Preguntas de fixed-income04

1

1Resp

189Vistas

Duración de Macaulay con tipos cero

Resuelta

Preguntado el 18 de Junio, 2018 por Dan Andreatta

2

1Resp

572Vistas

Intercambio básico de divisas para bonos

Resuelta

Preguntado el 17 de Mayo, 2019 por Jimm Chen

4

3Resp

32200Vistas

¿Cuál es la intuición detrás del DTS (duration times spread) en la renta fija?

Resuelta

Preguntado el 30 de Septiembre, 2014 por Usuario no registrado

3

2Resp

561Vistas

Curva de rendimiento de los bonos corporativos

Resuelta

Preguntado el 24 de Mayo, 2018 por Sbennett

1

1Resp

147Vistas

¿Bono cuyo esquema de amortización se inicia en un momento posterior de su vida?

Resuelta

Preguntado el 23 de Noviembre, 2019 por wanna_be_quant

2

1Resp

361Vistas

Financiación de las operaciones de base neta del Tesoro y del balance

Resuelta

Preguntado el 6 de Abril, 2019 por REX

4

1Resp

197Vistas

impacto del factor de conversión de los futuros de los bonos en la negociación de los diferenciales del calendario

Abierta

Preguntado el 19 de Agosto, 2019 por VladV

1

2Resp

134Vistas

¿No tiene sentido "Emisor y Titular con la misma huelga"?

Resuelta

Preguntado el 9 de Octubre, 2013 por Somebody still uses you MS-DOS

2

1Resp

909Vistas

¿Qué hace el factor de conversión de los futuros sobre bonos del Tesoro en relación con la especificación del cupón del 6% para el contrato?

Resuelta

Preguntado el 1 de Noviembre, 2020 por Ryan

2

1Resp

3340Vistas

Calcular los factores de descuento a plazo y el tipo de referencia a plazo cuando se conocen los factores de descuento

Resuelta

Preguntado el 28 de Abril, 2019 por Ben Hymers

2

1Resp

1410Vistas

Prueba de la fórmula de ajuste de la convexidad

Resuelta

Preguntado el 16 de Agosto, 2016 por Permian

1

1Resp

185Vistas

¿Dónde puedo descargar los precios del Tesoro a 10 años en formato OHLC?

Resuelta

Preguntado el 21 de Junio, 2018 por Swapnil Kulkarni

1

1Resp

191Vistas

Comprender el diferencial de los swaps de activos Ejemplo

Resuelta

Preguntado el 29 de Diciembre, 2020 por Jody

3

1Resp

157Vistas

Tipo repo implícito del componente de carry

Abierta

Preguntado el 27 de Enero, 2021 por Falcon

1

2Resp

190Vistas

Tipo de interés de los bonos, relación entre el tipo de interés de un bono y su valor actual, y tipo de descuento

Resuelta

Preguntado el 12 de Abril, 2020 por Arbaz Khan

1

2Resp

291Vistas

Dar sentido matemático a la expresión de la rentabilidad realizada de los bonos

Resuelta

Preguntado el 26 de Marzo, 2017 por Tooony

1

1Resp

5253Vistas

¿Qué son los bonos genéricos del Tesoro? (Terminal de Bloomberg)

Resuelta

Preguntado el 27 de Marzo, 2017 por TheNarsisisst

1

1Resp

245Vistas

Valor relativo de la ventaja de la recompra (Tesoro)

Resuelta

Preguntado el 5 de Agosto, 2018 por REX

9

1Resp

992Vistas

Problema con la regresión OLS para los parámetros de Nelson Siegel Svensson

Resuelta

Preguntado el 3 de Agosto, 2015 por Timothy Khouri

3

2Resp

237Vistas

Cómo minimizar la forma paramétrica de Nelson-Siegel

Resuelta

Preguntado el 4 de Octubre, 2021 por Rakurai

1

2Resp

160Vistas

Los bonos Step-up deberían ser más, y no menos, sensibles a los tipos de interés del mercado, ¿no es así?

Resuelta

Preguntado el 5 de Julio, 2020 por user47958

1

1Resp

145Vistas

Replicar el índice Bloomberg Barclays y los retornos mensuales totales y en exceso del subíndice utilizando datos del índice a nivel de componentes.

