Preguntas de garch04 | Finanhelp.com

5

1Resp

609Vistas

Cruz de validación de un modelo garch

Abierta

Preguntado el 14 de Noviembre, 2013 por psst

4

1Resp

1719Vistas

La simulación de rendimientos de ARMA(1,0)-GARCH(1,1) modelo

Resuelta

Preguntado el 10 de Enero, 2016 por Radu Marius Florin

3

1Resp

478Vistas

Matrices de parámetros VAR-aDCC full ARCH y GARCH en R

Abierta

Preguntado el 29 de Abril, 2017 por MelRo

3

3Resp

784Vistas

Parámetros de GARCH

Abierta

Preguntado el 11 de Noviembre, 2014 por Code Friendly

3

1Resp

496Vistas

Medir el efecto de un desastre natural en un índice del mercado de valores

Abierta

Preguntado el 2 de Julio, 2015 por Jesper

3

3Resp

1099Vistas

Podríamos estimar una cartera volatilidad del uso de un GARCH en la rentabilidad de la cartera?

Abierta

Preguntado el 7 de Octubre, 2015 por John Haager

2

2Resp

3512Vistas

¿Cómo ajustar un modelo SARIMA + GARCH en R?

Abierta

Preguntado el 27 de Marzo, 2015 por small_jam

3

2Resp

1310Vistas

¿La varianza incondicional implicada por un GARCH es igual a la varianza muestral?

Resuelta

Preguntado el 17 de Mayo, 2016 por Elaine

2

3Resp

1636Vistas

Errores estándar robustos en los modelos GARCH (rugarch)

Resuelta

Preguntado el 18 de Julio, 2016 por Radu Marius Florin

1

1Resp

219Vistas

Usos de los modelos de volatilidad

Abierta

Preguntado el 4 de Junio, 2015 por splattne

1

2Resp

283Vistas

Modelo SARIMA+GARCH

Abierta

Preguntado el 27 de Agosto, 2019 por Senthil Kumaran

1

1Resp

1671Vistas

Paquete para el modelo multivariante Garch Vech para R?

Abierta

Preguntado el 11 de Abril, 2016 por Henning Kollenbroich

5

1Resp

344Vistas

Optimización GARCH(1,1)-M MLE con fmincon en R

Abierta

Preguntado el 15 de Marzo, 2020 por Brian Yang

1

1Resp

1872Vistas

usando garch para pronosticar la volatilidad pero obteniendo un modelo de baja persistencia

Resuelta

Preguntado el 20 de Marzo, 2015 por Rob Dickerson

1

1Resp

210Vistas

valor gamma negativo para la salida de gjr-garch

Resuelta

Preguntado el 8 de Abril, 2021 por Lambart

5

1Resp

1200Vistas

¿Cómo ajustar el modelo exógeno + GARCH en Python?

Resuelta

Preguntado el 11 de Enero, 2016 por Jezen Thomas

2

1Resp

3190Vistas

rugarch: Regresores externos GARCH

Resuelta

Preguntado el 8 de Junio, 2016 por vinay k

0

1Resp

154Vistas

¿Cómo utilizar la volatilidad implícita en el modelo GARCH para predecir el precio?

Resuelta

Preguntado el 17 de Julio, 2021 por user57143

1

1Resp

1470Vistas

¿cómo calcular el RMSE, el MAE, dados los resultados de ugarchforecast?

Resuelta

Preguntado el 25 de Febrero, 2016 por bcasp

2

1Resp

320Vistas

Modelo GARCH(1,1) estándar con regresores externos

Resuelta

Preguntado el 27 de Febrero, 2019 por Adrin

1

1Resp

1881Vistas

VaR : Student-t GARCH

Resuelta

Preguntado el 11 de Octubre, 2017 por Ajay

4

1Resp

263Vistas

evaluación de los modelos garch

Abierta

Preguntado el 21 de Octubre, 2019 por Brian Kintz

2

2Resp

6737Vistas

¿Puedo predecir la rentabilidad de las acciones con GARCH?

Resuelta

Preguntado el 2 de Julio, 2017 por petruc

4

1Resp

607Vistas

Simulación de un DCC-GARCH

Resuelta

Preguntado el 14 de Julio, 2018 por tdyen

1

1Resp

95Vistas

Modelos GARCH para activos con anuncios programados

Resuelta

Preguntado el 21 de Octubre, 2022 por rwols

1

1Resp

124Vistas

Simulación de procesos GARCH en R

Abierta

Preguntado el 10 de Abril, 2023 por Naai Sekar

1

1Resp

80Vistas

¿Puede el ruido blanco en GARCH multivariado tener distribuciones diferentes?

Resuelta

Preguntado el 9 de Febrero, 2024 por Hrvoje Špoljar

1

1Resp

55Vistas

Estimación de la volatilidad de 90 días usando GARCH cuando tengo datos minuto a minuto.

Abierta

Preguntado el 1 de Febrero, 2024 por Boris Bukh

21

3Resp

12039Vistas

¿Por qué el GARCH(1,1) es tan popular, especialmente en la academia?

Resuelta

Preguntado el 13 de Febrero, 2013 por Tito Piezas III

12

1Resp

1036Vistas

rugarch: Conjuntos de estimación conduce a resultados diferentes

Abierta

Preguntado el 5 de Mayo, 2013 por Iain

Preguntas de garch

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La simulación de rendimientos de ARMA(1,0)-GARCH(1,1) modelo

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