir histórico de la equidad de datos?

Resuelta

Preguntado el 4 de Septiembre, 2016 por Jason Z

2

1Resp

2048Vistas

¿Cómo replicar completamente los indicadores ADX + DI en Excel?

Cerrada

Preguntado el 13 de Agosto, 2014 por Nate Ackerman

3

5Resp

761Vistas

La frontera eficiente no tiene buena pinta

Resuelta

Preguntado el 22 de Febrero, 2019 por ing0

2

3Resp

1326Vistas

Encontrar la Expresión para la Óptima Markowitz Pesos

Resuelta

Preguntado el 6 de Diciembre, 2014 por typemismatch

2

1Resp

243Vistas

Derivación (o prueba) de la que comúnmente se utiliza la fórmula que muestra la relación entre el tiempo y el factor de suavización en la suavización exponencial

Resuelta

Preguntado el 18 de Marzo, 2017 por Maximilian

2

2Resp

296Vistas

Ayuda para la optimización de la varianza mínima en ETF de renta variable y renta fija de EE.UU. - Intuición

Resuelta

Preguntado el 21 de Marzo, 2017 por somoso

3

3Resp

375Vistas

Los Indicadores técnicos de referencia

Resuelta

Preguntado el 27 de Febrero, 2015 por Wyatt Barnett

2

1Resp

196Vistas

Valoración crítica de los Enfoques de contrarrestar la Incertidumbre de los Parámetros en la Optimización de Cartera

Abierta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2014 por Sridhar Iyer

2

2Resp

3054Vistas

Riesgo contribución de parte de una cartera

Abierta

Preguntado el 2 de Noviembre, 2016 por user984260

2

2Resp

3879Vistas

Covarianza de una cartera de GMV con cualquier activo

Resuelta

Preguntado el 16 de Agosto, 2013 por Arman

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Para cualquier cartera eficiente, ¿existe otra cartera eficiente que tenga correlación cero con ella?

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El significado de los parámetros de Ornstein-Uhlenbeck

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Valoración crítica de los Enfoques de contrarrestar la Incertidumbre de los Parámetros en la Optimización de Cartera

Riesgo contribución de parte de una cartera

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