Preguntas de heston

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Modelo Heston y variables antitéticas

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Preguntado el 12 de Diciembre, 2019 por user38073
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¿Cómo puedo demostrar que la solución de la SDE de Heston es un proceso de Markov?

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Preguntado el 31 de Enero, 2020 por B. Schmidt
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Simulación del proceso Heston Quantlib-Python

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Preguntado el 23 de Enero, 2020 por Jonathan Protzenko
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Calibración del modelo Heston con tasa corta estocástica

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Preguntado el 2 de Mayo, 2021 por Priscilla
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¿Coincide Heston y SABR con la sonrisa del mercado a la perfección (sin arbitraje)?

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Preguntado el 21 de Noviembre, 2022 por Grace
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Filtrado SDE para la volatilidad de Heston

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Preguntado el 2 de Enero, 2023 por snitko
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Problemas con las simulaciones exactas de Heston

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Preguntado el 21 de Marzo, 2013 por user3595
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Valores típicos Parámetros Heston para opciones FX

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Preguntado el 5 de Julio, 2023 por user65759
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Modelo de Heston Sensibilidad Propiedad Cualitativa

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Preguntado el 9 de Abril, 2024 por Bobby Kidd
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¿Se puede utilizar el modelo de volatilidad de Heston para calcular el VaR o el CVaR?

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Preguntado el 22 de Septiembre, 2023 por flo
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Cómo el proceso de varianza en forma discretizada influye en el precio del activo en el modelo de Heston

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Preguntado el 18 de Mayo, 2024 por Justin
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Función característica para el modelo Wishart Heston

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Preguntado el 9 de Octubre, 2023 por Dmitry
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¿Cómo calcular la expectativa y la variación de la integral estocástica basada en el modelo de Heston?

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Preguntado el 4 de Febrero, 2023 por BlueCollar
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La aplicación de una transformada Rápida de Fourier para la Opción de fijación de Precios

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Preguntado el 7 de Mayo, 2012 por Roddy
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Varianza realizada en el modelo SVJJ (Heston con saltos)

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Preguntado el 7 de Diciembre, 2015 por Limbo
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Las Ideas acerca de los modelos de volatilidad Estocástica

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Preguntado el 15 de Agosto, 2015 por Marc anthony
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La Heston Solución Para La Opción Europea - Jim Gatheral

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Preguntado el 23 de Mayo, 2017 por Dev Kanchen
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Intuición para el efecto de Vol en el modelo de Heston sobre la superficie de volatilidad

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Preguntado el 1 de Noviembre, 2018 por Joe
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¿Por qué es la volatilidad sonrisa importante

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Preguntado el 11 de Mayo, 2015 por Jeff Paulsen
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derivación de heston pde en gatheral

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Preguntado el 23 de Diciembre, 2014 por Mike Smith
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Calibración Heston con Quantlib y Python: fallo en la función BlackVarianceSurface

Abierta
Preguntado el 22 de Octubre, 2019 por heeen
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Valoración de los futuros del VIX

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Preguntado el 13 de Enero, 2018 por Tom Brossman
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¿Cuál es la razón de ser detrás del uso de modelos SV con 2 procesos de volatilidad distintos?

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Preguntado el 30 de Mayo, 2016 por span
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¿Por qué la raíz cuadrada de la volatilidad en el modelo de Heston?

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Preguntado el 17 de Julio, 2015 por Mr. Shiny and New 安宇
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Solución analítica para el modelo Heston

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Preguntado el 16 de Enero, 2017 por itsafire
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Los griegos de un modelo de volatilidad estocástica: ¿cuál es el propósito?

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Preguntado el 9 de Agosto, 2016 por m james
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Simulación de Monte Carlo para opciones OTM con volatilidad estocástica

Abierta
Preguntado el 18 de Noviembre, 2020 por spud
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El método de transformada de Fourier más preciso para opciones OTM extremas

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Preguntado el 31 de Agosto, 2020 por steven Teal
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Calcular la superficie de volatilidad implícita de una opción de venta a partir de una opción de compra

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Preguntado el 10 de Julio, 2019 por Stephane
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Precios de las opciones Heston ITM y OTM

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Preguntado el 12 de Abril, 2017 por OpensaurusRex
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