Resuelta

Preguntado el 16 de Septiembre, 2021 por inspiredlife

1

2Resp

194Vistas

¿Existe una relación matemática entre el diferencial de un conjunto de activos individuales y el diferencial de una cartera?

Resuelta

Preguntado el 16 de Agosto, 2021 por computingfreak

1

1Resp

1740Vistas

Definición de bono de alta convexidad y de baja convexidad

Resuelta

Preguntado el 8 de Marzo, 2018 por danlefree

1

2Resp

2188Vistas

Simulación de una trayectoria de los rendimientos de los bonos mediante Monte Carlo (Python)

Resuelta

Preguntado el 11 de Febrero, 2018 por AlexCombas

1

1Resp

128Vistas

¿Cómo calcular la curva de cupón cero de los BTP italianos?

Resuelta

Preguntado el 5 de Octubre, 2021 por akkp

1

1Resp

1657Vistas

Derivación de la fórmula de convexidad

Resuelta

Preguntado el 20 de Noviembre, 2017 por AK88

4

1Resp

915Vistas

Ajuste de la estructura de plazos de los bonos de descuento con Ho-Lee

Resuelta

Preguntado el 4 de Abril, 2017 por Mike Mertsock

1

2Resp

542Vistas

¿Es correcto mi pensamiento sobre los futuros repo implícitos?

Resuelta

Preguntado el 9 de Noviembre, 2019 por Jorge

2

2Resp

230Vistas

Valores numéricos normalizados para las calificaciones

Resuelta

Preguntado el 15 de Febrero, 2019 por trotterdylan

Preguntas de fixed-income

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

Se votan las mejores respuestas.

Duración de Macaulay con tipos cero

Intercambio básico de divisas para bonos

¿Cuál es la intuición detrás del DTS (duration times spread) en la renta fija?

Curva de rendimiento de los bonos corporativos

¿Bono cuyo esquema de amortización se inicia en un momento posterior de su vida?

Financiación de las operaciones de base neta del Tesoro y del balance

impacto del factor de conversión de los futuros de los bonos en la negociación de los diferenciales del calendario

¿No tiene sentido "Emisor y Titular con la misma huelga"?

¿Qué hace el factor de conversión de los futuros sobre bonos del Tesoro en relación con la especificación del cupón del 6% para el contrato?

Calcular los factores de descuento a plazo y el tipo de referencia a plazo cuando se conocen los factores de descuento

Prueba de la fórmula de ajuste de la convexidad

¿Dónde puedo descargar los precios del Tesoro a 10 años en formato OHLC?

Comprender el diferencial de los swaps de activos Ejemplo

Tipo repo implícito del componente de carry

Tipo de interés de los bonos, relación entre el tipo de interés de un bono y su valor actual, y tipo de descuento

Dar sentido matemático a la expresión de la rentabilidad realizada de los bonos

¿Qué son los bonos genéricos del Tesoro? (Terminal de Bloomberg)

Valor relativo de la ventaja de la recompra (Tesoro)

Problema con la regresión OLS para los parámetros de Nelson Siegel Svensson

Cómo minimizar la forma paramétrica de Nelson-Siegel

Los bonos Step-up deberían ser más, y no menos, sensibles a los tipos de interés del mercado, ¿no es así?

Replicar el índice Bloomberg Barclays y los retornos mensuales totales y en exceso del subíndice utilizando datos del índice a nivel de componentes.

¿Existe una relación matemática entre el diferencial de un conjunto de activos individuales y el diferencial de una cartera?

Definición de bono de alta convexidad y de baja convexidad

Simulación de una trayectoria de los rendimientos de los bonos mediante Monte Carlo (Python)

¿Cómo calcular la curva de cupón cero de los BTP italianos?

Derivación de la fórmula de convexidad

Ajuste de la estructura de plazos de los bonos de descuento con Ho-Lee

¿Es correcto mi pensamiento sobre los futuros repo implícitos?

Valores numéricos normalizados para las calificaciones

Etiquetas mas usadas

Finanhelp.com

Powered by: