Preguntas de la-gestión-de-riesgos04

9

4Resp

1066Vistas

Preocupado por los hábitos de gasto de la esposa con la inminente suma global

Abierta

Preguntado el 2 de Noviembre, 2018 por Casas

9

2Resp

1956Vistas

¿Cómo anualizar la Pérdida Esperada?

Resuelta

Preguntado el 6 de Abril, 2011 por m0j0

9

2Resp

962Vistas

Escenarios de diferenciales de CDS a partir de datos históricos del mercado

Resuelta

Preguntado el 10 de Febrero, 2016 por DefenestrationDay

9

1Resp

1112Vistas

Monte carlo de riesgo de la cartera de simulación

Resuelta

Preguntado el 2 de Noviembre, 2011 por mendicant

8

2Resp

944Vistas

¿Hay alguna investigación sobre la aplicación de espacio de estado o dinámico lineal de los modelos para la previsión de capital, las primas de riesgo?

Resuelta

Preguntado el 26 de Agosto, 2011 por mendicant

10

2Resp

739Vistas

Función de distribución empírica de datos de series temporales superpuestas

Resuelta

Preguntado el 20 de Abril, 2015 por scottishwildcat

8

1Resp

1627Vistas

Backtesting del Valor en Riesgo (kupiec)

Abierta

Preguntado el 3 de Septiembre, 2011 por kamens

14

4Resp

18542Vistas

¿Cómo construir una cartera de riesgo-paridad?

Resuelta

Preguntado el 22 de Marzo, 2012 por Sevki

8

3Resp

1900Vistas

Forex vs day trading para inversores principiantes

Resuelta

Preguntado el 15 de Marzo, 2013 por thenonhacker

8

1Resp

617Vistas

¿Cuál es una opción más apropiada de medida de riesgo en una función de utilidad, CVaR o VaR?

Abierta

Preguntado el 25 de Octubre, 2011 por mendicant

7

1Resp

618Vistas

¿Cuál es la estrategia óptima cuando hay una oportunidad igual de ganancia o pérdida pero el tamaño de la ganancia potencial es mayor?

Resuelta

Preguntado el 9 de Enero, 2012 por JProgrammer

7

2Resp

4265Vistas

Es una Pérdida Inesperada nunca se utiliza en el acuerdo de Basilea II?

Resuelta

Preguntado el 18 de Mayo, 2013 por Aamer Shah

7

1Resp

563Vistas

Los cálculos de exposición de una re-swap de cupón

Abierta

Preguntado el 29 de Enero, 2018 por neoric

7

2Resp

348Vistas

¿Cuántos puntos de datos se requieren para realizar un ajuste de GPD?

Abierta

Preguntado el 26 de Marzo, 2012 por m0j0

7

1Resp

601Vistas

¿Hay algún bien conocidos los métodos de pruebas a través del ciclo de los sistemas de clasificación?

Abierta

Preguntado el 5 de Abril, 2012 por baldy

7

3Resp

824Vistas

Cómo tratar a los grandes (5K-10K) no positivo-definida (especialmente cerca-singular) de las matrices de covarianza para la descomposición de Cholesky?

Abierta

Preguntado el 4 de Diciembre, 2013 por abby

6

3Resp

502Vistas

Hay una manera de averiguar "caliente" estrategias?

Abierta

Preguntado el 25 de Octubre, 2019 por AK88

10

3Resp

6567Vistas

¿Cuál es la mejor alternativa de la biblioteca Quantlib?

Abierta

Preguntado el 16 de Octubre, 2013 por MightyMover

6

3Resp

269Vistas

Que los gal o los percentiles se debe ejecutar en un lote a la hora de calcular el Valor en Riesgo?

Resuelta

Preguntado el 20 de Septiembre, 2011 por Craig.Nicol

7

0Resp

535Vistas

¿Hay alguna investigación sobre técnicas piramidales para entrar / salir de una tendencia?

Abierta

Preguntado el 21 de Julio, 2015 por idlethread

6

1Resp

589Vistas

¿Cuál es la mejor manera de poner a prueba/validar una tasa de interés de celosía modelo

Resuelta

Preguntado el 11 de Mayo, 2012 por Matthew Schinckel

5

2Resp

325Vistas

Hace largo plazo el crecimiento de los activos realmente convergen a la que deriva de interés compuesto de la fórmula?

Abierta

Preguntado el 13 de Octubre, 2013 por Vineet Reynolds

5

1Resp

346Vistas

¿La prima de riesgo de los seguros es mayor o menor que la de las inversiones?

Abierta

Preguntado el 12 de Octubre, 2016 por Arpit Bajpai

5

2Resp

400Vistas

Cómo calcular la distorsión de la función para el CVaR?

Resuelta

Preguntado el 18 de Noviembre, 2016 por Joe

4

1Resp

205Vistas

¿Medición de la sensibilidad a los tipos de interés de las inversiones privadas ilíquidas?

Abierta

Preguntado el 15 de Marzo, 2018 por Milhous

4

1Resp

593Vistas

Diversificación de la liquidez

Abierta

Preguntado el 4 de Septiembre, 2013 por Richard Martinez

4

2Resp

357Vistas

¿Existe una ventaja en la diversificación internacional de las acciones?

Resuelta

Preguntado el 17 de Abril, 2013 por Adrien Be

5

1Resp

944Vistas

La aplicación de la tasa de interés de los choques bajo Solvencia II

Abierta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2012 por Owen Fraser-Green

5

2Resp

682Vistas

Paridad de riesgo / Igualdad de contribución al riesgo con medidas de riesgo de cola

Resuelta

Preguntado el 15 de Junio, 2018 por Lie Ryan

4

1Resp

343Vistas

El uso de la opción de métodos de fijación de precios para el modelo real de los activos de liquidez

Abierta

Preguntado el 15 de Junio, 2018 por Milhous

Preguntas de la-gestión-de-riesgos

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Es una Pérdida Inesperada nunca se utiliza en el acuerdo de Basilea II?

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Cómo tratar a los grandes (5K-10K) no positivo-definida (especialmente cerca-singular) de las matrices de covarianza para la descomposición de Cholesky?

Hay una manera de averiguar "caliente" estrategias?

¿Cuál es la mejor alternativa de la biblioteca Quantlib?

Que los gal o los percentiles se debe ejecutar en un lote a la hora de calcular el Valor en Riesgo?

¿Hay alguna investigación sobre técnicas piramidales para entrar / salir de una tendencia?

¿Cuál es la mejor manera de poner a prueba/validar una tasa de interés de celosía modelo

Hace largo plazo el crecimiento de los activos realmente convergen a la que deriva de interés compuesto de la fórmula?

¿La prima de riesgo de los seguros es mayor o menor que la de las inversiones?

Cómo calcular la distorsión de la función para el CVaR?

¿Medición de la sensibilidad a los tipos de interés de las inversiones privadas ilíquidas?

Diversificación de la liquidez

¿Existe una ventaja en la diversificación internacional de las acciones?

La aplicación de la tasa de interés de los choques bajo Solvencia II

Paridad de riesgo / Igualdad de contribución al riesgo con medidas de riesgo de cola

El uso de la opción de métodos de fijación de precios para el modelo real de los activos de liquidez

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